คำอธิบาย
นี่ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ RSI อีกตัวที่มีการตั้งค่าที่สุ่มและการทดสอบย้อนหลังที่ปรับแต่งเกินไป
เมื่อคุณซื้อ cBot ตัวนี้ คุณจะได้รับ ชุดวิเคราะห์เต็มรูปแบบ ที่สร้างขึ้นจากการทดสอบเชิงปริมาณขนาดใหญ่ มีการทดสอบมากกว่า 1 ล้านชุดค่าพารามิเตอร์ในกราฟ Japanese/Heiken Ashi/Renko
กลยุทธ์ทำงานอย่างไร
การเข้าออเดอร์ Long
- สัญญาณ Long จะถูกทริกเกอร์เมื่อ RSI ตัดขึ้น ผ่านระดับที่กำหนด:
(ตัวอย่าง: ระดับ RSI คือ 29 ตอนนี้เป็น 31 มันตัดผ่านระดับ 30 ขึ้นไป ที่นี่ cBot เปิดตำแหน่ง Long)
การออกจาก Long
- ทำกำไร (TP) — ออกเมื่อ RSI ตัดกลับ
ออกเมื่อ RSI ตัด ลง ต่ำกว่าระดับ TP ตัวอย่าง: ระดับ RSI คือ 71 ตอนนี้เป็น 69 มันตัดผ่านระดับ 70 ลงมา ที่นี่ cBot ปิดตำแหน่ง Long.
- ออกป้องกัน — ออกเมื่อ RSI ตัดกลับ (เฉพาะเมื่อการเทรดมีกำไร)
ออกเมื่อ RSI ตัด ลง ต่ำกว่าระดับป้องกัน, แต่เฉพาะเมื่อสถานะนั้นมีกำไรอยู่ในขณะนั้น.
- หยุดขาดทุน (SL) — หยุดที่ระดับ RSI (ไม่ต้องตัด)
ออกทันทีถ้าระดับ RSI แตะ SL ตัวอย่าง: เข้า Long ที่ระดับ RSI 30, SL คือ 25 เมื่อ RSI แตะ 25 ตำแหน่ง Long จะปิด.
ตรงกันข้ามสำหรับตำแหน่ง Short
การจัดการตำแหน่ง
- หุ่นยนต์ถือ เพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละครั้ง ต่อสัญลักษณ์.
เวลาสัญญาณ
- สัญญาณจะถูกประเมิน หลังจากแท่งปิดเท่านั้น.
- หากมีสัญญาณเกิดขึ้น การเข้าออเดอร์จะ ดำเนินการที่ราคาเปิดของแท่งถัดไป (ไม่มีการเดาระหว่างแท่งและเราสามารถประเมินกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง).
วิธีที่ฉันตรวจสอบการตั้งค่า
ฉันไม่ได้ “เลือกพารามิเตอร์ด้วยสายตา” หรือแค่ค่าที่สุ่ม ฉันทดสอบพื้นที่พารามิเตอร์ขนาดใหญ่โดยใช้ อัลกอริทึมพันธุกรรม (GA):
- มีการประเมินชุดค่าพารามิเตอร์นับพันโดยอัตโนมัติ
- การคัดเลือกรักษา ความหลากหลาย ไม่ใช่แค่ผู้ทำผลงานดีที่สุด (เพื่อลดความเสี่ยงของการปรับแต่งเกินไป)
- การทดสอบทำในหลาย ช่วงเวลา, กรอบเวลา และ ประเภทกราฟ (Japanese / Heiken Ashi / Renko)
สิ่งนี้สร้างชุดข้อมูลผลลัพธ์ขนาดใหญ่และช่วยระบุ ช่วงพารามิเตอร์ที่เสถียร ไม่ใช่แค่การตั้งค่าที่โชคดีเพียงครั้งเดียว หลังจากรอบแรกของ GA ฉันจะทำการ ปรับแต่งขั้นที่สอง ที่เน้นช่วงพารามิเตอร์ที่เสถียรและทำกำไรมากที่สุด
เมตริก (รายการสั้น)
ในการวิเคราะห์ ฉันติดตาม รวมถึง:
- กำไรสุทธิ, การลดลงสูงสุด
- อัตรากำไร, อัตราชนะ, ค่าคาดหวัง
- Sharpe, Sortino, Calmar
- MAE / MFE (การแกว่ง)
ผลลัพธ์ GA ของฉันและการทดสอบย้อนหลังใน cTrader อาจแตกต่างกันเล็กน้อย (และเป็นเรื่องปกติ)
เมื่อคุณเปรียบเทียบผลลัพธ์การปรับแต่งด้วยอัลกอริทึมพันธุกรรม (GA) ของฉันกับการทดสอบย้อนหลังใน cTrader คุณอาจสังเกตเห็น ความแตกต่างเล็กน้อย ในกำไร ราคาเข้า/ออก หรือเมตริกที่ได้มาบางอย่าง
ความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่คาดหวังและมาจากสองปัจจัยที่ควบคุมได้:
1) การปิดตำแหน่งบังคับเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ (ไม่มี “การเทรดที่เปิดอยู่”)
