กลยุทธ์ Gap-and-Go (2019-2025)

ลิงก์ EMA ที่กำหนดเอง: https://ctrader.com/products/1130?u=souhailchabat

อัลกอริธึมการซื้อขายเชิงระบบคุณภาพสถาบันที่มุ่งเป้าไปที่รูปแบบการต่อเนื่องของช่องว่าง NAS100 ในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ การจดจำรูปแบบสามแท่งขั้นสูงพร้อมการจัดการคำสั่งอย่างชาญฉลาด

ผลการดำเนินงาน (2019-2025):

• ผลตอบแทนรวม 1,155.8%
• อัตราชนะ 53.4% จากการซื้อขาย 1,495 รายการ
• CAGR 48.8% ในช่วง 6.36 ปี
• อัตราส่วนชาร์ป 2.35 (ระดับสถาบันชั้นยอด)
• การลดลงสูงสุด 16.2%

เมตริกความเสี่ยง

• VaR รายวัน (95%): -1.83%
• อัตราส่วน Sortino: 2.56
• ความผันผวนรายปี: 20.0%
• ปัจจัยกำไร: 1.40
• ความคาดหวังเฉลี่ยของการซื้อขาย: $11.85

จุดเด่นที่สำคัญ

• ผลการดำเนินงานระดับชั้นยอด: อันดับ 1% ของกลยุทธ์โมเมนตัมเชิงระบบ
• การควบคุมความเสี่ยง: การลดลงสูงสุด 16.2% เทียบกับ 30-50% ที่เป็นปกติสำหรับกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง
• ความสำคัญทางสถิติ: การซื้อขายมากกว่า 1,495 รายการพิสูจน์ความได้เปรียบที่สม่ำเสมอ
• ไม่ขึ้นกับสภาวะตลาด: ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงความผันผวนปี 2020 ตลาดหมีปี 2022 และสภาวะปกติ

เกินมาตรฐานกองทุนป้องกันความเสี่ยงชั้นนำรวมถึง Renaissance Medallion (CAGR 35-40%)

สำคัญ: ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผลตอบแทนในอดีตตั้งแต่ปี 2019-2025 ไม่สามารถทำนายความสามารถในการทำกำไรในอนาคต การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสีย สภาวะตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายเชิงระบบและสามารถรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้น