Description
Hermes Pro est un cBot long uniquement pour NAS100 (US Tech 100) sur le graphique H1. Il trade dans la direction de la tendance haussière dominante, entrant lors de cassures confirmées par un modèle de régime de moyenne mobile adaptative, et prend rapidement des bénéfices à un multiple fixe de l'ATR.
Comment ça fonctionne
Une ALMA rapide des rendements logarithmiques doit être au-dessus d'une ALMA lente, le prix doit être au-dessus de la macro EMA avec l'EMA en hausse, le marché doit évoluer de manière directionnelle plutôt que de fluctuer (filtre d'efficacité), et le prix doit atteindre un nouveau plus haut multi-barres. Lorsque toutes les conditions sont remplies, le cBot achète à la barre suivante.
Sorties
- Prise de profit à 1 × ATR — la plupart des trades se terminent ici, ce qui produit un taux de réussite élevé
- Stop suiveur chandelier à 4,5 × ATR sous le plus haut récent
- Stop protecteur large à 9 × ATR, maintenu côté courtier en permanence
- Sortie complète si le prix clôture en dessous de la macro EMA
Les pertes sont plus importantes que les gains par conception — en moyenne environ 2,8 fois plus grandes lors des tests — et la stratégie est rentable car les gains sont beaucoup plus fréquents. Si un taux de réussite élevé avec des pertes occasionnelles plus importantes ne convient pas à votre tempérament, ce cBot n'est pas fait pour vous.
Backtest, NAS100 H1, août 2023 à août 2026
- 492 trades, environ trois par semaine, tous en position longue
- Taux de réussite 79,9 %, facteur de profit 1.44
- Retour 10.38% avec un lot fixe de 0,1 sur 10 000 $
- Drawdown maximal du solde 1.41%
- Plus longue série de pertes : 4. Plus longue série de gains : 30.
Les coûts sont critiques. Le backtest a été réalisé sur un flux NAS100 sans commission ; avec un résultat moyen d'environ 2 $ par trade à 0,1 lot, les commissions par trade sur certains comptes pourraient éliminer la majeure partie ou la totalité de la marge. Le swap sur les positions longues overnight a coûté 114 $ pendant le test. Vérifiez les coûts de CFD sur indices de votre compte et effectuez le backtest sur votre propre flux avant de passer en live.
Limitations
- Long uniquement ; reste à plat lors des tendances baissières
- Testé sur NAS100 H1 avec taille de lot fixe uniquement
- Pas de limite de perte quotidienne ; surveillez vous-même toute règle de drawdown quotidien
Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Résumé
Trade exits are managed through a layered approach: a primary take profit at 1× ATR (Average True Range) for most trades, a Chandelier trailing stop set at 4.5× ATR below recent highs, a wide protective stop at 9× ATR maintained broker-side, and a full exit if price closes below the macro EMA. The strategy emphasizes a high win rate (~80%) with frequent smaller wins and occasional larger losses, resulting in a profit factor of 1.44 and a maximum drawdown of 1.41% in backtests from August 2023 to August 2026.
HermesPro executes approximately three trades per week, all long positions, using fixed lot sizing. It requires monitoring of trading costs such as commissions and overnight swaps, which can significantly affect net profitability. The bot is intended for swing trading with a medium trade frequency and is suitable for accounts with a recommended minimum balance of $500.
