Wielomodułowy zautomatyzowany framework wykonawczy dla US30 na M5

Łączy dwie wewnętrzne strategie w jednej instancji:

1. LONDON

Moduł wybicia zakresu Londynu wykorzystujący czas sesji Madryt, weryfikację bufora wybicia, kontrolę spreadu, miesięczną alokację ryzyka kierunkowego, mnożniki ryzyka oparte na dniach oraz regułę ochrony otwarcia NY dla filtrowania po stronie SPRZEDAŻY.

2. RRL

Oddzielny moduł wykonawczy zakresu i wybicia z niezależnymi zakresami sesji KUPNA i SPRZEDAŻY, dedykowanymi oknami handlowymi, miesięcznymi tabelami ryzyka kierunkowego, mnożnikami dni tygodnia, neutralnym/poźnym traktowaniem piątku oraz selektywnymi warstwami potwierdzenia niskiego ryzyka.

Warstwa ochronna obejmuje:

- twardą kontrolę maksymalnego obsunięcia kapitału

- twardą kontrolę maksymalnej dziennej straty

- wymuszone zamknięcie pozycji pod koniec sesji nowojorskiej

- zablokowane dni kalendarzowe

- blokowanie NewsGuard Lite oparte na wydarzeniach

- weryfikacja ATR i wolumenu dla warunków niskiego ryzyka

- skalowanie ryzyka oparte na obsunięciu kapitału

Wydajność i interpretacja wyników

Historyczne wyniki pokazane dla tego systemu opierają się na 6-letnim backteście od 01/01/2020 do 31/12/2025 i powinny być interpretowane w kontekście dynamicznej alokacji kapitału.

Strategia ta wykorzystuje model ryzyka oparty na kapitalizacji, co oznacza, że wielkość pozycji może rosnąć lub maleć wraz ze zmianą kapitału na koncie w czasie.

Dodatkowo system nie stosuje tego samego statycznego poziomu ryzyka na stałe. Alokacja ryzyka jest rekonfigurowana okresowo przez wewnętrzny framework konfiguracyjny, obejmujący miesięczne ustawienia kierunkowe, ważenie dni tygodnia oraz logikę dostosowania opartego na obsunięciu kapitału.

W efekcie historyczne zwroty nie opierają się na modelu stałej wielkości lota. Odzwierciedlają one ustrukturyzowany model progresji kapitału, w którym ekspozycja jest okresowo odnawiana i dostosowywana zgodnie z wewnętrznymi zasadami ryzyka obowiązującymi na danym etapie.

Dla przejrzystości:

- pokazywane wyniki pochodzą z 6-letniego historycznego backtestu

- wydajność opiera się na kapitalizacji, a nie stałej wielkości lota

- ekspozycja może wzrastać w korzystnych okresach

- ekspozycja może być zmniejszana podczas faz obsunięcia kapitału

- raportowane wyniki odzwierciedlają zarówno logikę wykonania, jak i dynamiczne zarządzanie ryzykiem

Ten cBot jest przeznaczony dla traderów, którzy chcą mieć ustrukturyzowaną logikę wykonawczą z konfigurowalnymi wewnętrznymi kontrolami i większym naciskiem na ograniczanie ryzyka.