เครื่องยนต์ GA ของฉัน จะปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่แท่งสุดท้าย ของหน้าต่างการทดสอบ ซึ่งป้องกันตำแหน่งที่ “ติดค้าง” หรือลอยอยู่และทำให้ผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและเปรียบเทียบได้เต็มที่ระหว่างการรัน
ใน cTrader ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า การทดสอบย้อนหลังอาจ:
- ปล่อยให้ตำแหน่งเปิดอยู่เมื่อสิ้นสุด, หรือ
- ปิดตำแหน่งด้วยวิธีที่ต่างกัน (เวลา/ราคา), หรือ
- จัดการการดำเนินการแท่งสุดท้ายด้วยกลไกที่แตกต่างกันเล็กน้อย
เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างความแตกต่างเล็กน้อยในส่วนของทุน/กำไรสุดท้ายได้
2) ผลกระทบของสเปรด/สลิปเพจในช่วงความผันผวนสูง
ตลาดจริง (และการจำลองที่สมจริง) อาจแสดง ช่วงความผันผวนสูงเป็นครั้งคราว ซึ่ง:
- สเปรดกว้างขึ้น,
- สลิปเพจเพิ่มขึ้น,
- ราคาการดำเนินการแตกต่างกันเล็กน้อย
โมเดล GA ของฉันรวม สเปรด + สลิปเพจเสริม + ค่าคอมมิชชั่น และในช่วงความผันผวนสูงที่หายากนี้อาจทำให้ราคาการเติมคำสั่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แม้แต่การเปลี่ยนแปลงราคาน้อยนิดก็สามารถเปลี่ยนเมตริก เช่น กำไรสุทธิ การลดลง อัตรากำไร และอื่นๆ ได้เล็กน้อย
แม้จะมีความแตกต่างเล็กน้อยในระดับการดำเนินการ กลยุทธ์และผลลัพธ์ก็ยัง เปรียบเทียบกันโดยตรง:
- การเข้า/ออกเป็นไปตามตรรกะเดียวกัน,
- การเทรดเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน,
- และเมตริกประสิทธิภาพหลักยังคงสอดคล้องกัน
ถ้าคุณต้องการ:
- ชุดวิเคราะห์เต็มรูปแบบ (T + แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ),
- การตั้งค่าที่แนะนำสำหรับสินทรัพย์/กรอบเวลาของคุณ,
- หรือการวิจัย/พัฒนากลยุทธ์แบบกำหนดเอง,
ติดต่อฉัน ผ่านลิงก์ในโปรไฟล์ของฉันเพื่อรับ การวิเคราะห์
ข้อจำกัดความเสี่ยง: หุ่นยนต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาและการวิจัย การเทรดมีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
สรุป
The robot manages one position per symbol at a time and evaluates signals only after bar close, executing trades at the next bar's open to avoid intrabar uncertainty. Parameter settings are optimized through extensive genetic algorithm testing, evaluating over one million parameter combinations across multiple periods, timeframes, and chart types to identify stable and profitable configurations. The package includes a full analytics suite tracking metrics such as net profit, max drawdown, profit factor, Sharpe ratio, and more.
Backtests use 100:1 leverage and market orders, with risk management via fixed lot sizing, take profit, and stop loss tools. Recommended minimum balance is $10,000 with 1% risk per trade and a maximum drawdown of 26.5%. The strategy targets low-frequency trades on instruments including BTCUSD, XAUUSD, NAS100, and indices.
รีวิวจากลูกค้า
5 | 0 % | |
4 | 100 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
