Cadre d'exécution automatisée multi-module pour US30 sur M5

Il combine deux stratégies internes en une seule instance :

1. LONDON

Un module de cassure de la plage de Londres utilisant le timing de la session de Madrid, la validation du tampon de cassure, le contrôle du spread, l'allocation mensuelle du risque directionnel, les multiplicateurs de risque basés sur les jours, et une règle de protection à l'ouverture de New York pour le filtrage côté VENTE.

2. RRL

Un module d'exécution séparé de plage et de cassure avec des plages de session ACHAT et VENTE indépendantes, des fenêtres de trading dédiées, des tableaux de risque directionnel mensuels, des multiplicateurs selon les jours de la semaine, une gestion neutre/tardive le vendredi, et des couches de confirmation à faible risque sélectives.

La couche de protection comprend :

- contrôle strict du drawdown maximal

- contrôle strict de la perte quotidienne maximale

- fermeture forcée des positions près de la fin de la session de New York

- jours calendaires bloqués

- blocage NewsGuard Lite basé sur les événements

- validation ATR et volume pour conditions à faible risque

- ajustement du risque basé sur le drawdown

Performance et interprétation des résultats

Les résultats historiques présentés pour ce système sont basés sur un backtest de 6 ans du 01/01/2020 au 31/12/2025 et doivent être interprétés dans le contexte d'une allocation dynamique du capital.

Cette stratégie utilise un modèle de risque basé sur la capitalisation, ce qui signifie que la taille des positions peut augmenter ou diminuer en fonction de l'évolution des capitaux du compte au fil du temps.

De plus, le système n'applique pas le même niveau de risque statique indéfiniment. L'allocation du risque est recalibrée par période via son cadre de configuration interne, incluant les réglages directionnels mensuels, la pondération selon les jours de la semaine, et la logique d'ajustement basée sur le drawdown.

En conséquence, les rendements historiques ne sont pas basés sur un modèle à lots fixes. Ils reflètent un modèle structuré de progression du capital dans lequel l'exposition est périodiquement renouvelée et adaptée selon les règles internes de risque actives à ce stade.

Pour plus de transparence :

- les résultats présentés proviennent d'un backtest historique de 6 ans

- la performance est basée sur la capitalisation, pas sur une taille de lot fixe

- l'exposition peut augmenter durant les périodes favorables

- l'exposition peut être réduite durant les phases de drawdown

- les résultats rapportés reflètent à la fois la logique d'exécution et la gestion dynamique du risque

Ce cBot est destiné aux traders souhaitant une logique d'exécution structurée avec des contrôles internes configurables et une plus grande emphase sur la maîtrise du risque.