Este não é apenas mais um robô RSI com configurações aleatórias e backtests superajustados.

Quando você compra este cBot, também recebe um pacote completo de análises, construído a partir de testes quantitativos em grande escala. Mais de 1 milhão de combinações de parâmetros testadas em Gráficos Japanese/Heiken Ashi/Renko

Como a estratégia funciona

Entrada Long

• Um sinal de compra é acionado quando o RSI cruza para cima um nível definido:
  (Exemplo: O nível do RSI era 29. Agora está 31. Ele cruza o nível 30 para cima. Aqui o cBot abre posição Long)

Saída Long

• Take Profit (TP) — saída por cruzamento reverso
  Saída quando o RSI cruza para baixo abaixo do nível de TP. Exemplo: O nível do RSI era 71. Agora está 69. Ele cruza o nível 70 para baixo. Aqui o cBot fecha a posição Long.

• Saída de proteção — saída por cruzamento reverso (somente se a negociação estiver em lucro)
  Saída quando o RSI cruza para baixo abaixo do nível de proteção, mas somente se a posição estiver atualmente lucrativa. Exemplo: O nível do RSI sobe de 30 (nível de entrada) para 60. Depois disso, o nível do RSI começa a cair e atinge o nível 50. Se a posição estiver lucrativa, a negociação será fechada.

• Stop Loss (SL) — parada no nível do RSI (não é necessário cruzamento)
  Saída imediata se o nível do RSI tocar o SL. Exemplo: Entrada em posição Long no nível do RSI 30, SL é 25. Quando o RSI toca 25, a posição Long será fechada.

O oposto para a posição Short

 Gestão de posição

•          O robô mantém apenas uma posição por vez por símbolo.

Temporização do sinal

•          Os sinais são avaliados somente após o fechamento de uma barra.
•          Se um sinal aparecer, a entrada é executada na ABERTURA da próxima barra (sem suposições intrabar e podemos avaliar a estratégia corretamente).

Como eu valido as configurações

Eu não “escolho parâmetros a olho” ou valores aleatórios. Testo grandes espaços de parâmetros usando um algoritmo genético (GA):

•          Milhares de combinações de parâmetros são avaliadas automaticamente
•          A seleção mantém diversidade, não apenas os melhores desempenhos (para reduzir o risco de superotimização)
•          Os testes são realizados em múltiplos períodos, intervalos de tempo e tipos de gráfico (Japanese / Heiken Ashi / Renko)

Isso produz um grande conjunto de dados de resultados e ajuda a identificar regiões estáveis de parâmetros, não apenas uma configuração sortuda. Após a primeira passagem do GA, executo uma segunda etapa de otimização focada nas regiões de parâmetros mais estáveis e lucrativas.

Métricas (lista breve)

Nas análises, acompanho, entre outras:

•          Lucro Líquido, Máxima Perda
•          Fator de Lucro, Taxa de Acerto, Valor Esperado
•          Sharpe, Sortino, Calmar
•          MAE / MFE (excursões)

Meus resultados GA e backtests cTrader podem diferir ligeiramente (e isso é normal)

Quando você compara meus resultados de otimização genética (GA) com um backtest cTrader, pode notar pequenas diferenças em lucro, preço de entrada/saída ou algumas métricas derivadas.

Essas diferenças são esperadas e vêm de dois fatores controlados:

1) Fechamento forçado da posição no final do teste (sem “negociações abertas”)

Meu motor GA sempre fecha qualquer posição aberta na barra final da janela de teste. Isso evita posições “presas” ou flutuantes e torna os resultados totalmente realizados e comparáveis entre execuções.

No cTrader, dependendo das configurações, um backtest pode:

•          deixar uma posição aberta no final, ou
•          fechá-la de forma diferente (tempo/preço), ou
•          lidar com a execução da barra final com mecânicas ligeiramente diferentes.

Isso por si só pode criar uma pequena diferença no patrimônio/lucro final.

2) Efeitos de spread/deslizamento durante picos de volatilidade

Mercados reais (e simulações realistas) podem mostrar picos ocasionais de volatilidade, onde:

•          os spreads se alargam,
•          o deslizamento aumenta,
•          os preços de execução diferem ligeiramente.

Meu modelo GA inclui spread + deslizamento opcional + comissão, e em segmentos raros de alta volatilidade isso pode deslocar os preenchimentos por uma pequena quantidade. Mesmo uma pequena variação de preço pode alterar ligeiramente métricas como lucro líquido, drawdown, fator de lucro e outras

Apesar dessas pequenas diferenças no nível de execução, o comportamento e os resultados da estratégia são diretamente comparáveis:

•          entradas/saídas seguem a mesma lógica,
•          as negociações ocorrem nas mesmas áreas,
•          e as principais métricas de desempenho permanecem alinhadas.

Se você quiser:

•          pacote completo de análises (T + painel interativo),
•          configurações recomendadas para seu ativo/intervalo de tempo,
•          ou pesquisa personalizada / desenvolvimento de estratégia,

Entre em contato comigo através do link no meu perfil para receber Análises

Aviso de risco: Este robô é para fins educacionais e de pesquisa. Negociar envolve riscos, e desempenho passado não garante resultados futuros.