Strategia Gap-and-Go (2019-2025)

Link EMA personalizzato: https://ctrader.com/products/1130?u=souhailchabat

Algoritmo di trading sistematico di qualità istituzionale che mira ai pattern di continuazione del gap del NAS100 durante le ore di negoziazione regolari. Riconoscimento avanzato del pattern a tre barre con gestione intelligente degli ordini.

Performance (2019-2025):

• Rendimento totale del 1.155,8%
• Tasso di vincita del 53,4% su 1.495 operazioni
• CAGR del 48,8% in 6,36 anni
• Rapporto Sharpe di 2,35 (livello istituzionale d'élite)
• Massima perdita del 16,2%

Metriche di rischio

• VaR giornaliero (95%): -1,83%
• Rapporto Sortino: 2,56
• Volatilità annuale: 20,0%
• Fattore di profitto: 1,40
• Aspettativa media per operazione: $11,85

Fattori distintivi chiave

• Performance d'élite: Top 1% delle strategie sistematiche di momentum
• Rischio controllato: perdita massima del 16,2% contro il 30-50% tipico delle strategie ad alto rendimento
• Significatività statistica: oltre 1.495 operazioni dimostrano un vantaggio costante
• Indipendenza dal regime di mercato: forte performance durante la volatilità del 2020, il mercato orso del 2022 e condizioni normali

Supera i principali benchmark dei fondi hedge, incluso Renaissance Medallion (CAGR 35-40%).

IMPORTANTE: Le performance passate non garantiscono risultati futuri. I rendimenti storici dal 2019 al 2025 non prevedono la redditività futura. Tutte le operazioni comportano un rischio sostanziale di perdita. Le condizioni di mercato possono cambiare significativamente. La strategia è adatta solo agli investitori che comprendono i rischi del trading sistematico e possono permettersi potenziali perdite.