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cBot
Testé sur Pepperstone
Version 1.0, Mar 2026
Windows, Mac, Mobile, Web
1.65
Facteur de profit
7.26%
Diminution max.
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Depuis le 12/11/2025
116.03M
Volume tradé
9.24K
Pips gagnés

Cadre d'exécution automatisée multi-module pour US30 sur M5

Il combine deux stratégies internes en une seule instance :

1. LONDON

Un module de cassure de la plage de Londres utilisant le timing de la session de Madrid, la validation du tampon de cassure, le contrÎle du spread, l'allocation mensuelle du risque directionnel, les multiplicateurs de risque basés sur les jours, et une rÚgle de protection à l'ouverture de New York pour le filtrage cÎté VENTE.

2. RRL

Un module d'exĂ©cution sĂ©parĂ© de plage et de cassure avec des plages de session ACHAT et VENTE indĂ©pendantes, des fenĂȘtres de trading dĂ©diĂ©es, des tableaux de risque directionnel mensuels, des multiplicateurs selon les jours de la semaine, une gestion neutre/tardive le vendredi, et des couches de confirmation Ă  faible risque sĂ©lectives.

La couche de protection comprend :

- contrĂŽle strict du drawdown maximal

- contrĂŽle strict de la perte quotidienne maximale

- fermeture forcée des positions prÚs de la fin de la session de New York

- jours calendaires bloqués

- blocage NewsGuard Lite basé sur les événements

- validation ATR et volume pour conditions Ă  faible risque

- ajustement du risque basé sur le drawdown

Performance et interprétation des résultats

Les rĂ©sultats historiques prĂ©sentĂ©s pour ce systĂšme sont basĂ©s sur un backtest de 6 ans du 01/01/2020 au 31/12/2025 et doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s dans le contexte d'une allocation dynamique du capital.


Cette stratégie utilise un modÚle de risque basé sur la capitalisation, ce qui signifie que la taille des positions peut augmenter ou diminuer en fonction de l'évolution des capitaux du compte au fil du temps.

De plus, le systĂšme n'applique pas le mĂȘme niveau de risque statique indĂ©finiment. L'allocation du risque est recalibrĂ©e par pĂ©riode via son cadre de configuration interne, incluant les rĂ©glages directionnels mensuels, la pondĂ©ration selon les jours de la semaine, et la logique d'ajustement basĂ©e sur le drawdown.

En conséquence, les rendements historiques ne sont pas basés sur un modÚle à lots fixes. Ils reflÚtent un modÚle structuré de progression du capital dans lequel l'exposition est périodiquement renouvelée et adaptée selon les rÚgles internes de risque actives à ce stade.

Pour plus de transparence :

- les résultats présentés proviennent d'un backtest historique de 6 ans

- la performance est basée sur la capitalisation, pas sur une taille de lot fixe

- l'exposition peut augmenter durant les périodes favorables

- l'exposition peut ĂȘtre rĂ©duite durant les phases de drawdown

- les résultats rapportés reflÚtent à la fois la logique d'exécution et la gestion dynamique du risque

Ce cBot est destiné aux traders souhaitant une logique d'exécution structurée avec des contrÎles internes configurables et une plus grande emphase sur la maßtrise du risque.

Profil de trading
Style de trading
Trading journalier
Type de stratégie
Cassure
Type d'analyse
Algorithmique
Quantitatif
Fréquence de trades
Moyenne
Solde minimal recommandé
$1000
Risque par trade
2%
Période du graphique
5 minutes
Levier du backtesting
1:100
Limite de diminution quotidienne
2%
RÚgle de conformité des prop firms
Gestion des risques
ModĂšle de risques
Dynamique
Basé sur les fonds propres
Types d'ordre pris en charge
Marché
Quantité max. (lots)
70
ContrĂŽles des risques pris en charge
Stop loss
Take profit
Stop loss des fonds propres
Limites quotidiennes
Filtre d'actualités
Filtre de spread
Filtre de session
Limite de diminution maximale
0.0
Avis : 0
Avis clients
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Prop
Signal
Breakout
Indices
Supertrend
RSI
SMC
NAS100
ATR
VWAP
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