Description
Stratégie Gap-and-Go (2019-2025)
Lien EMA personnalisé : https://ctrader.com/products/1130?u=souhailchabat
Algorithme de trading systématique de qualité institutionnelle ciblant les modèles de continuation de gap du NAS100 pendant les heures de trading régulières. Reconnaissance avancée de motifs à trois barres avec gestion intelligente des ordres.
Performance (2019-2025) :
- 1 155,8 % de rendement total
- 53,4 % de taux de réussite sur 1 495 transactions
- 48,8 % de TCAC sur 6,36 ans
- Ratio de Sharpe de 2,35 (niveau institutionnel d'élite)
- 16,2 % de repli maximal
Indicateurs de risque
- VaR quotidienne (95 %) : -1,83 %
- Ratio de Sortino : 2,56
- Volatilité annuelle : 20,0 %
- Facteur de profit : 1,40
- Espérance moyenne par trade : 11,85 $
Facteurs clés différenciateurs
- Performance d'élite : Top 1 % des stratégies de momentum systématique
- Risque contrôlé : 16,2 % de repli maximal contre 30-50 % typique des stratégies à haut rendement
- Signification statistique : Plus de 1 495 transactions démontrent un avantage constant
- Indépendant du régime de marché : Forte performance durant la volatilité de 2020, le marché baissier de 2022 et les conditions normales
Dépasse les principaux indices des hedge funds, y compris Renaissance Medallion (35-40 % de TCAC).
IMPORTANT : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les rendements historiques de 2019 à 2025 ne prédisent pas la rentabilité future. Tout trading comporte un risque important de perte. Les conditions du marché peuvent changer de manière significative. Stratégie adaptée uniquement aux investisseurs qui comprennent les risques du trading systématique et peuvent supporter les pertes potentielles.
Résumé
Key performance metrics from 2019 to 2025 include a total return of 1,155.8%, a 53.4% win rate across 1,495 trades, and a compound annual growth rate (CAGR) of 48.8% over 6.36 years. The strategy maintains a Sharpe ratio of 2.35 and a maximum drawdown of 16.2%, reflecting controlled risk relative to typical high-return strategies. Additional risk metrics include a daily Value at Risk (VaR) at 95% confidence of -1.83%, a Sortino ratio of 2.56, annual volatility of 20.0%, and a profit factor of 1.40. The average trade expectancy is $11.85.
The strategy is noted for elite performance, ranking in the top 1% of systematic momentum strategies, and demonstrates statistical significance with over 1,495 trades. It is market regime agnostic, showing strong results across volatile and bear market conditions, and exceeds benchmarks such as the Renaissance Medallion fund’s 35-40% CAGR.
This algorithm is suitable for investors familiar with systematic trading risks and capable of managing potential losses.
Avis clients
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