Beschreibung
ASRB – Adaptive Session Range Breakout
ASRB ist eine sitzungsbasierte Breakout-Strategie, die darauf ausgelegt ist, nur Markt-Expansionsphasen nach einer gültigen Akkumulationsphase zu handeln.
Trades werden ausschließlich auf gefilterten, hochwertigen Ranges ausgeführt und nur wenn Trend- und Volatilitätsbedingungen eine Teilnahme rechtfertigen.
Marktlogik
- Marktphasen: Akkumulation → Expansion → Rebalancing
- ASRB operiert nur während der Expansionsphase
- Breakouts werden nur von validierten Sitzungsranges genommen, nicht von rohen Sitzungs-Hochs/Tiefs
Sitzungsbereich Konstruktion
- Referenzsitzung: Asiatische Sitzung
- Zeitfenster: 00:00 – 06:00 UTC
- Zeitrahmen für Range-Berechnung: M15
Berechnete Werte:
- Sitzungs-Hoch
- Sitzungs-Tief
- Sitzungsbereich = Hoch − Tief
Es funktioniert nur bei Paaren, die 4 Nachkommastellen haben, wie z.B. EURUSD.
Filter 1 – Range-Qualitätsfilter
Zweck: Eliminierung von Rauschen geringer Qualität und späten Bewegungen.
- Volatilitätsreferenz: ATR(14) auf H1
- Gültige Range-Bedingung:
0.5 × ATR(H1) ≤ Sitzungsbereich ≤ 2 × ATR(H1)
Sie können diese Schwellenwerte mit den Parametern in der Gruppe „Session Management“ anpassen.
- Unterhalb der unteren Grenze → unzureichende Akkumulation (Rauschen)
- Oberhalb der oberen Grenze → Bewegung wahrscheinlich bereits erschöpft
Außerhalb dieses Bereichs sind keine Trades erlaubt.
Filter 2 – Trendbestätigung (Multi-Timeframe)
Zweck: Durchsetzung der Richtungs-Kohärenz mit der Struktur höherer Zeitrahmen.
- Zeitrahmen: H1
- Indikatoren:
-
- EMA 50
- EMA 200
Richtlinien für die Richtung:
- Nur Long wenn:
-
- EMA50 > EMA200
- Preis > EMA50
- Nur Short wenn:
-
- EMA50 < EMA200
- Preis < EMA50
Die Strategie handelt nur in eine Richtung, kein Hedging.
Filter 3 – Volatilitätsexpansionsbestätigung
Zweck: Vermeidung von falschen Breakouts und Bewegungen mit geringer Beteiligung.
- Indikator: ATR(14) auf M15
- Bedingung:
Aktueller ATR(M15) > Durchschnittlicher ATR(M15) der letzten 20 Kerzen
Wenn die Volatilität nicht zunimmt, werden Breakout-Signale ignoriert.
Trade-Aktivierungsfenster
- Trades sind nur erlaubt zwischen:
07:00 – 11:00 UTC
Dieses Fenster umfasst die Londoner Sitzung und die frühe London–NY-Überlappung, in der Breakouts eine höhere Fortsetzung zeigen.
Einstiegslogik
Long Setup
- M15 Kerze schließt über dem Sitzungs-Hoch
- Anforderungen an die Breakout-Kerze:
-
- Körper ≥ 60% der Kerzenrange
- Schluss über dem Niveau (kein nur Docht-Break)
Short Setup
- Spiegelbedingungen:
-
- M15 Schluss unter dem Sitzungs-Tief
- Gleiche Kerzenstruktur und Filter
Die Strategie führt nur den initialen Breakout aus.
Keine Fortsetzungs- oder Wiedereinstiegstrades sind erlaubt.
Risikomanagement
Stop Loss
- Struktureller SL:
SL = 0.5 × Sitzungsbereich
Take Profit
Risikobasiert:
-
- TP1 = 1R (teilweiser Ausstieg, 50%)
- TP2 = 2R (vollständiger Ausstieg)
Break-Even-Logik
- Wenn der Preis +1R erreicht (50% teilweiser Ausstieg)
- wird der Stop Loss auf den Einstiegspreis
Verschieben Sie den Parameter „Close Partials + BE“, um diese Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Schutzfilter
Kein Trade-Ausführung wenn:
- Spread > 1.5
- Für den Tag wurde bereits ein Trade ausgeführt
Die Strategie erzwingt strenge Kontrolle der Handelsfrequenz und vermeidet Überhandel.
Hauptmerkmale
- Breakout-Logik mit einmaligem Einstieg
- Multi-Timeframe-Kontextfilterung
- Volatilitätsbestätigte Ausführung
- Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging
- Inaktivität bei Marktbedingungen geringer Qualität ist beabsichtigt
Entwickelt mit AlgoBuilderX.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Dieser cBot funktioniert nur auf Demokonten.
Wenn Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden möchten, müssen Sie:
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Dieses Beispiel dient dazu, die Funktionalität von AlgoBuilderX zu demonstrieren und als Ausgangspunkt für den Aufbau eigener Strategien.
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Zusammenfassung
The strategy employs multiple filters to ensure trade quality: a range quality filter based on ATR(14) on the hourly chart to exclude noise and exhausted moves; a trend confirmation filter using EMA50 and EMA200 on the hourly timeframe to enforce directional coherence; and a volatility expansion filter using ATR(14) on the 15-minute chart to avoid false breakouts. Trades are executed only during the London session and early London–New York overlap (07:00–11:00 UTC).
Entry signals require a 15-minute candle to close beyond the validated session high or low with a strong candle body. The bot executes only the initial breakout trade per day, with no hedging or re-entries. Risk management includes a stop loss set at half the session range and a two-level take profit system (partial close at 1R and full exit at 2R). A break-even stop loss adjustment is applied after reaching the first profit target. Additional protections prevent trading when spreads exceed 1.5 or after one trade per day to control frequency. The strategy avoids grid, martingale, or averaging techniques.
