Descrizione
ASRB – Adaptive Session Range Breakout
ASRB è una strategia breakout basata sulla sessione progettata per operare solo nelle fasi di espansione del mercato a seguito di un periodo di accumulo valido.
Le operazioni vengono eseguite esclusivamente su range filtrati e di alta qualità e solo quando le condizioni di trend e volatilità giustificano la partecipazione.
Logica di Mercato
- Fasi di mercato: Accumulo → Espansione → Ribilanciamento
- ASRB opera solo durante la fase di espansione
- I breakout vengono presi solo da range di sessione validati, non dai massimi/minimi grezzi della sessione
Costruzione del Range di Sessione
- Sessione di riferimento: Sessione Asiatica
- Finestra temporale: 00:00 – 06:00 UTC
- Intervallo di calcolo del range: M15
Valori calcolati:
- Massimo della sessione
- Minimo della sessione
- Range della sessione = Massimo − Minimo
Funziona solo su coppie che hanno 4 cifre decimali, come EURUSD.
Filtro 1 – Filtro di Qualità del Range
Scopo: eliminare rumore di bassa qualità e movimenti tardivi.
- Riferimento volatilità: ATR(14) su H1
- Condizione di range valido:
0.5 × ATR(H1) ≤ Range della Sessione ≤ 2 × ATR(H1)
Puoi modificare queste soglie usando i parametri presenti nel gruppo “Gestione Sessione”.
- Sotto il limite inferiore → accumulo insufficiente (rumore)
- Sopra il limite superiore → movimento probabilmente già esaurito
Non sono consentite operazioni al di fuori di questo range.
Filtro 2 – Conferma del Trend (Multi-Timeframe)
Scopo: garantire coerenza direzionale con la struttura di timeframe superiore.
- Timeframe: H1
- Indicatori:
-
- EMA 50
- EMA 200
Regole direzionali:
- Solo long se:
-
- EMA50 > EMA200
- Prezzo > EMA50
- Solo short se:
-
- EMA50 < EMA200
- Prezzo < EMA50
La strategia opera in una sola direzione, senza copertura.
Filtro 3 – Conferma dell’Espansione della Volatilità
Scopo: evitare falsi breakout e movimenti con bassa partecipazione.
- Indicatore: ATR(14) su M15
- Condizione:
ATR(M15) attuale > ATR(M15) medio degli ultimi 20 barre
Se la volatilità non sta espandendo, i segnali di breakout vengono ignorati.
Finestra di Attivazione del Trade
- Operazioni consentite solo tra:
07:00 – 11:00 UTC
Questa finestra copre la sessione di Londra e il primo overlap Londra–NY, dove i breakout mostrano un maggior seguito.
Logica di Entrata
Setup Long
- Candela M15 chiude sopra il Massimo della Sessione
- Requisiti della candela di breakout:
-
- Corpo ≥ 60% del range della candela
- Chiusura sopra il livello (no breakout solo con ombra)
Setup Short
- Condizioni speculari:
-
- Chiusura M15 sotto il Minimo della Sessione
- Stessa struttura della candela e filtri
La strategia esegue solo il breakout iniziale.
Non sono consentite operazioni di continuazione o reingresso.
Gestione del Rischio
Stop Loss
- SL Strutturale:
SL = 0.5 × Range della Sessione
Take Profit
Basato sul rischio:
-
- TP1 = 1R (chiusura parziale, 50%)
- TP2 = 2R (uscita completa)
Logica Break-Even
- Quando il prezzo raggiunge +1R (chiusura parziale al 50%)
- Lo Stop Loss viene spostato al prezzo di entrata
Usa il parametro “Close Partials + BE” per abilitare o disabilitare questa impostazione.
Filtri di Protezione
Nessuna esecuzione di trade se:
- Spread > 1.5
- È già stato eseguito un trade nella giornata
La strategia applica un rigoroso controllo della frequenza di trading ed evita l’overtrading.
Caratteristiche Chiave
- Logica breakout a singola entrata
- Filtraggio del contesto multi-timeframe
- Esecuzione confermata dalla volatilità
- Nessuna griglia, nessun martingale, nessuna media
- L’inattività durante condizioni di mercato di bassa qualità è intenzionale
Sviluppato con AlgoBuilderX.
⚠️ Nota Importante
Questo cBot funziona solo su conti demo.
Se vuoi usarlo su un conto reale, devi:
- Iscriverti a algobuilderx(dot)com
- Scaricare il progetto originale dal Discord di AlgoBuilderX
- Generare il tuo cBot dal progetto
Questo esempio è fornito per dimostrare le funzionalità di AlgoBuilderX e come punto di partenza per costruire strategie personalizzate.
Testa e ottimizza sempre qualsiasi strategia prima di usarla su un conto reale.
🚀 Inizia Ora
Crea il tuo cBot ora in modo facile e intuitivo!
👉 algobuilderx(dot)com
Riepilogo
The strategy employs multiple filters to ensure trade quality: a range quality filter based on ATR(14) on the hourly chart to exclude noise and exhausted moves; a trend confirmation filter using EMA50 and EMA200 on the hourly timeframe to enforce directional coherence; and a volatility expansion filter using ATR(14) on the 15-minute chart to avoid false breakouts. Trades are executed only during the London session and early London–New York overlap (07:00–11:00 UTC).
Entry signals require a 15-minute candle to close beyond the validated session high or low with a strong candle body. The bot executes only the initial breakout trade per day, with no hedging or re-entries. Risk management includes a stop loss set at half the session range and a two-level take profit system (partial close at 1R and full exit at 2R). A break-even stop loss adjustment is applied after reaching the first profit target. Additional protections prevent trading when spreads exceed 1.5 or after one trade per day to control frequency. The strategy avoids grid, martingale, or averaging techniques.
