Descripción
El Quant Engine Bot es un robot de trading algorítmico que combina múltiples capas de análisis para generar señales de entrada con una alta probabilidad de éxito. A diferencia de los robots basados en indicadores aislados, este sistema utiliza una arquitectura en pipeline que integra Análisis de Acción del Precio, Flujo de Órdenes, Regímenes de Mercado y un modelo probabilístico basado en Aprendizaje Automático para decisiones de entrada y salida.
Parámetros para XAU/USD en marcos temporales H12, H1 y M15.
github.com/maike82/Quant-Engine-MGC
🧠 Estrategia Central
Pipeline de Decisión (4 Capas)
texto
ACCIÓN DEL PRECIO , FLUJO DE ÓRDENES , RÉGIMEN DE MERCADO , PROBABILIDAD DE VENTAJA ML , MOTOR DE RIESGO , MOTOR DE EJECUCIÓN → TP DINÁMICO / PARCIALES / SEGUIMIENTO ML
1. ACCIÓN DEL PRECIO - Estructura del Mercado
Objetivo: Identificar la tendencia estructural y puntos de inflexión.
Componentes:
Puntos de Giro (Fractales): Identificación automática de máximos y mínimos con sensibilidad ajustable
BOS (Ruptura de Estructura): Confirmación de continuación de la tendencia
CHOCH (Cambio de Carácter): Señal temprana de reversión de tendencia
Fractales de Fibonacci: Zonas ideales de retroceso (38.2% - 61.8%) para entradas
VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen): Referencia diaria de valor justo
Cómo genera una ventaja:
Opera solo en la dirección de la estructura confirmada
Busca puntos de entrada en zonas de "descuento" dentro de la tendencia
Identifica cambios de carácter antes de que se conviertan en reversiones completas
2. FLUJO DE ÓRDENES
Objetivo: Entender quién controla el mercado (compradores vs. vendedores). Componentes:
Delta Estimado por Barra
Mide el desequilibrio entre compradores y vendedores
Absorción: Identifica grandes jugadores "absorbiendo" órdenes sin mover el precio (acumulación/distribución silenciosa)
Perfil de Liquidez: Clasifica el entorno como liquidez ALTA/MEDIA/BAJA
Cómo genera una ventaja:
Confirma si el flujo de órdenes se alinea con la estructura del mercado
Detecta divergencias entre precio y flujo (posible agotamiento)
La absorción señala la formación de acumulación/distribución
3. RÉGIMEN DE MERCADO - Clasificación del Entorno
Objetivo: Adaptar la estrategia a las condiciones actuales del mercado.
Componentes:
ADX (Índice Direccional Promedio): Mide la fuerza de la tendencia
ATR (Rango Verdadero Promedio): Mide la volatilidad
Volatilidad Relativa: Compara el ATR actual con el promedio histórico
4. PROBABILIDAD DE VENTAJA ML - Modelo Probabilístico
Objetivo: Consolidar toda la información en una probabilidad de ventaja. Modelo de Puntuación Ponderada (Sigmoidal):
Tendencia confirmada, BOS/CHOCH
Presión de compra/venta, desequilibrio, absorción
Fibonacci, VWAP
Fuerza de la tendencia, volatilidad
Penalización por divergencias
🎯 Ejecución y Gestión
MOTOR DE RIESGO - Gestión de Riesgos
Parámetro Descripción
Riesgo por Operación 0.1% a 10% del saldo
Stop Loss Estructural Basado en puntos de giro + buffer ATR
Pérdida Máxima Diaria 3% (bloquea nuevas entradas)
Volumen Calculado automáticamente según riesgo o fijo
MOTOR DE EJECUCIÓN - Entradas
Orden de Mercado: Ejecución inmediata (por defecto)
Grid (Piramidación): Añade posiciones en la dirección de la tendencia
Máximo 3 niveles
Reduce el tamaño de la adición (50% del volumen inicial)
TP DINÁMICO / PARCIALES / SEGUIMIENTO ML
Take Profit Dinámico:
Parcial (50%): Cierra la mitad de la posición en el primer objetivo
Salida ML: Cierra la posición restante si el riesgo de reversión ≥ 65%
Actualizado y configurado, listo para operar XAU/USD; otros instrumentos requieren optimización.
Horario Sesiones de Londres + NY (alta liquidez)
Adaptativo: Se ajusta a diferentes regímenes de mercado
Robusto: Múltiples capas de confirmación reducen señales falsas
Gestión Dinámica: TP y seguimiento se ajustan a las condiciones
Protección de Capital: Límite de pérdida diaria
Grid Inteligente: Piramidación solo en tendencias fuertes
Operar Forex, CFDs y otros instrumentos financieros apalancados implica riesgo y puede resultar en la pérdida de capital.
Resumen
Risk management features include adjustable risk per trade (0.1% to 10%), structural stop losses based on swing points plus ATR buffers, a maximum daily loss limit of 3% that blocks new entries, and automatic volume calculation. The execution engine supports immediate market orders and a pyramiding grid with up to three levels, reducing addition size progressively. Trade management incorporates dynamic take profit with partial position closure and machine learning-based trailing exits triggered by reversal risk. The bot operates primarily during London and New York sessions and is configured for adaptive, robust trend trading with capital protection mechanisms.
