Strategi ini dibangun berdasarkan pengamatan bahwa harga intraday sering menyerang likuiditas melewati ekstrem sesi atau rentang sebelumnya yang jelas, kemudian kembali ke referensi nilai wajar seperti VWAP sesi. Tujuannya bukan untuk memprediksi setiap pergerakan. Melainkan untuk secara selektif menyediakan likuiditas pada level yang telah ditentukan lebih dalam di mana rasio imbal hasil terhadap risiko membaik, sambil menolak untuk melawan kondisi yang menyerupai penetapan harga arah yang persisten.

Alur Keputusan Lengkap

cBot mengevaluasi pasar dalam urutan berikut:

1.          Reset hari/minggu New York; inisialisasi pembukaan tengah malam NY, rentang sesi dan akumulator VWAP.

2.          Perbarui konteks timeframe lebih tinggi yang dikonfirmasi dari data Harian dan H4.

3.          Hitung Bias Harian Institusional dan rezim/persistensi Markov.

4.          Perbarui tinggi/rendah hari sebelumnya, rentang Asia, VWAP tengah malam, VWAP mingguan dan level tangga adaptif.

5.          Tentukan apakah mode ekspansi L4/L5 aktif dari perpindahan yang dinormalisasi ATR.

6.          Evaluasi status hari tren, kemiringan VWAP, status VWAP mingguan dan status lelang gagal.

7.          Hitung skor institusional Beli dan Jual.

8.          Terapkan perlindungan keras: saklar pembunuh darurat, kerugian/hilang harian, maksimal perdagangan, kekalahan berturut-turut, sesi, spread, pelanggaran L4.

9.          Terapkan kebijakan HTF: tekanan tren kontra-bias kuat yang persisten dapat memveto sisi.

10.     Terapkan ambang skor sisi: default Beli >= 70, Jual >= 75.

11.     Tempatkan order limit L3/L4 yang memenuhi syarat, dengan persetujuan batas risiko.

12.     Setelah terisi: pasang/verifikasi SL/TP absolut di sisi broker, kelola penutupan parsial, titik impas dan trailing stop opsional.

Pohon keputusan yang disederhanakan

SESI AKTIF?
  TIDAK -> batalkan order tertunda bot (jika diaktifkan)
  YA
   |
RISIKO / SPREAD / BATAS HARIAN LULUS?
   TIDAK -> BLOKIR
   YA
   |
LEVEL L3/L4 SIAP?
   TIDAK -> TUNGGU
   YA
   |
BIAS HARIAN + KONTEKS MARKOV
   |
TEKANAN TREN PERSISTEN MELAWAN PERDAGANGAN?
   YA -> BLOKIR KERAS
   TIDAK
   |
KEBIJAKAN VWAP / TREN / SKOR / LELANG GAGAL LULUS?
   TIDAK -> BLOKIR
   YA -> TEMPATKAN ORDER LIMIT -> CEK RISIKO -> ORDER BROKER

Bias Harian Institusional

Bias Harian v7.5 adalah prakiraan harian berkelanjutan yang dikonfirmasi dari sekitar -100 hingga +100. Ini bukan konvensi ritel yang hanya membandingkan harga dengan satu rata-rata bergerak. Tujuannya adalah untuk memperkirakan asimetri arah menggunakan tren yang dinormalisasi volatilitas dan struktur harian terbaru.

Mesin Rezim Markov

Lapisan Markov memodelkan pasar sebagai urutan keadaan ekonomi dan memperkirakan seberapa besar kemungkinan keadaan saat ini bertahan berdasarkan transisi harian yang diamati. Ini dirancang khusus untuk membedakan lingkungan mean-reversion yang dapat diperdagangkan dari ekspansi arah yang persisten yang berbahaya

Bagaimana keadaan diukur

·       Rasio Efisiensi gaya Kaufman mengukur persistensi arah selama jendela harian yang dikonfigurasi.

·       Volatilitas yang direalisasikan dihitung dari pengembalian log harian yang dikonfirmasi.

·       Volatilitas yang direalisasikan saat ini diperingkatkan terhadap distribusi persentil historis bergulir.

·       Matriks transisi menghitung seberapa sering setiap keadaan berpindah ke keadaan lain.

·       Persistensi adalah probabilitas empiris dari keadaan saat ini yang bertransisi ke dirinya sendiri.

·       Keadaan dianggap memenuhi syarat hanya ketika jumlah sampel dan ambang persistensi keduanya lulus.

Tangga Likuiditas L3/L4

Mesin eksekusi membangun batas beli dan jual berlapis menggunakan struktur rentang hari sebelumnya, level fraksional gaya Goldbach, pembukaan tengah malam NY, VWAP tengah malam, ekstrem sesi Asia dan buffer ATR. Konfigurasi riset langsung default berfokus pada L3 dan L4.

Penilaian dan Kualifikasi Perdagangan

V7.5 memisahkan skor dari veto. Penilaian mengurutkan kualitas pengaturan; veto keras disediakan untuk kondisi yang secara material mengancam keunggulan strategi atau modal.

Eksekusi, TP, Penutupan Parsial dan Titik Impas

Perlindungan awal

Order limit tertunda diajukan dengan harga stop-loss dan take-profit absolut di sisi broker. Setelah terisi, cBot memverifikasi bahwa perlindungan ada dan memasang ulang stop yang hilang jika perlu.

Take-profit VWAP dinamis

Saat diaktifkan, cBot menggunakan VWAP tengah malam sebagai target nilai wajar yang disukai, dengan batas jarak TP minimum dan maksimum. Ini memungkinkan fade dalam yang menguntungkan keluar pada nilai wajar dinamis daripada memaksa setiap perdagangan ke target tetap.

Manajemen posisi

·       Penutupan parsial 50% pada 50% jarak TP aktif.

·       Pindahkan stop ke titik impas setelah penutupan parsial berhasil.

·       Buffer titik impas positif yang dapat dikonfigurasi.

·       Trailing stop opsional (nonaktif secara default).

·       Perlindungan absolut di sisi broker tetap menjadi lapisan keselamatan utama.

Tumpukan Perlindungan dan Kontrol Risiko

V7.5 menambahkan pemeriksaan risiko moneter yang berorientasi produksi sebelum order tertunda diajukan.

Risiko per order

Risiko simbol sisi sama maksimal

Risiko terbuka bot maksimal

Lot maksimal per order

Toleransi kewarasan risiko

Kekalahan berturut-turut maksimal

Perdagangan harian maksimal

Saklar pembunuh darurat

Filter spread

Saklar pembunuh pelanggaran L4