Описание
Стратегия Gap-and-Go (2019-2025)
Пользовательская ссылка EMA: https://ctrader.com/products/1130?u=souhailchabat
Систематический торговый алгоритм институционального качества, ориентированный на паттерны продолжения гэпа NAS100 в часы регулярной торговли. Продвинутое распознавание трехбарных паттернов с интеллектуальным управлением ордерами.
Результаты (2019-2025):
- Общая доходность 1,155.8%
- Процент выигрышных сделок 53.4% из 1,495 сделок
- Среднегодовой темп роста (CAGR) 48.8% за 6.36 лет
- Коэффициент Шарпа 2.35 (элитный институциональный уровень)
- Максимальная просадка 16.2%
Показатели риска
- Дневной VaR (95%): -1.83%
- Коэффициент Сортино: 2.56
- Годовая волатильность: 20.0%
- Фактор прибыли: 1.40
- Средняя ожидаемая прибыль на сделку: $11.85
Ключевые отличия
- Элитная производительность: Топ 1% систематических стратегий на основе импульса
- Контролируемый риск: максимальная просадка 16.2% против типичных 30-50% для стратегий с высокой доходностью
- Статистическая значимость: более 1,495 сделок подтверждают стабильное преимущество
- Независимость от рыночного режима: высокая эффективность в условиях волатильности 2020 года, медвежьего рынка 2022 года и нормальных условий
Превосходит лучшие показатели хедж-фондов, включая Renaissance Medallion (35-40% CAGR).
ВАЖНО: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Историческая доходность за 2019-2025 годы не предсказывает будущую прибыльность. Все виды торговли связаны с существенным риском потерь. Рыночные условия могут значительно измениться. Стратегия подходит только для инвесторов, понимающих риски систематической торговли и способных нести возможные убытки.
Сводка
Key performance metrics from 2019 to 2025 include a total return of 1,155.8%, a 53.4% win rate across 1,495 trades, and a compound annual growth rate (CAGR) of 48.8% over 6.36 years. The strategy maintains a Sharpe ratio of 2.35 and a maximum drawdown of 16.2%, reflecting controlled risk relative to typical high-return strategies. Additional risk metrics include a daily Value at Risk (VaR) at 95% confidence of -1.83%, a Sortino ratio of 2.56, annual volatility of 20.0%, and a profit factor of 1.40. The average trade expectancy is $11.85.
The strategy is noted for elite performance, ranking in the top 1% of systematic momentum strategies, and demonstrates statistical significance with over 1,495 trades. It is market regime agnostic, showing strong results across volatile and bear market conditions, and exceeds benchmarks such as the Renaissance Medallion fund’s 35-40% CAGR.
This algorithm is suitable for investors familiar with systematic trading risks and capable of managing potential losses.
Отзывы покупателей
5 | 67 % | |
4 | 33 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
