Temporal_Volatility_Alpha_forPropFirm
cBot
Sürüm 1.0, Jan 2026
Windows, Mac, Mobile, Web
4.0
Değerlendirmeler: 4
1
Satın almalar
2
Kâr faktörü
8%
Maks. değer kaybı
10M
İşlem hacmi
10.64K
Kazanılan pip
23
Satışlar
1.44K
Ücretsiz yüklemeler
Açıklama
İlk Beş kopya satılacak fiyatla 44.
sonrasında artacak ve 78. Aralık 2025'te geliştirildi
1. Yönetici Özeti
Temporal Volatility Alpha, EURUSD paritesindeki kısa vadeli verimsizlikleri yakalamak için tasarlanmış niceliksel bir ortalamaya dönüş algoritmasıdır. Strateji, fiyat sapmalarının istatistiksel normların (volatilite zarfları ile tanımlanır) ötesine geçtiği durumların, belirli yüksek likidite zaman dilimlerinde gerçekleştiğinde yüksek olasılıklı dönüş fırsatları sunduğu temel varsayımı üzerine çalışır.
2. Operasyonel Mantık ve Metodoloji
Algoritma, yüksek kaliteli girişleri izole etmek için çok katmanlı bir filtreleme süreci kullanır:
- Zamansal Kapı (Zaman Filtreleri): İşlem, yüksek hacimli piyasa örtüşmeleriyle (örneğin, Londra/New York seansları) kesinlikle sınırlıdır. Bu "zaman segmentasyonu", düşük likidite gürültüsünü ve düşük işlem saatlerinde öngörülemeyen spread genişlemelerini filtreler.
- Volatilite Dönüşü: Girişler, standart sapma uçlarına (24 periyot Bollinger Bantları, 2 Sapma) dayanarak tetiklenir. Sistem, fiyatın istatistiksel olarak ortalamaya dönme olasılığının yüksek olduğu aşırı alım/aşırı satım koşullarını tanımlar.
- Momentum Onayı: RSI (Göreceli Güç Endeksi) filtresi, güçlü itici trendlere karşı işlem yapılmasını engeller ve girişlerin sadece momentumun azaldığı zamanlarda alınmasını sağlar.
3. Risk Yönetimi Mimarisi
Sistem, katı bir risk çerçevesi aracılığıyla sermaye korunmasını önceliklendirir:
- Pozitif Beklenti: Strateji, sabit bir 1:2 Risk-Ödül Oranı (Stop Loss: ~25 pip / Take Profit: ~50 pip) kullanır. Bu, algoritmanın kazanma oranı %35 kadar düşük olsa bile karlı kalmasını sağlar.
- Aktif İşlem Savunması: Pozisyon kar 9 pip ilerledikten hemen sonra aktive edilen bir Volatilite Ayarlı Takip Stopu vardır. Bu "Başabaş Savunması" mekanizması riski hızla ortadan kaldırır, "bedava işlemleri" güvence altına alır ve yüzen sermayeyi korur.
4. Performans Ölçütleri (Meydan Okuma Aşaması)
7 aylık değerlendirme süresi boyunca strateji olağanüstü istatistiksel sağlamlık gösterdi:
- Net YG: Strateji toplam Net YG %73 elde etti ve bu, fonlama için gereken standart kar hedeflerini önemli ölçüde aştı.
- Kar Faktörü: Algoritma yüksek bir Kar Faktörü 3 sürdürdü ve bu, gerçekleşen her 1$ risk için sistemin 4$ brüt kar ürettiğini gösterdi.
- Kazanma Oranı ve Tutarlılık: Sistem, %69 Kazanma Oranı (81 işlemden 56'sı kazançlı) sürdürdü. Stratejinin sabit 1:2 Risk-Ödül oranıyla birleştiğinde, bu yüksek başarı oranı minimum duraklama ile çok stabil ve parabolik bir sermaye eğrisi oluşturdu.
5. Gelişmiş Risk Oranları
- Sharpe Oranı (> 3): "Mükemmel" risk ayarlı getiriyi gösterir ve stratejinin çok düşük volatilite ile yüksek karlar ürettiğini doğrular.
- Calmar Oranı (> 5): Yıllık yaklaşık %120 hız ve maksimum %5'in altında tahmini geri çekilme ile bu oran, stratejinin derin kayıplara karşı çok dirençli olduğunu kanıtlar.
- Sortino Oranı (> 4): "Aşağı yönlü volatilitenin" neredeyse yok olduğunu doğrular; önemli bir kayıp serisi riski istatistiksel olarak önemsizdir.
Strateji başarıyla prop firması meydan okumasını geçti.
Özet
YZ özeti
Temporal Volatility Alpha forPropFirm is a quantitative mean-reversion trading bot focused on the EURUSD currency pair. It identifies short-term price inefficiencies by detecting deviations beyond volatility envelopes during high-liquidity periods, specifically the London/New York market overlap. The algorithm employs a multi-layered filtering approach including temporal gating (time filters), volatility reversion signals based on 24-period Bollinger Bands at 2 standard deviations, and momentum confirmation via the Relative Strength Index (RSI) to avoid trading against strong trends.
Risk management features include a fixed 1:2 risk-to-reward ratio with approximately 25 pips stop loss and 50 pips take profit, and a volatility-adjusted trailing stop activated after 9 pips profit to secure gains and minimize losses. During a 7-month evaluation phase, the strategy achieved a net ROI of 73%, a profit factor of 3, and a 69% win rate, demonstrating stable and consistent performance. Advanced risk metrics show a Sharpe ratio above 3, Calmar ratio above 5, and Sortino ratio above 4, indicating excellent risk-adjusted returns and low downside volatility. The strategy has successfully passed a prop firm challenge (The5ers).
Risk management features include a fixed 1:2 risk-to-reward ratio with approximately 25 pips stop loss and 50 pips take profit, and a volatility-adjusted trailing stop activated after 9 pips profit to secure gains and minimize losses. During a 7-month evaluation phase, the strategy achieved a net ROI of 73%, a profit factor of 3, and a 69% win rate, demonstrating stable and consistent performance. Advanced risk metrics show a Sharpe ratio above 3, Calmar ratio above 5, and Sortino ratio above 4, indicating excellent risk-adjusted returns and low downside volatility. The strategy has successfully passed a prop firm challenge (The5ers).
İşlem profili
Müşteri değerlendirmeleri
4.0
Değerlendirmeler: 4
5 | 25 % | |
4 | 50 % | |
3 | 25 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
Müşteri değerlendirmeleri
March 26, 2026
So far, optimization and execution are very promising. Low-frequency trades combined with a lot of patience give this strategy a real edge, which I am willing to test long-term. After a couple of weeks, only one trade has fired, but it was a successful one. So far, I am happy with this bot.
March 9, 2026
The strategy presents a clean mean-reversion concept using Bollinger Bands, RSI filtering and time-segmented trading windows. However the long-term backtest shows negative performance and optimization logs reveal extremely unrealistic stop-loss values, suggesting a potential parameter overflow or optimization bug. The strategy concept is sound but the current implementation appears unstable.
February 3, 2026
January 26, 2026
Tartışma
SSS
Indices
EURUSD
RSI
Bollinger
cTrader Store üzerinden erişilebilen işlem botları, göstergeler ve eklentiler gibi ürünler, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sağlanır ve yalnızca bilgilendirme ve teknik erişim amaçlarıyla sunulur. cTrader Store bir broker değildir ve yatırım tavsiyesi, kişisel öneriler vermez veya gelecekteki performansı garanti etmez.
Fiyat
10M
İşlem hacmi
10.64K
Kazanılan pip
23
Satışlar
1.44K
Ücretsiz yüklemeler