Cerberus: Drei Köpfe, ein Jäger

Drei regimespezifische Strategien, drei Risikomodi, ein Bot. Wähle die Kombination, die zum Markt passt, den du handelst.

Was Cerberus ist

Ein Bot mit zwei Schaltern:

• Strategie: die Einstiegslogik. Drei „Köpfe“, jeder für ein anderes Marktregime entwickelt.
• Risikomodus: wie Positionen dimensioniert, gestoppt und nachgezogen werden.

Neun Kombinationen aus zwei Dropdowns. Die Positionsgröße ist ATR-normalisiert auf dein Risiko %, so dass dieselbe Einstellung das gleiche Geld riskiert, egal ob der Markt ruhig oder heftig ist. Entscheidungen erfolgen einmal pro Kerzenschluss.

Keine Blackbox für dein Geld. Jede Steuerung ist unten dokumentiert, und die Risikoseite wird vollständig erläutert: wie die Größe berechnet wird, wo der Stop gesetzt wird, wie das Nachziehen funktioniert. Was du hier nicht findest, ist eine Garantie für Renditen (wenn du so etwas irgendwo siehst, lauf weg).

Die drei Köpfe (Strategie)

• TrendFollowing: für Trendmärkte entwickelt. Sucht einen Ausbruch aus einem Kanal, den der Trendfilter bestätigt, dass er mit dem Trend und nicht gegen ihn verläuft.
• MeanReversion: für Seitwärtsmärkte entwickelt. Sucht nach einem Preis, der eine ATR-skalierte Entfernung vom fairen Wert erreicht hat, mit klarem Trend-Schutz (zielt auf eine Rückkehr zum Mittelwert).
• VolatilityBreakout: für Volatilitätserweiterungen entwickelt. Sucht einen Ausbruch aus einem Kanal, der stattfindet, während die Volatilität tatsächlich zunimmt und nicht bereits abgeklungen ist.

Die Risikoschicht (Risikomodus)

Die Größenbestimmung ist immer ATR-normalisiert. Der Bot liest den aktuellen ATR, leitet daraus deine Stop-Distanz ab, und dimensioniert die Position so, dass ein Stop-Out höchstens den von dir eingestellten Eigenkapital-% kostet. Volatile Bedingungen führen zu kleineren Positionen, ruhige Bedingungen zu größeren (immer dasselbe Risiko). Keine festen Lotgrößen, kein Raten.

• OneLegFixedTarget: eine Position. Fester ATR-Stop + fester ATR-Zielwert. Rein, raus, fertig.
• OneLegTrailingStop: eine Position, kein festes Ziel. Der Stop zieht vom Einstieg aus in ATR-Distanz nach und bewegt sich nie gegen dich.
• TwoLegTrailingStop: zwei Beine, Risiko 50/50 aufgeteilt. Eines nimmt das ATR-Ziel. Das andere ist der Läufer (gleicher Stop, zieht vom Einstieg nach, läuft so weit der Markt es zulässt).

Zum Nachziehen: Cerberus verwendet den serverseitigen Trailing-Stop von cTrader (denselben, den du auch manuell setzen würdest). Er ist an die Order gebunden und benötigt keinen Auslöser: der Stop hält seinen Abstand hinter dem besten Preis, den der Trade erreicht hat, und zieht nach, wenn der Trade läuft. Serverseitig bedeutet, dass er weiter funktioniert, auch wenn dein Gerät oder die Verbindung ausfällt.

Zur Größenbestimmung. Jeder Trade wird so dimensioniert, dass er höchstens Risiko pro Trade deines Eigenkapitals riskiert, mit der Stop-Distanz, die durch ATR bestimmt wird.

Parameter, in klarem Deutsch

Gruppiert wie sie in cTrader erscheinen.

Strategie

• Strategie: welchen Kopf du laufen lässt.
• Allow Long / Allow Short: Richtungsfilter. Schalte eine Seite aus, um mit einer längerfristigen Tendenz zu handeln oder um eine Seite auszuschließen, der du keine Exposition möchtest.

Trend

• Breakout Channel (Kerzen): Länge des Ausbruchskanals (Trend- / Volatilitätsköpfe). Länger = weniger, aber bedeutendere Ausbrüche.
• Trend Filter EMA (Kerzen): der Trendbestätigungsfilter (Trendkopf). Länger = strenger bei der Definition eines Trends.

Mean Reversion

• Mean EMA (Kerzen): die faire Wertlinie, zu der die Fades zurückkehren, und wo MeanReversion aussteigt.
• Fade Band (× ATR): wie weit der Preis sich ausdehnen muss, bevor ein Fade ausgelöst wird. Breiter = seltenere, extremere Einstiege.
• Max Slope for Fading (× ATR): der Trend-Schutz. Senke ihn, wenn der Kopf immer wieder überrannt wird.

Volatilität

• Vol Expansion Lookback (Kerzen): wie weit zurück die Volatilität übertroffen werden muss, um als Erweiterung zu gelten (Volatilitätskopf).

Risiko

• Risikomodus: siehe die Risikomodi oben.
• Risiko pro Trade (% des Eigenkapitals): wie viel deines Kontokapitals der Bot bei einem einzelnen Trade riskiert. Jede Position wird so dimensioniert, dass ihr Stop-Out-Verlust höchstens so groß ist.
• ATR-Periode (Kerzen): ATR-Rückblick für Größenbestimmung und Stops.
• Stop Loss (× ATR): die anfängliche Stop-Distanz in jedem Modus und die Nachzugsdistanz in den Nachzugsmodi.
• Take Profit (× ATR): Ziel-Distanz (OneLegFixedTarget-Ziel oder das Zielbein bei TwoLegTrailingStop). Wird von OneLegTrailingStop nicht verwendet.

