Cerbère : Trois têtes, un chasseur

Trois stratégies spécifiques au régime, trois modes de risque, un bot. Choisissez la combinaison qui correspond au marché sur lequel vous tradez.

Qu'est-ce que Cerbère

Un bot avec deux commutateurs :

• Stratégie : la logique d'entrée. Trois "têtes", chacune conçue pour un régime de marché différent.
• Mode de risque : comment les positions sont dimensionnées, stoppées et suivies.

Neuf combinaisons issues de deux menus déroulants. La taille de la position est normalisée par ATR selon votre pourcentage de risque, ainsi le même réglage risque la même somme que le marché soit calme ou violent. Les décisions sont prises une fois par clôture de barre.

Pas de boîte noire concernant votre argent. Chaque contrôle est documenté ci-dessous, et le côté risque est entièrement expliqué : comment la taille est calculée, où le stop est placé, comment le suivi fonctionne. Ce que vous ne trouverez pas ici, c'est une promesse de rendement garanti (si vous en voyez une dans une annonce quelconque, fuyez).

Les trois têtes (Stratégie)

• Suivi de tendance : conçu pour les marchés en tendance. Recherche une cassure de canal que le filtre de tendance confirme comme étant dans le sens de la tendance, pas contre.
• Retour à la moyenne : conçu pour les marchés en range. Recherche un prix étiré à une distance calibrée en ATR de la valeur équitable, avec la garde de tendance claire (vise un retour à la moyenne).
• Cassure de volatilité : conçu pour les expansions de volatilité. Recherche une cassure de canal survenant pendant que la volatilité est réellement en expansion, pas déjà épuisée.

La couche de risque (Mode de risque)

La taille est toujours normalisée par ATR. Le bot lit l'ATR actuel, en déduit la distance de votre stop, et dimensionne la position pour qu'une sortie stop coûte le pourcentage d'équité que vous avez défini. Les conditions volatiles obtiennent une position plus petite, les conditions calmes une plus grande (même somme à risque dans les deux cas). Pas de tailles de lots fixes, pas de devinettes.

• Objectif fixe à une jambe : une position. Stop ATR fixe + objectif ATR fixe. Entrée, sortie, terminé.
• Stop suiveur à une jambe : une position, pas d'objectif fixe. Le stop suit l'entrée à la distance ATR et ne recule jamais contre vous.
• Stop suiveur à deux jambes : deux jambes, risque divisé 50/50. L'une prend l'objectif ATR. L'autre est le coureur (même stop, suivi depuis l'entrée, laissé courir aussi loin que le marché le permet).

Sur le suivi : Cerbère utilise le stop suiveur côté serveur propre à cTrader (le même que vous placeriez manuellement). Il est attaché à l'ordre et n'a pas besoin de déclencheur : le stop maintient sa distance derrière le meilleur prix atteint par la transaction, se resserrant à mesure que la transaction progresse. Côté serveur signifie qu'il continue de fonctionner si votre machine ou connexion tombe.

Sur la taille. Chaque trade est dimensionné pour risquer au maximum Risque par trade de votre équité, avec la distance du stop définie par l'ATR.

Paramètres, en français clair

Groupés comme ils apparaissent dans cTrader.

Stratégie

• Stratégie : quelle tête utiliser.
• Autoriser Long / Autoriser Short : filtre de direction. Désactivez l'un pour trader avec un biais à plus long terme, ou pour éviter une exposition sur un côté.

Tendance

• Canal de cassure (barres) : longueur du canal de cassure (têtes Tendance / Volatilité). Plus long = moins de cassures, mais plus significatives.
• Filtre de tendance EMA (barres) : filtre de confirmation de tendance (tête Tendance). Plus long = plus strict sur ce qui compte comme tendance.

Retour à la moyenne

• EMA moyenne (barres) : la ligne de valeur équitable vers laquelle les retours s'estompent, et où MeanReversion sort.
• Bande de retour (× ATR) : à quelle distance le prix doit s'étirer avant qu'un retour ne soit déclenché. Plus large = entrées plus rares et extrêmes.
• Pente max pour retour (× ATR) : la garde de tendance. Baissez-la si la tête est souvent dépassée.

Volatilité

• Retour sur expansion vol (barres) : à quel point la volatilité doit être dépassée pour être considérée en expansion (tête Volatilité).

Risque

• Mode de risque : voir les modes de risque ci-dessus.
• Risque par trade (% de l'équité) : combien de votre capital le bot risque sur un seul trade. Chaque position est dimensionnée pour que sa perte au stop soit au maximum ce montant.
• Période ATR (barres) : retour ATR pour dimensionnement et stops.
• Stop Loss (× ATR) : distance initiale du stop sur tous les modes, et distance de suivi dans les modes suiveurs.
• Take Profit (× ATR) : distance cible (objectif de OneLegFixedTarget, ou jambe cible dans TwoLegTrailingStop). Non utilisé par OneLegTrailingStop.

