Cerberus: Üç Kafa, Bir Avcı

Üç rejime özgü strateji, üç risk modu, bir bot. İşlem yaptığınız piyasaya uyan kombinasyonu seçin.

Cerberus nedir

İki anahtarı olan bir bot:

• Strateji: giriş mantığı. Her biri farklı bir piyasa rejimi için oluşturulmuş üç "kafa".
• Risk modu: pozisyonların boyutlandırılması, durdurulması ve takip edilme şekli.

İki açılır menüden dokuz kombinasyon. Pozisyon büyüklüğü ATR'ye göre normalize edilmiştir ve risk yüzdesine göre ayarlanır, böylece aynı ayar piyasa sakin veya hareketliyken aynı miktarda para riske atar. Kararlar her bar kapanışında alınır.

Paranız hakkında kara kutu yok. Her kontrol aşağıda belgelenmiştir, ve risk tarafı tamamen açıklanmıştır: boyut nasıl hesaplanır, durma noktası nerededir, takip nasıl çalışır. Burada bulamayacağınız şey garantili getiri iddiasıdır (herhangi bir listede böyle bir şey görürseniz, kaçın).

Üç kafa (Strateji)

• TrendFollowing: trend olan piyasalar için oluşturulmuştur. Trend filtresinin trend yönünde onayladığı bir kanal kırılmasını arar, trendin tersine değil.
• MeanReversion: dalgalanan piyasalar için oluşturulmuştur. Fiyatın adil değerden ATR ölçekli bir mesafe kadar gerildiğini ve trend korumasının temiz olduğunu arar (ortalama dönüşü hedefler).
• VolatilityBreakout: volatilite genişlemeleri için oluşturulmuştur. Volatilitenin gerçekten genişlediği, henüz tükenmemişken gerçekleşen bir kanal kırılmasını arar.

Risk katmanı (Risk modu)

Boyutlandırma her zaman ATR'ye göre normalize edilir. Bot mevcut ATR'yi okur, durma mesafenizi ondan türetir, ve pozisyonu, durdurma durumunda sermayenizin belirlediğiniz yüzde kadarını kaybetmesini sağlayacak şekilde boyutlandırır. Volatil koşullar daha küçük pozisyon, sakin koşullar daha büyük pozisyon verir (her iki durumda da aynı para riske atılır). Sabit lot büyüklükleri yok, tahmin yok.

• OneLegFixedTarget: bir pozisyon. Sabit ATR durdurma + sabit ATR hedef. Gir, çık, tamam.
• OneLegTrailingStop: bir pozisyon, sabit hedef yok. Durdurma, girişten ATR mesafesinde takip eder ve asla aleyhinize hareket etmez.
• TwoLegTrailingStop: iki bacak, risk %50/%50 bölünmüş. Biri ATR hedefini alır. Diğeri koşucu (aynı durdurma, girişten takip eder, piyasa izin verdiği kadar koşar).

Takip hakkında: Cerberus, cTrader'ın kendi sunucu tarafı takip durdurmasını kullanır (elle koyduğunuzla aynı). Siparişe bağlıdır ve tetikleyiciye gerek yoktur: durdurma, işlemin ulaştığı en iyi fiyatın arkasında mesafesini korur, işlem ilerledikçe sıkışır. Sunucu tarafı olması, makineniz veya bağlantınız kesilse bile çalışmaya devam etmesi demektir.

Boyutlandırma hakkında. Her işlem, sermayenizin en fazla Risk per Trade kadarını riske atacak şekilde boyutlandırılır, durma mesafesi ATR ile belirlenir.

Parametreler, sade İngilizce ile

cTrader'da göründükleri şekilde gruplanmıştır.

Strateji

• Strateji: hangi kafanın çalıştırılacağı.
• Uzun İzin Ver / Kısa İzin Ver: yön filtresi. Uzun vadeli bir eğilimle işlem yapmak için birini kapatın veya maruz kalmak istemediğiniz tarafı dışarıda bırakın.

Trend

• Kanal Kırılması (barlar): kırılma kanalı uzunluğu (Trend / Volatilite kafaları). Uzun = daha az, daha önemli kırılmalar.
• Trend Filtresi EMA (barlar): trend onay filtresi (Trend kafası). Uzun = trend olarak sayılan şeylere karşı daha katı.

Ortalama Dönüş

• Ortalama EMA (barlar): ortalama değere dönüş çizgisi ve MeanReversion çıkış noktası.
• Fade Band (× ATR): fadenin tetiklenmesi için fiyatın ne kadar gerilmesi gerektiği. Geniş = daha nadir, daha uç girişler.
• Fade için Maks Eğilim (× ATR): trend koruması. Kafa sürekli eziliyorsa düşürün.

Volatilite

• Volatilite Genişleme Geriye Bakış (barlar): volatilitenin genişleme sayılması için ne kadar geriye bakılması gerektiği (Volatilite kafası).

Risk

• Risk Modu: yukarıdaki risk modlarına bakınız.
• İşlem Başına Risk (% Sermaye): botun tek bir işlemde riske attığı hesap sermayesinin yüzdesi. Her pozisyon, durdurma kaybı en fazla bu kadar olacak şekilde boyutlandırılır.
• ATR Periyodu (barlar): boyutlandırma ve durdurmalar için ATR geri bakışı.
• Stop Loss (× ATR): her modda başlangıç durdurma mesafesi ve takip modlarında takip mesafesi.
• Take Profit (× ATR): hedef mesafe (OneLegFixedTarget'ın hedefi veya TwoLegTrailingStop'taki hedef bacak). OneLegTrailingStop tarafından kullanılmaz.

