Descripción
Estrategia Gap-and-Go (2019-2025)
Enlace EMA personalizado: https://ctrader.com/products/1130?u=souhailchabat
Algoritmo de trading sistemático de calidad institucional dirigido a patrones de continuación de gaps del NAS100 durante el horario regular de negociación. Reconocimiento avanzado de patrones de tres barras con gestión inteligente de órdenes.
Rendimiento (2019-2025):
- 1,155.8% Retorno Total
- 53.4% Tasa de Éxito en 1,495 operaciones
- 48.8% CAGR durante 6.36 años
- 2.35 Ratio de Sharpe (nivel institucional de élite)
- 16.2% Máxima Pérdida
Métricas de Riesgo
- VaR Diario (95%): -1.83%
- Ratio de Sortino: 2.56
- Volatilidad Anual: 20.0%
- Factor de Ganancia: 1.40
- Expectativa Promedio por Operación: $11.85
Diferenciadores Clave
- Rendimiento de Élite: Top 1% de estrategias sistemáticas de momentum
- Riesgo Controlado: 16.2% de máxima pérdida frente al 30-50% típico en estrategias de alto rendimiento
- Significancia Estadística: Más de 1,495 operaciones demuestran ventaja consistente
- Agnóstico al Régimen de Mercado: Rendimiento sólido durante la volatilidad de 2020, mercado bajista de 2022 y condiciones normales
Supera los principales benchmarks de fondos de cobertura, incluyendo Renaissance Medallion (35-40% CAGR).
IMPORTANTE: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los retornos históricos de 2019-2025 no predicen la rentabilidad futura. Todas las operaciones implican un riesgo sustancial de pérdida. Las condiciones del mercado pueden cambiar significativamente. Estrategia adecuada solo para inversores que entienden los riesgos del trading sistemático y pueden asumir posibles pérdidas.
Resumen
Key performance metrics from 2019 to 2025 include a total return of 1,155.8%, a 53.4% win rate across 1,495 trades, and a compound annual growth rate (CAGR) of 48.8% over 6.36 years. The strategy maintains a Sharpe ratio of 2.35 and a maximum drawdown of 16.2%, reflecting controlled risk relative to typical high-return strategies. Additional risk metrics include a daily Value at Risk (VaR) at 95% confidence of -1.83%, a Sortino ratio of 2.56, annual volatility of 20.0%, and a profit factor of 1.40. The average trade expectancy is $11.85.
The strategy is noted for elite performance, ranking in the top 1% of systematic momentum strategies, and demonstrates statistical significance with over 1,495 trades. It is market regime agnostic, showing strong results across volatile and bear market conditions, and exceeds benchmarks such as the Renaissance Medallion fund’s 35-40% CAGR.
This algorithm is suitable for investors familiar with systematic trading risks and capable of managing potential losses.
Valoraciones de clientes
5 | 67 % | |
4 | 33 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
