Description
ASRB – Adaptive Session Range Breakout
ASRB est une stratégie de breakout basée sur la session conçue pour trader uniquement les phases d'expansion du marché suite à une période d'accumulation valide.
Les trades sont exécutés exclusivement sur des ranges filtrés et de haute qualité et seulement lorsque les conditions de tendance et de volatilité justifient la participation.
Logique du Marché
- Phases du marché : Accumulation → Expansion → Rééquilibrage
- ASRB opère uniquement pendant la phase d'expansion
- Les breakouts sont pris uniquement à partir de ranges de session validés, pas à partir des plus hauts/bas bruts de la session
Construction du Range de Session
- Session de référence : Session Asiatique
- Fenêtre temporelle : 00:00 – 06:00 UTC
- Période de calcul du range : M15
Valeurs calculées :
- Plus haut de la session
- Plus bas de la session
- Range de session = Haut − Bas
Cela ne fonctionne que sur les paires ayant 4 chiffres après la virgule, comme EURUSD.
Filtre 1 – Filtre de Qualité du Range
Objectif : éliminer le bruit de faible qualité et les mouvements tardifs.
- Référence de volatilité : ATR(14) sur H1
- Condition de range valide :
0.5 × ATR(H1) ≤ Range de Session ≤ 2 × ATR(H1)
Vous pouvez modifier ces seuils en utilisant les paramètres trouvés dans le groupe « Gestion de Session ».
- En dessous de la borne inférieure → accumulation insuffisante (bruit)
- Au-dessus de la borne supérieure → mouvement probablement déjà épuisé
Aucun trade n'est autorisé en dehors de cette plage.
Filtre 2 – Confirmation de Tendance (Multi-Timeframe)
Objectif : assurer la cohérence directionnelle avec la structure des timeframes supérieurs.
- Période : H1
- Indicateurs :
-
- EMA 50
- EMA 200
Règles directionnelles :
- Long uniquement si :
-
- EMA50 > EMA200
- Prix > EMA50
- Short uniquement si :
-
- EMA50 < EMA200
- Prix < EMA50
La stratégie trade dans une seule direction, sans couverture.
Filtre 3 – Confirmation d'Expansion de Volatilité
Objectif : éviter les faux breakouts et les mouvements à faible participation.
- Indicateur : ATR(14) sur M15
- Condition :
ATR(M15) actuel > ATR(M15) moyen sur les 20 dernières barres
Si la volatilité n'est pas en expansion, les signaux de breakout sont ignorés.
Fenêtre d'Activation du Trade
- Trades autorisés uniquement entre :
07:00 – 11:00 UTC
Cette fenêtre couvre la session de Londres et le début du chevauchement Londres–NY, où les breakouts montrent un meilleur suivi.
Logique d'Entrée
Configuration Long
- Bougie M15 ferme au-dessus du plus haut de la session
- Exigences pour la bougie de breakout :
-
- Corps ≥ 60% de la plage de la bougie
- Fermeture au-dessus du niveau (pas de breakout uniquement avec mèche)
Configuration Short
- Conditions symétriques :
-
- Fermeture M15 en dessous du plus bas de la session
- Même structure de bougie et filtres
La stratégie exécute uniquement le breakout initial.
Aucun trade de continuation ou de réentrée n'est autorisé.
Gestion des Risques
Stop Loss
- SL Structurel :
SL = 0.5 × Range de Session
Take Profit
Basé sur le risque :
-
- TP1 = 1R (fermeture partielle, 50%)
- TP2 = 2R (sortie complète)
Logique du Break-Even
- Lorsque le prix atteint +1R (fermeture partielle à 50%)
- Le Stop Loss est déplacé au prix d'entrée
Utilisez le paramètre « Close Partials + BE » pour activer ou désactiver ce réglage.
Filtres de Protection
Pas d'exécution de trade si :
- Spread > 1.5
- Un trade a déjà été exécuté pour la journée
La stratégie impose un contrôle strict de la fréquence des trades et évite le sur-trading.
Caractéristiques Clés
- Logique de breakout à entrée unique
- Filtrage contextuel multi-timeframe
- Exécution confirmée par la volatilité
- Pas de grille, pas de martingale, pas de moyennage
- Inactivité intentionnelle lors de conditions de marché de faible qualité
Développé avec AlgoBuilderX.
⚠️ Note Importante
Ce cBot fonctionne uniquement sur des comptes de démonstration.
Si vous souhaitez l'utiliser sur un compte réel, vous devez :
- S'abonner à algobuilderx(dot)com
- Télécharger le projet original depuis le Discord d'AlgoBuilderX
- Générer votre propre cBot à partir du projet
Cet exemple est fourni pour démontrer la fonctionnalité d'AlgoBuilderX et comme point de départ pour construire des stratégies personnalisées.
Testez et optimisez toujours toute stratégie avant de l'utiliser sur un compte de trading réel.
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Résumé
The strategy employs multiple filters to ensure trade quality: a range quality filter based on ATR(14) on the hourly chart to exclude noise and exhausted moves; a trend confirmation filter using EMA50 and EMA200 on the hourly timeframe to enforce directional coherence; and a volatility expansion filter using ATR(14) on the 15-minute chart to avoid false breakouts. Trades are executed only during the London session and early London–New York overlap (07:00–11:00 UTC).
Entry signals require a 15-minute candle to close beyond the validated session high or low with a strong candle body. The bot executes only the initial breakout trade per day, with no hedging or re-entries. Risk management includes a stop loss set at half the session range and a two-level take profit system (partial close at 1R and full exit at 2R). A break-even stop loss adjustment is applied after reaching the first profit target. Additional protections prevent trading when spreads exceed 1.5 or after one trade per day to control frequency. The strategy avoids grid, martingale, or averaging techniques.