Wie man es benutzt

1. Einrichten: eine Instanz pro Symbol, im Zeitrahmen, den du handeln möchtest. Jede Instanz verwaltet nur ihr eigenes Symbol (für ein Portfolio mehrere laufen lassen).
2. Wähle einen Kopf passend zum Markt: schau dir zuerst das Instrument und den Zeitrahmen an, dann wähle:
   Einen Trend-Kopf auf einem Seitwärts-Paar zu laufen, ist kein Einstellungsproblem, das du durch Feintuning lösen kannst. Wechsle den Markt oder den Kopf.
3. • Anhaltende Richtungsbewegungen → TrendFollowing
   • Gut definierte Bereiche, Preis kehrt wiederholt zum Mittelwert zurück → MeanReversion
   • Ruhige Phasen, die in scharfe Ausbrüche münden (Sitzungseröffnungen, nach Konsolidierung) → VolatilityBreakout
3. Wähle einen Risikomodus: beginne mit OneLegFixedTarget während du einen Kopf validierst: eine Position, ein Stop, ein Ziel, so dass der Backtest dir klar zeigt, ob die Einstiege einen Vorteil haben. Wechsle zu einem Nachzugsmodus, sobald du ihnen vertraust:
4. • OneLegTrailingStop wenn der Kopf Bewegungen einfängt, die weit über ein festes Ziel hinauslaufen. Keine Obergrenze nach oben.
   • TwoLegTrailingStop wenn du beides möchtest (ein Bein sichert das Ziel, das andere läuft weiter).
4. Setze dein Risiko: Risiko pro Trade ist die entscheidende Zahl. 1 % oder weniger ist ein vernünftiger Startpunkt. Jede Position wird so dimensioniert, dass sie höchstens diesen Anteil deines Eigenkapitals riskiert, bestimmt durch ATR.
5. Validieren, dann live gehen: Backtest → Walk-Forward → Demo → Live, in dieser Reihenfolge.

Validieren, bevor du vertraust

Jeder Parametersatz kann in einem Backtest spektakulär aussehen, wenn du ihn nur genug anpasst. Das ist Overfitting, und der schnellste Weg, mit deinem eigenen Bot Geld zu verlieren. Es lohnt sich, es richtig zu machen:

1. Teile deine Daten. Eine Periode zum Optimieren (In-Sample), eine spätere Periode, die du beim Tuning nie berührst (Out-of-Sample).
2. Optimiere nur im In-Sample.
3. Teste diese exakten Einstellungen Out-of-Sample. Wenn sie versagen, hast du überangepasst (weniger Parameter, einfachere Logik).
4. Walk Forward über mehrere aufeinanderfolgende Fenster. Ein echter Vorteil ist ungefähr stabil; ein überangepasster ist ein einzelner Ausreißer.
5. Plateau-Check: spiele mit deinen besten Parametern ±20 %. Stabile Ergebnisse bedeuten Robustheit; starke Schwankungen bedeuten eine Gratwanderung.
6. Forward-Test auf Demo vor echtem Geld.

cTrader hat keinen One-Click-Walk-Forward, also ist das manuell (nach Datum teilen, ein Segment optimieren, das nächste validieren). Mühsam, aber der Unterschied zwischen einer Strategie und einem Lottoschein.

Was zu erwarten ist

• Kein Modus gewinnt in jedem Markt. Trendköpfe verlieren in Seitwärtsmärkten; Mean-Reversion wird in Trends überrannt. Deshalb sind die Köpfe getrennt.
• Gating bedeutet weniger Trades. Besser getimte Einstiege, nicht ständige Aktion.
• Kosten sind wichtig: Spread, Kommission, Swap, besonders auf niedrigeren Zeitrahmen. Backtest mit realistischen Kosten.
• Vergangene Performance, ob backgetestet oder vorwärts, sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus.

FAQ

• Mit welchem Kopf sollte ich starten? TrendFollowing ist am nachsichtsvollsten und am besten durch Beweise für den Einzelhandel gestützt. Starte dort mit OneLegFixedTarget.
• Warum drei Risikomodi? Weil das Trade-Management für viele Strategien der Vorteil ist (der Einstieg ist nur die halbe Arbeit). OneLegFixedTarget hält es einfach; OneLegTrailingStop lässt Gewinner unbegrenzt laufen; TwoLegTrailingStop sichert einen Teil und lässt den Rest laufen. Wähle den Modus, der zu deiner Handelsweise passt.
• Handelt er mehrere Symbole? Ein Symbol pro Instanz. Für ein Portfolio mehrere laufen lassen.
• Warum wurde ein Signal übersprungen? Meistens, weil die Positionsgröße unter dem Mindestlot deines Brokers gerundet wurde, oder weil bereits eine Position für dieses Symbol läuft.
• Werden weitere Köpfe hinzugefügt? Die Architektur ist von Haus aus modular (neue Strategien können hinzugefügt werden, ohne die bestehenden zu stören).

Technische Hinweise

• Einstiege und Ausstiege werden einmal pro Kerzenschluss bewertet, nicht Tick für Tick.
• Stops, Ziele und Nachzüge werden serverseitig mit der Order platziert (sie überstehen eine Trennung).

Haftungsausschluss

Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Diese Software ist ein Werkzeug, keine Finanzberatung. Du bist verantwortlich für deine eigenen Tests, Risikoeinstellungen und Ergebnisse. Der Autor gibt keine Garantie und macht keine Leistungsversprechen, weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft.