Ejemplo de Backtest con Micro-cuenta de $100

• Puntos Clave

El régimen subyacente debe pasar por la misma puerta de confirmación que impone el indicador: un número definido por el usuario de barras consecutivas que mantienen el nuevo estado antes de ser aceptado. Se filtran picos de una sola barra, falsos rompimientos y movimientos contrarios erráticos desde la fuente. El bot no entra en un régimen de manera especulativa; espera que la señal sea ratificada por la propia estructura del mercado.

• Niveles de Precio Derivados del Régimen, No de Fórmulas Fijas. Entrada, retroceso y zonas favorables — calibradas al momento en que la tendencia fue confirmada.

Cuando un régimen es confirmado, la geometría del canal del indicador y la estructura de esa barra específica producen tres niveles de referencia de precio. Estos no son múltiplos de ATR ni desplazamientos de pips aplicados uniformemente — reflejan dónde estaba realmente el precio y dónde estaban los límites estadísticos del canal en el momento en que se formó el régimen. Los niveles son únicos para cada evento de régimen y se actualizan hacia adelante — pero solo en la dirección favorable, nunca en contra de la tendencia.

• Jerarquía de Señales Dentro de Cada Régimen. Cuatro oportunidades estructuradas, cada una con su propio rol.

• • Entrada — colocada en la confirmación del régimen, ejecutada inmediatamente como orden de mercado mientras la señal está fresca
  • Entrada Consecutiva — una reentrada en el nivel ancla de la tendencia después de que el precio se ha alejado y ha regresado, colocada como orden pendiente
  • Favorable — una posición más profunda en la dirección del régimen, en el nivel que refleja un punto de partida con mayor convicción dentro de la estructura del canal
  • Retroceso — una oportunidad cerca del límite de riesgo, para añadir con descuento antes de que el régimen sea considerado inválido

Cada tipo de señal tiene una configuración de volumen independiente, permitiendo que la exposición se escale de manera diferente en cada nivel de la estructura.

• Gestión de Órdenes Consciente del Régimen. Cuando el régimen termina, todo lo relacionado con él también.

El bot rastrea cada orden y posición según el régimen que la produjo. Cuando el régimen cambia — confirmado por la misma puerta que lo abrió — todas las órdenes pendientes no llenadas del régimen anterior se cancelan sin intervención manual. Una configuración opcional extiende esto a las posiciones llenadas, cerrándolas en el momento en que se confirma el régimen opuesto y manteniendo el libro alineado con la vista direccional actual.

• Extensión Adaptativa de Niveles. Los niveles de referencia siguen la tendencia hacia adelante a medida que se desarrolla.

A medida que el precio se mueve en la dirección de un régimen confirmado, los niveles de referencia pueden configurarse para avanzar con él — siguiendo el ancla de la tendencia y el extremo del canal solo en la dirección favorable, sin retroceder nunca. Cada paso está gobernado por un desplazamiento configurable relativo al ancho del canal, dando a la extensión una cualidad deliberada y consciente de la estructura en lugar de una deriva continua. Esto mantiene las referencias de entrada y retroceso relevantes durante una tendencia prolongada en lugar de anclarlas permanentemente a su origen.

• Filtro de Tiempo de Sesión. Opera solo en las horas que te importan.

Una ventana de sesión configurable restringe toda colocación de órdenes a horas específicas UTC. Fuera de la ventana, no se abren nuevas posiciones ni órdenes pendientes. Las posiciones existentes permanecen activas y completamente gestionadas — el filtro solo gobierna cuándo se asume nuevo riesgo, no cómo se manejan las operaciones abiertas.

• Dimensionamiento de Posiciones. Lotes fijos o riesgo proporcional al capital — tú eliges.

El volumen puede definirse como un tamaño de lote fijo o como un porcentaje del capital actual de la cuenta. En modo capital, el tamaño de la posición se calcula automáticamente usando la distancia de stop configurada, por lo que el riesgo por operación escala con la cuenta en lugar de permanecer fijo en términos monetarios.

• Listo para Prop Firm y Cuenta Financiada. Protección incorporada diseñada alrededor de las reglas de desafío.

Tres límites de riesgo independientes están disponibles: un máximo de retroceso diario, una pérdida total máxima y un objetivo de ganancia. Los tres hacen referencia al saldo inicial usando el método de cantidad fija que coincide con la mayoría de las estructuras principales de prop firms. Una visualización en vivo en el gráfico muestra la exposición actual contra cada límite activo, incluyendo un conteo continuo de días en los que se superó el límite diario — útil para el monitoreo del desafío durante toda la ejecución.

• Optimización con Restricciones Reales. La cuadrícula de resultados muestra lo que realmente pasa, no lo que se ve bien en papel.

Una función de fitness personalizada está activa en el optimizador de cTrader. Las combinaciones de parámetros que superan el límite máximo de pérdida — incluyendo paradas dentro de la barra que son invisibles al cierre de la barra — se asignan automáticamente una puntuación negativa y se excluyen del resultado. Las combinaciones que permanecen en la cuadrícula son las que habrían operado dentro de los límites de riesgo configurados durante todo el período de prueba.

• Qué Lo Hace Diferente

La mayoría de los sistemas automáticos de tendencia se basan en lógica reactiva: un indicador rezagado cruza un umbral, se abre una operación. La base aquí es diferente en cada nivel. La señal que impulsa la detección del régimen es una lectura propietaria de la participación del mercado — no del precio en sí — condicionada a través de etapas que abordan específicamente el ruido, el retraso y la deriva estadística antes de declarar cualquier régimen. El canal de precios que proporciona la referencia estructural se deriva de la distribución real del comportamiento reciente del mercado, no de una fórmula aplicada uniformemente.

El régimen sobre el que actúa el bot debe ganarse a través de la puerta de confirmación del indicador. Los niveles con los que opera son específicos para cada evento de régimen, no plantillas aplicadas a todos ellos. La gestión de órdenes que sigue está ligada al ciclo de vida del régimen — las órdenes colocadas dentro de un régimen se cancelan cuando ese régimen termina, automática y completamente.

El sistema es selectivo por diseño. Evita una porción significativa de lo que los sistemas convencionales operarían. Cuando actúa, las condiciones detrás de la operación son producto del mismo proceso estadísticamente fundamentado que hace que las señales de régimen del indicador subyacente sean significativamente diferentes de un cruce estándar.