Beschreibung
ASRB â Adaptive Session Range Breakout
ASRB ist eine sitzungsbasierte Breakout-Strategie, die darauf ausgelegt ist, nur Markt-Expansionsphasen nach einer gĂŒltigen Akkumulationsphase zu handeln.
Trades werden ausschlieĂlich auf gefilterten, hochwertigen Ranges ausgefĂŒhrt und nur wenn Trend- und VolatilitĂ€tsbedingungen eine Teilnahme rechtfertigen.
Marktlogik
- Marktphasen: Akkumulation â Expansion â Rebalancing
- ASRB operiert nur wÀhrend der Expansionsphase
- Breakouts werden nur von validierten Sitzungsranges genommen, nicht von rohen Sitzungs-Hochs/Tiefs
Sitzungsbereich Konstruktion
- Referenzsitzung: Asiatische Sitzung
- Zeitfenster: 00:00 â 06:00 UTC
- Zeitrahmen fĂŒr Range-Berechnung: M15
Berechnete Werte:
- Sitzungs-Hoch
- Sitzungs-Tief
- Sitzungsbereich = Hoch â Tief
Es funktioniert nur bei Paaren, die 4 Nachkommastellen haben, wie z.B. EURUSD.
Filter 1 â Range-QualitĂ€tsfilter
Zweck: Eliminierung von Rauschen geringer QualitÀt und spÀten Bewegungen.
- VolatilitÀtsreferenz: ATR(14) auf H1
- GĂŒltige Range-Bedingung:
0.5 à ATR(H1) †Sitzungsbereich †2 à ATR(H1)
Sie können diese Schwellenwerte mit den Parametern in der Gruppe âSession Managementâ anpassen.
- Unterhalb der unteren Grenze â unzureichende Akkumulation (Rauschen)
- Oberhalb der oberen Grenze â Bewegung wahrscheinlich bereits erschöpft
AuĂerhalb dieses Bereichs sind keine Trades erlaubt.
Filter 2 â TrendbestĂ€tigung (Multi-Timeframe)
Zweck: Durchsetzung der Richtungs-KohÀrenz mit der Struktur höherer Zeitrahmen.
- Zeitrahmen: H1
- Indikatoren:
-
- EMA 50
- EMA 200
Richtlinien fĂŒr die Richtung:
- Nur Long wenn:
-
- EMA50 > EMA200
- Preis > EMA50
- Nur Short wenn:
-
- EMA50 < EMA200
- Preis < EMA50
Die Strategie handelt nur in eine Richtung, kein Hedging.
Filter 3 â VolatilitĂ€tsexpansionsbestĂ€tigung
Zweck: Vermeidung von falschen Breakouts und Bewegungen mit geringer Beteiligung.
- Indikator: ATR(14) auf M15
- Bedingung:
Aktueller ATR(M15) > Durchschnittlicher ATR(M15) der letzten 20 Kerzen
Wenn die VolatilitÀt nicht zunimmt, werden Breakout-Signale ignoriert.
Trade-Aktivierungsfenster
- Trades sind nur erlaubt zwischen:
07:00 â 11:00 UTC
Dieses Fenster umfasst die Londoner Sitzung und die frĂŒhe LondonâNY-Ăberlappung, in der Breakouts eine höhere Fortsetzung zeigen.
Einstiegslogik
Long Setup
- M15 Kerze schlieĂt ĂŒber dem Sitzungs-Hoch
- Anforderungen an die Breakout-Kerze:
-
- Körper ℠60% der Kerzenrange
- Schluss ĂŒber dem Niveau (kein nur Docht-Break)
Short Setup
- Spiegelbedingungen:
-
- M15 Schluss unter dem Sitzungs-Tief
- Gleiche Kerzenstruktur und Filter
Die Strategie fĂŒhrt nur den initialen Breakout aus.
Keine Fortsetzungs- oder Wiedereinstiegstrades sind erlaubt.
Risikomanagement
Stop Loss
- Struktureller SL:
SL = 0.5 Ă Sitzungsbereich
Take Profit
Risikobasiert:
-
- TP1 = 1R (teilweiser Ausstieg, 50%)
- TP2 = 2R (vollstÀndiger Ausstieg)
Break-Even-Logik
- Wenn der Preis +1R erreicht (50% teilweiser Ausstieg)
- wird der Stop Loss auf den Einstiegspreis
Verschieben Sie den Parameter âClose Partials + BEâ, um diese Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Schutzfilter
Kein Trade-AusfĂŒhrung wenn:
- Spread > 1.5
- FĂŒr den Tag wurde bereits ein Trade ausgefĂŒhrt
Die Strategie erzwingt strenge Kontrolle der Handelsfrequenz und vermeidet Ăberhandel.
Hauptmerkmale
- Breakout-Logik mit einmaligem Einstieg
- Multi-Timeframe-Kontextfilterung
- VolatilitĂ€tsbestĂ€tigte AusfĂŒhrung
- Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging
- InaktivitÀt bei Marktbedingungen geringer QualitÀt ist beabsichtigt
Entwickelt mit AlgoBuilderX.
â ïž Wichtiger Hinweis
Dieser cBot funktioniert nur auf Demokonten.
Wenn Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden möchten, mĂŒssen Sie:
- Bei algobuilderx(dot)com abonnieren
- Das Originalprojekt vom AlgoBuilderX Discord herunterladen
- Ihren eigenen cBot aus dem Projekt generieren
Dieses Beispiel dient dazu, die FunktionalitĂ€t von AlgoBuilderX zu demonstrieren und als Ausgangspunkt fĂŒr den Aufbau eigener Strategien.
Testen und optimieren Sie stets jede Strategie, bevor Sie sie auf einem echten Handelskonto verwenden.
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Zusammenfassung
The strategy employs multiple filters to ensure trade quality: a range quality filter based on ATR(14) on the hourly chart to exclude noise and exhausted moves; a trend confirmation filter using EMA50 and EMA200 on the hourly timeframe to enforce directional coherence; and a volatility expansion filter using ATR(14) on the 15-minute chart to avoid false breakouts. Trades are executed only during the London session and early LondonâNew York overlap (07:00â11:00 UTC).
Entry signals require a 15-minute candle to close beyond the validated session high or low with a strong candle body. The bot executes only the initial breakout trade per day, with no hedging or re-entries. Risk management includes a stop loss set at half the session range and a two-level take profit system (partial close at 1R and full exit at 2R). A break-even stop loss adjustment is applied after reaching the first profit target. Additional protections prevent trading when spreads exceed 1.5 or after one trade per day to control frequency. The strategy avoids grid, martingale, or averaging techniques.
