Обзор

Horizon Scalper — полностью систематический скальпер с таймфреймом 5 минут, разработанный для четырёх высоколиквидных инструментов: #USNDAQ100, XAUUSD (золото), WTI Crude Oil и EURUSD. Вход осуществляется только при совпадении шести независимых фильтров, размер каждой сделки рассчитывается на основе фиксированного риска в валюте счёта, а после убыточной сделки торговля приостанавливается, чтобы избежать серии подряд идущих убытков в стиле «мести».

Бот намеренно избирателен — обычно 0,5–2 сделки в день на символ — и построен вокруг строгого соотношения прибыль/риск 1:1,5, основанного на ATR, поэтому стопы и цели автоматически адаптируются к меняющимся режимам волатильности.

Как это работает (логика входа)

LONG (и зеркальный SHORT) открывается на закрытии бара только когда все из следующих условий выполняются на предыдущем закрытом баре:

1. 1. Пересечение EMA — Быстрая EMA пересекает медленную EMA снизу вверх (триггер импульса).
   2. Фильтр тренда — Закрытие выше EMA с более длинным периодом (торговля в направлении старшего таймфрейма).
   3. Диапазон RSI — RSI находится внутри «здоровой зоны импульса» (не перепродан, не перекуплен) — избегает как исчерпанных движений, так и затяжного флэта.
   4. Сила ADX — ADX выше минимального порога, подтверждая реальный тренд, а не шум.
   5. Фильтр Боллинджера — Цена не прижата к верхней полосе (для лонгов) — предотвращает покупку перед немедленным откатом к среднему.
   6. Подтверждение свечи — Текущее закрытие выше предыдущего закрытия.

Шорты используют симметричные условия (пересечение вниз, ниже трендовой EMA, RSI в диапазоне для шорта, отдаление от нижней полосы, медвежье закрытие).

Управление рисками и капиталом

• • Фиксированный риск в валюте счёта на сделку (по умолчанию 50 CHF). Бот рассчитывает объём так, чтобы при срабатывании SL убыток точно соответствовал заданному риску, независимо от инструмента или текущего ATR.
  • SL и TP на основе ATR — SL = ATR × 1.0, TP = ATR × 1.5 (по умолчанию), поэтому волатильность автоматически расширяет и сужает стопы.
  • Минимальный порог ATR — входы пропускаются, когда рынок слишком тихий (низковолатильный флэт).
  • Охлаждающий прерыватель — после убыточной сделки бот прекращает торговлю на N баров (по умолчанию 10), позволяя рыночным условиям восстановиться.
  • Правило одной позиции — не более одной открытой позиции на символ.
  • Фильтр торговой сессии — сделки только в пределах заданного окна по UTC (часы высокой активности для выбранного актива).

Инструкции по оптимизации

Поскольку Horizon Scalper торгует на 5-минутных барах, микроструктура рынка быстро меняется. Рекомендуемый порядок действий:

График переоптимизации

• • Частота: раз в неделю.
  • Период анализа: последние 3 месяца данных M5 — более дальний период контрпродуктивен из-за дрейфа режима M5.
  • Режим бэктеста: " m1 бары с сервера (цены открытия)" достаточно — режим с тиковыми данными не нужен. Бот действует только на закрытии бара, поэтому режим m1-open быстрее и даёт репрезентативные результаты.
  • Спред: установите фиксированное значение, соответствующее типичному спреду вашего брокера для символа (1 пункт для FX/индексов, 2–3 для золота/WTI реалистично).

Параметры, которые НЕ нужно оптимизировать

• • Риск на SL — это ваш личный риск-профиль, а не параметр стратегии. Установите его на 1–2% от капитала счёта и оставьте без изменений.
  • Часы начала/окончания торговли — используйте таблицу для конкретного актива выше.

Валидация с продвижением вперёд (рекомендуется)

После каждой еженедельной оптимизации проведите быстрый тест на данных вне выборки на самых последних 1–2 неделях, которые не входили в окно оптимизации. Используйте только те параметры, которые показывают устойчивость вне выборки.

Справочник параметров

Риск

• • Риск на SL (по умолчанию 50) — убыток в валюте счёта при срабатывании SL. Бот рассчитывает объём исходя из этого.

EMA

• • Период быстрой / медленной EMA (9 / 21) — пара для пересечения. Быстрая выше медленной = бычий настрой.
  • Период трендовой EMA (50) — направляющий фильтр старшего таймфрейма; входы только в его направлении.

RSI

• • Период RSI (7) — короткий период для быстрой реакции скальпера.
  • Минимум / максимум RSI для лонга (40 / 65) — требуемый диапазон RSI для входов в лонг.
  • Минимум / максимум RSI для шорта (35 / 60) — требуемый диапазон RSI для входов в шорт.

ATR / Риск

• • Период ATR (14) — период для измерения волатильности.
  • Множитель SL ATR (1.0) — расстояние стопа = ATR × этот множитель.
  • Множитель TP ATR (1.5) — расстояние цели = ATR × этот множитель. Должен быть больше множителя SL, иначе бот откажется запускаться.
  • Минимум ATR в пунктах (3) — если текущий ATR ниже этого значения, входы пропускаются.

ADX

• • Период ADX (14) — период для оценки силы тренда.
  • Минимальный порог ADX (25) — ниже этого значения рынок считается флетовым, и сделки пропускаются.

Полосы Боллинджера

• • Период BB (20) — основа SMA.
  • Стандартное отклонение BB (2.0) — ширина полосы. Уже = строже фильтр истощения.

Контроль риска

• • Ожидание после убыточной сделки (10) — количество M5 баров ожидания после убытка перед повторным включением.

Фильтр сессии

• • Начало торговли (UTC) / Окончание торговли (UTC) — включительно начало, исключая конец, окно по UTC. Используйте таблицу для конкретного актива выше; не оптимизируйте.