Nasıl kullanılır

1. Kurulum: her sembol için bir örnek, işlem yapmayı planladığınız zaman diliminde. Her örnek sadece kendi sembolünü yönetir (portföy için birden fazla çalıştırın).
2. Piyasa ile eşleşen bir kafa seçin: önce enstrüman ve zaman dilimine bakın, sonra seçin:
   Dalgalanan bir çift üzerinde trend kafası çalıştırmak, ayarlarla çözülebilecek bir sorun değildir. Piyasayı değiştirin veya kafayı değiştirin.
3. • Sürekli yönlü hareketler → TrendFollowing
   • Belirgin aralıklar, fiyatın tekrar tekrar ortalamaya dönmesi → MeanReversion
   • Sakin dönemler, ardından keskin genişlemeler (seans açılışları, konsolidasyon sonrası) → VolatilityBreakout
3. Bir risk modu seçin: başlangıç olarak OneLegFixedTarget kullanarak kafayı doğrulayın: bir pozisyon, bir durdurma, bir hedef, böylece geriye dönük test size girişlerin avantajı olup olmadığını açıkça söyler. Onlara güvendiğinizde takip moduna geçin:
4. • OneLegTrailingStop kafa, sabit hedefin çok ötesine giden hareketleri yakaladığında. Yukarıda sınır yok.
   • TwoLegTrailingStop her ikisini de istediğinizde (bir bacak hedefi alır, diğeri koşar).
4. Riskinizi ayarlayın: İşlem Başına Risk önemli olan sayıdır. %1 veya daha azı makul bir başlangıçtır. Her pozisyon, ATR ile belirlenen sermayenizin en fazla bu kadarını riske atacak şekilde boyutlandırılır.
5. Doğrulayın, sonra canlıya geçin: geriye dönük test → ileri test → demo → canlı, bu sırayla.

Güvenmeden önce doğrulayın

Herhangi bir parametre seti, yeterince sıkı uydurursanız geriye dönük testte muhteşem görünebilir. Bu aşırı uyum olarak adlandırılır ve kendi botunuza para kaybetmenin en hızlı yoludur. Doğru yapmak önemlidir:

1. Verilerinizi bölün. Bir dönem optimizasyon için (örnek içi), bir sonraki dönem ise ayarlama yapmadan doğrulama için (örnek dışı).
2. Sadece örnek içi optimizasyon yapın.
3. Aynı ayarları örnek dışı test edin. Eğer çökerse, aşırı uyum yapmışsınız demektir (daha az parametre, daha basit mantık).
4. İleri test birkaç ardışık pencere boyunca. Gerçek bir avantaj yaklaşık olarak stabildir; aşırı uyumlu olan tek bir zirvedir.
5. Düzey kontrolü: en iyi parametrelerinizi ±%20 oynatın. Stabil sonuçlar sağlamlık; vahşi dalgalanmalar ise keskin kenar anlamına gelir.
6. Demo üzerinde ileri test gerçek paradan önce.

cTrader tek tıklamayla ileri test sunmaz, bu yüzden manuel yapılır (tarihe göre böl, bir segmenti optimize et, sonrakinde doğrula). Sıkıcıdır, ama bir strateji ile piyango bileti arasındaki farktır.

Beklentiler

• Hiçbir mod her piyasada kazanmaz. Trend kafaları aralıklarda zarar eder; ortalama dönüş trendlerde ezilir. Bu yüzden kafalar ayrıdır.
• Girişlerin sınırlandırılması daha az işlem demektir. Daha iyi zamanlanmış girişler, sürekli hareket değil.
• Maliyetler önemlidir: spread, komisyon, swap, özellikle düşük zaman dilimlerinde. Gerçekçi maliyetlerle geriye dönük test yapın.
• Geçmiş performans, geriye dönük veya ileri test, gelecekteki sonuçları tahmin etmez.

SSS

• Hangi kafayla başlamalıyım? TrendFollowing en affedici ve perakende için en çok kanıtlanmış olanıdır. Oradan OneLegFixedTarget ile başlayın.
• Neden üç risk modu var? Çünkü işlem yönetimi birçok strateji için avantajdır (giriş işin sadece yarısıdır). OneLegFixedTarget basit tutar; OneLegTrailingStop kazananların sınır tanımadan koşmasına izin verir; TwoLegTrailingStop bir kısmını alır ve kalanını koşar. İşlemleri nasıl yönetmeyi seviyorsanız ona göre seçin.
• Birden fazla sembolle işlem yapıyor mu? Her örnek bir sembol için. Portföy için birden fazla çalıştırın.
• Neden bir sinyali atladı? Genellikle pozisyon büyüklüğü brokerınızın minimum lotunun altında yuvarlanmıştır, veya o sembolde zaten açık bir pozisyon vardır.
• Daha fazla kafa eklenecek mi? Mimari tasarım gereği tak-çıkar özelliktedir (yeni stratejiler mevcut olanları bozmadan eklenebilir).

Teknik notlar

• Girişler ve çıkışlar bar kapanışında bir kez değerlendirilir, tick bazında değil.
• Durdurmalar, hedefler ve takipler siparişle birlikte sunucu tarafında yerleştirilir (bağlantı kesilse bile devam eder).

Feragatname

Ticaret önemli bir kayıp riski taşır. Bu yazılım bir araçtır, mali tavsiye değildir. Kendi testlerinizden, risk ayarlarınızdan ve sonuçlarınızdan siz sorumlusunuz. Yazar herhangi bir garanti vermez ve performans sonucu iddiasında bulunmaz, geçmiş veya gelecek.