Questo non è solo un altro robot RSI con impostazioni casuali e backtest sovradattati.

Quando acquisti questo cBot, ricevi anche un pacchetto completo di analisi, costruito da test quantitativi su larga scala. Oltre 1 milione di combinazioni di parametri testate su grafici Japanese/Heiken Ashi/Renko

Come funziona la strategia

Entrata Long

• Un segnale long si attiva quando l'RSI attraversa verso l'alto un livello definito:
  (Esempio: il livello RSI era 29. Ora è 31. Attraversa il livello 30 verso l'alto. Qui il cBot apre una posizione Long)

Uscita Long

• Take Profit (TP) — uscita al ritorno del cross
  Esci quando l'RSI attraversa verso il basso sotto il livello TP. Esempio: il livello RSI era 71. Ora è 69. Attraversa il livello 70 verso il basso. Qui il cBot chiude la posizione Long.

• Uscita protettiva — uscita al ritorno del cross (solo se la posizione è in profitto)
  Esci quando l'RSI attraversa verso il basso sotto il livello di protezione, ma solo se la posizione è attualmente in profitto. Esempio: il livello RSI cresce da 30 (livello di entrata) a 60. Dopo questo il livello RSI inizia a scendere e raggiunge il livello 50. Se la posizione è in profitto, la trade verrà chiusa.

• Stop Loss (SL) — stop al livello RSI (non è richiesto il cross)
  Esci immediatamente se il livello RSI tocca lo SL. Esempio: entra in posizione Long a livello RSI 30, SL è 25. Quando l'RSI tocca 25, la posizione Long verrà chiusa.

Opposto per la posizione Short

 Gestione della posizione

•          Il robot mantiene una sola posizione alla volta per simbolo.

Tempi del segnale

•          I segnali vengono valutati solo dopo la chiusura di una barra.
•          Se appare un segnale, l'entrata viene eseguita all'APERTURA della barra successiva (nessuna supposizione intrabar e possiamo valutare correttamente la strategia).

Come valido le impostazioni

Non “scelgo i parametri a occhio” o valori casuali. Testo ampi spazi di parametri usando un algoritmo genetico (GA):

•          Migliaia di combinazioni di parametri vengono valutate automaticamente
•          La selezione mantiene la diversità, non solo i migliori (per ridurre il rischio di sovra-ottimizzazione)
•          I test sono eseguiti su più periodi, timeframe, e tipi di grafico (Japanese / Heiken Ashi / Renko)

Questo produce un grande set di dati di risultati e aiuta a identificare regioni di parametri stabili, non solo una configurazione fortunata. Dopo il primo passaggio GA, eseguo una seconda fase di ottimizzazione focalizzata sulle regioni di parametri più stabili e redditizie.

Metriche (lista breve)

Nell'analisi seguo, tra gli altri:

•          Profitto netto, Massima perdita
•          Fattore di profitto, Percentuale di vincita, Valore atteso
•          Sharpe, Sortino, Calmar
•          MAE / MFE (escursioni)

I miei risultati GA e i backtest cTrader possono differire leggermente (ed è normale)

Quando confronti i miei risultati di ottimizzazione genetica (GA) con un backtest cTrader, potresti notare piccole differenze in profitto, prezzo di entrata/uscita o alcune metriche derivate.

Queste differenze sono previste e derivano da due fattori controllati:

1) Chiusura forzata della posizione alla fine del test (nessuna “posizione aperta”)

Il mio motore GA chiude sempre qualsiasi posizione aperta all'ultima barra della finestra di test. Questo previene posizioni “bloccate” o flottanti e rende i risultati completamente realizzati e comparabili tra le esecuzioni.

In cTrader, a seconda delle impostazioni, un backtest può:

•          lasciare una posizione aperta alla fine, oppure
•          chiuderla in modo diverso (tempistica/prezzo), oppure
•          gestire l'esecuzione dell'ultima barra con meccaniche leggermente diverse.

Questo da solo può creare una piccola differenza nell'equity/profitto finale.

2) Effetti di spread/slippage durante picchi di volatilità

I mercati reali (e le simulazioni realistiche) possono mostrare picchi occasionali di volatilità, dove:

•          gli spread si allargano,
•          lo slippage aumenta,
•          i prezzi di esecuzione differiscono leggermente.

Il mio modello GA include spread + slippage opzionale + commissione, e in rari segmenti ad alta volatilità questo può spostare leggermente le esecuzioni. Anche una piccola variazione di prezzo può modificare leggermente metriche come profitto netto, drawdown, fattore di profitto e altre

Nonostante queste piccole differenze a livello di esecuzione, il comportamento e i risultati della strategia sono direttamente comparabili:

•          entrate/uscite seguono la stessa logica,
•          le operazioni avvengono nelle stesse aree,
•          e le metriche chiave di performance rimangono allineate.

Se vuoi:

•          pacchetto completo di analisi (T + dashboard interattiva),
•          impostazioni consigliate per il tuo asset/timeframe,
•          o ricerca personalizzata / sviluppo strategia,

Contattami tramite un link nel mio profilo per ricevere Analisi

Avvertenza sul rischio: Questo robot è per scopi educativi e di ricerca. Il trading comporta rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri.