VERSION COMPLÈTE (fréquence élevée et paramètres plus optimisés) développée en septembre 2025

Cette stratégie a été conçue par un étudiant universitaire en technologie financière, transformant la théorie académique de l'arbitrage statistique en un bot de trading réel et rentable.

Le système applique le trading de paires entre l'or (XAUUSD) et l'argent (XAGUSD), tirant parti de leur forte corrélation et de leurs schémas de retour à la moyenne.

📊 Résultats du backtest (capital initial de 5 000 USD et backtest sur les trois dernières années)

• Performance globale
• Profit net : $439,768.00
• Facteur de profit : 1.3+
• Nombre total de transactions : 1,298
• Taux de réussite : 801 (61.7%)
• Nombre maximum de victoires consécutives : 13
• Trade moyen : $338.80

Trades longs (achat)

• Profit net : ~$432,725.42
• Facteur de profit : 2
• Nombre total de transactions : 654
• Transactions gagnantes : 410

Trades courts (vente)

• Profit net : $7,042.58
• Facteur de profit : 1.0+
• Nombre total de transactions : 644
• Transactions gagnantes : 391

⚙️ Caractéristiques clés

• Arbitrage statistique : Transactions de couverture entre XAUUSD et XAGUSD
• Signaux de divergence Z-Score : Détecte la déviation de l'écart par rapport à l'équilibre
• Stop dynamique & Take-Profit : Stratégie de sortie ajustée à la volatilité
• Filtres de corrélation & ATR : Transactions uniquement dans des conditions fortes et liquides
• Approche neutre au marché : Ni suivi de tendance, ni martingale/grille

👨‍🎓 À propos de l'auteur

Conçu par un étudiant universitaire en technologie financière, ce bot est une mise en œuvre pratique de concepts avancés de finance quantitative.
Il représente le pont entre la recherche académique et l'exécution en temps réel sur le marché.

TOUS LES PARAMÈTRES SONT OPTIMISÉS.