Strategy Description

Minimum Deposit for best results: 1k, always profitable, and TF Minutes: 1 best setting

Version also available for BTC USD only; see attached dashboard

The strategy implemented is based on a combination of exponential moving average (EMA) crossovers and dynamic risk management using the ATR (Average True Range) indicator. The objective is to follow market trends, filtering out false signals and automatically adjusting stop-loss and take-profit levels to current market volatility. The logic is suitable for both automated trading and systematic multi-asset analysis.

Key Components of the Strategy

1. Moving Average Crossover

Two moving averages (one fast and one slow) are used to identify trend changes.

A buy (long) signal is generated when the fast moving average crosses the slow moving average and the closing price is above the fast moving average.

A sell (short) signal is generated when the fast moving average falls below the slow moving average and the closing price is below the fast moving average.

This approach reduces the likelihood of trading against the main trend and filters out many false signals typical of sideways markets.

2. Dynamic Risk Management with ATR

The ATR measures current volatility and is used to calculate the dynamic distance between stop losses and take profits.

The stop loss is set at a multiple of the ATR (for example, 2x ATR), while the take profit is set at a higher multiple (for example, 3x ATR), thus ensuring a favorable risk/reward ratio.

This allows the strategy to be adapted to both periods of high volatility and calmer markets, reducing the risk of premature stops and improving capital preservation.

3. Position Size Calculation

The position size is calculated based on the chosen percentage risk (for example, 1% of capital per trade) and the stop loss distance, thus maintaining a constant risk per trade regardless of market volatility.

4. Position Management and Logging

The strategy monitors position closures, recording details such as profit/loss, SL/TP levels, and other information useful for performance analysis and potential future optimization strategies.

Strategy Advantages

Adaptability: The use of the ATR allows risk levels to be automatically adjusted to market conditions, proving effective both in trending phases and in more volatile markets.

Discipline and Systematic: Clear entry and exit rules reduce the impact of emotions and human error, promoting a disciplined and replicable approach.

Advanced Risk Management: Risk is always under control thanks to the dynamic calculation of position size and SL/TP levels.

Easily Optimized: Parameters such as moving average periods, ATR multiples, and risk per trade can be optimized for different instruments or timeframes.

Limitations and Considerations

Sideways Markets: Like all strategies based on moving average crossovers, it can suffer in trendless market phases, generating false signals and possible consecutive losses.

Signal Lag: Moving averages are lagging indicators and may miss the market's most rapid turning points.

Parameter Optimization: The choice of parameters (MA periods, ATR multiples) is crucial and must be adapted to the instrument and timeframe to avoid overfitting.

Descrizione della Strategia

Minimo Deposito per avere i migliori risultati 1k sempre profitto e Tf Minuti 1 migliore settaggio

Versione possibile anche per solo BTC USd vedi pannello di controllo allegato

La strategia implementata si basa su una combinazione di crossover di medie mobili esponenziali (EMA) e la gestione dinamica del rischio tramite l’indicatore ATR (Average True Range). L’obiettivo è seguire i trend di mercato, filtrando i segnali falsi e adattando automaticamente i livelli di stop loss e take profit alla volatilità corrente del mercato. La logica è adatta sia per il trading automatizzato che per l’analisi sistematica multi-asset.

Componenti Chiave della Strategia

1. Crossover di Medie Mobili

• Vengono utilizzate due medie mobili (una veloce e una lenta) per identificare i cambiamenti di trend.
• Un segnale di acquisto (long) si genera quando la media mobile veloce supera quella lenta e il prezzo di chiusura è superiore alla media veloce.
• Un segnale di vendita (short) si genera quando la media mobile veloce scende sotto quella lenta e il prezzo di chiusura è inferiore alla media veloce.
• Questo approccio riduce la probabilità di operare contro il trend principale e filtra molti falsi segnali tipici dei mercati laterali.

2. Gestione del Rischio Dinamica con ATR

• L’ATR misura la volatilità corrente e viene usato per calcolare la distanza dinamica di stop loss e take profit.
• Lo stop loss viene impostato a un multiplo dell’ATR (ad esempio, 2x ATR), mentre il take profit viene impostato a un multiplo maggiore (ad esempio, 3x ATR), garantendo così un rapporto rischio/rendimento favorevole.
• Questo permette di adattare la strategia sia a fasi di alta volatilità che a fasi di mercato più tranquille, riducendo il rischio di stop prematuri e migliorando la protezione del capitale.

3. Calcolo della Size della Posizione

• La dimensione della posizione viene calcolata in base al rischio percentuale scelto (ad esempio, 1% del capitale per trade) e alla distanza dello stop loss, così da mantenere costante il rischio per operazione, indipendentemente dalla volatilità del mercato.

4. Gestione e Logging delle Posizioni

• La strategia monitora la chiusura delle posizioni, registrando dettagli come profit/loss, livelli di SL/TP e altre informazioni utili per l’analisi delle performance e per eventuali strategie di ottimizzazione futura1011.

Vantaggi della Strategia

• Adattabilità: L’uso dell’ATR permette di adattare automaticamente i livelli di rischio alle condizioni di mercato, risultando efficace sia in fasi di trend che in mercati più volatili.
• Disciplina e sistematicità: Le regole chiare di ingresso e uscita riducono l’impatto delle emozioni e degli errori umani, favorendo un approccio disciplinato e replicabile.
• Gestione del rischio avanzata: Il rischio è sempre sotto controllo grazie al calcolo dinamico della size e dei livelli di SL/TP.
• Facilmente ottimizzabile: Parametri come periodi delle medie mobili, multipli ATR e rischio per trade possono essere ottimizzati per diversi strumenti o timeframe.

Limiti e Considerazioni

• Mercati laterali: Come tutte le strategie basate su crossover di medie mobili, può soffrire in fasi di mercato senza trend, generando falsi segnali e possibili perdite consecutive.
• Lag dei segnali: Le medie mobili sono indicatori ritardati e possono non cogliere i punti di svolta più rapidi del mercato
• Ottimizzazione parametri: La scelta dei parametri (periodi delle MA, multipli ATR) è cruciale e va adattata allo strumento e al timeframe per evitare overfitting