Deskripsi
Strategi Gap-and-Go (2019-2025)
Tautan EMA khusus: https://ctrader.com/products/1130?u=souhailchabat
Algoritma perdagangan sistematis berkualitas institusional yang menargetkan pola kelanjutan gap NAS100 selama Jam Perdagangan Reguler. Pengenalan pola tiga-bar canggih dengan manajemen pesanan cerdas.
Kinerja (2019-2025):
- Total Pengembalian 1.155,8%
- Tingkat Kemenangan 53,4% dari 1.495 perdagangan
- CAGR 48,8% selama 6,36 tahun
- Rasio Sharpe 2,35 (tingkat institusional elit)
- Penurunan Maksimum 16,2%
Metrik Risiko
- VaR Harian (95%): -1,83%
- Rasio Sortino: 2,56
- Volatilitas Tahunan: 20,0%
- Faktor Keuntungan: 1,40
- Ekspektasi Perdagangan Rata-rata: $11,85
Pembeda Utama
- Kinerja Elit: 1% teratas dari strategi momentum sistematis
- Risiko Terkontrol: penurunan maksimum 16,2% dibandingkan 30-50% tipikal untuk strategi berpengembalian tinggi
- Signifikansi Statistik: 1.495+ perdagangan membuktikan keunggulan konsisten
- Agnostik Rezim Pasar: Kinerja kuat selama volatilitas 2020, pasar bearish 2022, dan kondisi normal
Melebihi tolok ukur hedge fund teratas termasuk Renaissance Medallion (CAGR 35-40%).
PENTING: Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Pengembalian historis dari 2019-2025 tidak memprediksi profitabilitas di masa depan. Semua perdagangan melibatkan risiko kerugian yang substansial. Kondisi pasar dapat berubah secara signifikan. Strategi ini hanya cocok untuk investor yang memahami risiko perdagangan sistematis dan mampu menanggung potensi kerugian.
Ringkasan
Key performance metrics from 2019 to 2025 include a total return of 1,155.8%, a 53.4% win rate across 1,495 trades, and a compound annual growth rate (CAGR) of 48.8% over 6.36 years. The strategy maintains a Sharpe ratio of 2.35 and a maximum drawdown of 16.2%, reflecting controlled risk relative to typical high-return strategies. Additional risk metrics include a daily Value at Risk (VaR) at 95% confidence of -1.83%, a Sortino ratio of 2.56, annual volatility of 20.0%, and a profit factor of 1.40. The average trade expectancy is $11.85.
The strategy is noted for elite performance, ranking in the top 1% of systematic momentum strategies, and demonstrates statistical significance with over 1,495 trades. It is market regime agnostic, showing strong results across volatile and bear market conditions, and exceeds benchmarks such as the Renaissance Medallion fund’s 35-40% CAGR.
This algorithm is suitable for investors familiar with systematic trading risks and capable of managing potential losses.
Ulasan pelanggan
5 | 67 % | |
4 | 33 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
