El Quant Engine Bot es un robot de trading algorítmico que combina múltiples capas de análisis para generar señales de entrada con una alta probabilidad de éxito. A diferencia de los robots basados en indicadores aislados, este sistema utiliza una arquitectura en pipeline que integra Análisis de Acción del Precio, Flujo de Órdenes, Regímenes de Mercado y un modelo probabilístico basado en Aprendizaje Automático para decisiones de entrada y salida.

Parámetros para XAU/USD en marcos temporales H12, H1 y M15.

github.com/maike82/Quant-Engine-MGC

🧠 Estrategia Central

Pipeline de Decisión (4 Capas)

texto

ACCIÓN DEL PRECIO , FLUJO DE ÓRDENES , RÉGIMEN DE MERCADO , PROBABILIDAD DE VENTAJA ML , MOTOR DE RIESGO , MOTOR DE EJECUCIÓN → TP DINÁMICO / PARCIALES / SEGUIMIENTO ML

1. ACCIÓN DEL PRECIO - Estructura del Mercado

Objetivo: Identificar la tendencia estructural y puntos de inflexión.

Componentes:

Puntos de Giro (Fractales): Identificación automática de máximos y mínimos con sensibilidad ajustable

BOS (Ruptura de Estructura): Confirmación de continuación de la tendencia

CHOCH (Cambio de Carácter): Señal temprana de reversión de tendencia

Fractales de Fibonacci: Zonas ideales de retroceso (38.2% - 61.8%) para entradas

VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen): Referencia diaria de valor justo

Cómo genera una ventaja:

Opera solo en la dirección de la estructura confirmada

Busca puntos de entrada en zonas de "descuento" dentro de la tendencia

Identifica cambios de carácter antes de que se conviertan en reversiones completas

2. FLUJO DE ÓRDENES

Objetivo: Entender quién controla el mercado (compradores vs. vendedores). Componentes:

Delta Estimado por Barra

Mide el desequilibrio entre compradores y vendedores

Absorción: Identifica grandes jugadores "absorbiendo" órdenes sin mover el precio (acumulación/distribución silenciosa)

Perfil de Liquidez: Clasifica el entorno como liquidez ALTA/MEDIA/BAJA

Cómo genera una ventaja:

Confirma si el flujo de órdenes se alinea con la estructura del mercado

Detecta divergencias entre precio y flujo (posible agotamiento)

La absorción señala la formación de acumulación/distribución

3. RÉGIMEN DE MERCADO - Clasificación del Entorno

Objetivo: Adaptar la estrategia a las condiciones actuales del mercado.

Componentes:

ADX (Índice Direccional Promedio): Mide la fuerza de la tendencia

ATR (Rango Verdadero Promedio): Mide la volatilidad

Volatilidad Relativa: Compara el ATR actual con el promedio histórico

4. PROBABILIDAD DE VENTAJA ML - Modelo Probabilístico

Objetivo: Consolidar toda la información en una probabilidad de ventaja. Modelo de Puntuación Ponderada (Sigmoidal):

Tendencia confirmada, BOS/CHOCH

Presión de compra/venta, desequilibrio, absorción

Fibonacci, VWAP

Fuerza de la tendencia, volatilidad

Penalización por divergencias

🎯 Ejecución y Gestión

MOTOR DE RIESGO - Gestión de Riesgos

Parámetro Descripción

Riesgo por Operación 0.1% a 10% del saldo

Stop Loss Estructural Basado en puntos de giro + buffer ATR

Pérdida Máxima Diaria 3% (bloquea nuevas entradas)

Volumen Calculado automáticamente según riesgo o fijo

MOTOR DE EJECUCIÓN - Entradas

Orden de Mercado: Ejecución inmediata (por defecto)

Grid (Piramidación): Añade posiciones en la dirección de la tendencia

Máximo 3 niveles

Reduce el tamaño de la adición (50% del volumen inicial)

TP DINÁMICO / PARCIALES / SEGUIMIENTO ML

Take Profit Dinámico:

Parcial (50%): Cierra la mitad de la posición en el primer objetivo

Salida ML: Cierra la posición restante si el riesgo de reversión ≥ 65%

Actualizado y configurado, listo para operar XAU/USD; otros instrumentos requieren optimización.

Horario Sesiones de Londres + NY (alta liquidez)

Adaptativo: Se ajusta a diferentes regímenes de mercado

Robusto: Múltiples capas de confirmación reducen señales falsas

Gestión Dinámica: TP y seguimiento se ajustan a las condiciones

Protección de Capital: Límite de pérdida diaria

Grid Inteligente: Piramidación solo en tendencias fuertes

Operar Forex, CFDs y otros instrumentos financieros apalancados implica riesgo y puede resultar en la pérdida de capital.