Comment l'utiliser

1. Configurez-le : une instance par symbole, sur la période que vous comptez trader. Chaque instance gère uniquement son propre symbole (lancez-en plusieurs pour un portefeuille).
2. Choisissez une tête adaptée au marché : regardez d'abord l'instrument et la période, puis choisissez :
   Utiliser une tête tendance sur une paire en range n'est pas un problème de réglages que vous pouvez corriger. Changez de marché ou changez de tête.
3. • Mouvements directionnels persistants → Suivi de tendance
   • Ranges bien définis, prix revenant régulièrement à une moyenne → Retour à la moyenne
   • Périodes calmes qui débouchent sur des expansions nettes (ouvertures de session, post-consolidation) → Cassure de volatilité
3. Choisissez un mode de risque : commencez par Objectif fixe à une jambe lorsque vous validez une tête : une position, un stop, un objectif, pour que le backtest vous indique clairement si les entrées ont un avantage. Passez à un mode suiveur une fois que vous leur faites confiance :
4. • Stop suiveur à une jambe lorsque la tête capture des mouvements qui dépassent largement un objectif fixe. Pas de limite à la hausse.
   • Stop suiveur à deux jambes lorsque vous voulez les deux (une jambe encaisse l'objectif, l'autre court).
4. Définissez votre risque : Risque par trade est le chiffre qui compte. 1 % ou moins est un point de départ raisonnable. Chaque position est dimensionnée pour risquer au maximum cette part de votre capital, définie par l'ATR.
5. Validez, puis passez en réel : backtest → walk-forward → démo → réel, dans cet ordre.

Validez avant de lui faire confiance

Tout ensemble de paramètres peut sembler spectaculaire sur un backtest si vous l'ajustez trop. C'est de la sur-optimisation, et c'est la manière la plus rapide de perdre de l'argent avec votre propre bot. Il vaut mieux faire ça correctement :

1. Séparez vos données. Une période pour optimiser (échantillon d'entraînement), une période ultérieure que vous ne touchez jamais pendant le réglage (hors échantillon).
2. Optimisez uniquement sur l'échantillon d'entraînement.
3. Testez ces réglages exacts hors échantillon. S'ils s'effondrent, vous avez sur-optimisé (moins de paramètres, logique plus simple).
4. Walk forward sur plusieurs fenêtres consécutives. Un vrai avantage est à peu près stable ; un sur-ajusté est un pic unique.
5. Test de plateau : variez vos meilleurs paramètres de ±20 %. Des résultats stables signifient robustesse ; des variations sauvages signifient un équilibre précaire.
6. Test en avant sur démo avant de passer en réel.

cTrader ne propose pas de walk-forward en un clic, donc c'est manuel (séparez par date, optimisez un segment, validez sur le suivant). Fastidieux, mais c'est la différence entre une stratégie et un ticket de loterie.

À quoi s'attendre

• Aucun mode ne gagne sur tous les marchés. Les têtes tendance saignent dans les ranges ; le retour à la moyenne est dépassé dans les tendances. C'est pourquoi les têtes sont séparées.
• Le filtrage signifie moins de trades. Des entrées mieux synchronisées, pas une action constante.
• Les coûts comptent : spread, commission, swap, surtout sur les périodes basses. Backtestez avec des coûts réalistes activés.
• Les performances passées, backtestées ou en avant, ne prédisent pas les résultats futurs.

FAQ

• Avec quelle tête commencer ? Suivi de tendance est la plus indulgente et la plus étayée par des preuves pour le retail. Commencez par elle avec Objectif fixe à une jambe.
• Pourquoi trois modes de risque ? Parce que la gestion des trades est l'avantage pour de nombreuses stratégies (l'entrée n'est que la moitié du travail). Objectif fixe à une jambe garde la simplicité; Stop suiveur à une jambe laisse courir les gagnants sans limite; Stop suiveur à deux jambes encaisse une partie et laisse le reste courir. Choisissez celui qui correspond à votre façon de gérer les trades.
• Trade-t-il plusieurs symboles ? Un symbole par instance. Lancez-en plusieurs pour un portefeuille.
• Pourquoi a-t-il sauté un signal ? Habituellement la taille de position arrondie en dessous du lot minimum de votre broker, ou une position est déjà ouverte sur ce symbole.
• D'autres têtes seront-elles ajoutées ? L'architecture est modulaire par conception (de nouvelles stratégies peuvent être ajoutées sans perturber les existantes).

Notes techniques

• Les entrées et sorties sont évaluées une fois par clôture de barre, pas tick par tick.
• Les stops, objectifs et suivis sont placés côté serveur avec l'ordre (ils survivent à une déconnexion).

Avertissement

Le trading comporte un risque substantiel de perte. Ce logiciel est un outil, pas un conseil financier. Vous êtes responsable de vos propres tests, réglages de risque, et résultats. L'auteur ne donne aucune garantie et ne revendique aucun résultat de performance, passé ou futur.