Descripción
Marco de ejecución automatizada multimódulo para US30 en M5
Combina dos estrategias internas en una sola instancia:
1. LONDON
Un módulo de ruptura del rango de Londres que utiliza el horario de la sesión de Madrid, validación del buffer de ruptura, control del spread, asignación mensual de riesgo direccional, multiplicadores de riesgo basados en el día y una regla de protección en la apertura de NY para el filtrado del lado de VENTA.
2. RRL
Un módulo separado de ejecución de rango y ruptura con rangos de sesión independientes para COMPRA y VENTA, ventanas de trading dedicadas, tablas mensuales de riesgo direccional, multiplicadores por día de la semana, manejo neutral/tardío los viernes y capas selectivas de confirmación de bajo riesgo.
La capa de protección incluye:
- control estricto de máximo drawdown
- control estricto de pérdida diaria máxima
- cierre forzado de posiciones cerca del final de la sesión de Nueva York
- días del calendario bloqueados
- bloqueo basado en eventos con NewsGuard Lite
- validación de ATR y volumen para condiciones de bajo riesgo
- escalado de riesgo basado en drawdown
Rendimiento e interpretación de resultados
Los resultados históricos mostrados para este sistema se basan en una prueba retrospectiva de 6 años desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2025 y deben interpretarse en el contexto de una asignación dinámica de capital.
Esta estrategia utiliza un modelo de riesgo basado en capitalización compuesta, lo que significa que el tamaño de la posición puede aumentar o disminuir a medida que cambia el capital de la cuenta con el tiempo.
Además, el sistema no aplica el mismo nivel de riesgo estático para siempre. La asignación de riesgo se recalibra por período a través de su marco de configuración interna, incluyendo ajustes direccionales mensuales, ponderación por día de la semana y lógica de ajuste basada en drawdown.
Como resultado, los retornos históricos no se basan en un modelo de lote fijo. Reflejan un modelo estructurado de progresión de capital en el que la exposición se renueva y adapta periódicamente según las reglas internas de riesgo activas en esa etapa.
Para mayor transparencia:
- los resultados mostrados provienen de una prueba retrospectiva histórica de 6 años
- el rendimiento se basa en capitalización compuesta, no en tamaño de lote fijo
- la exposición puede aumentar durante períodos favorables
- la exposición puede reducirse durante fases de drawdown
- los resultados reportados reflejan tanto la lógica de ejecución como la gestión dinámica del riesgo
Este cBot está destinado a traders que desean una lógica de ejecución estructurada con controles internos configurables y un énfasis más fuerte en la contención del riesgo.
Resumen
The bot incorporates comprehensive risk management controls including hard maximum drawdown limits, daily loss caps, forced position closures near the end of the New York session, blocked trading on specific calendar days, and event-based news filtering (NewsGuard Lite). It also uses ATR and volume validations to identify low-risk conditions and applies drawdown-based risk scaling.
Performance is based on a 6-year backtest (2020–2025) using a compounding risk model that dynamically adjusts position sizes and risk allocation monthly and weekly according to market conditions and drawdown phases. This approach allows exposure to increase during favorable periods and decrease during drawdowns.
The bot supports market orders, is suitable for prop firm accounts, and is optimized for day trading with medium trade frequency. It requires a recommended balance starting from $1,000 and uses leverage of 1:100.
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