La strategia si basa sull'osservazione che il prezzo intraday spesso supera la liquidità oltre gli estremi evidenti della sessione o del range precedente, per poi ritornare verso riferimenti di valore equo come il VWAP della sessione. L'obiettivo non è prevedere ogni movimento. È fornire selettivamente liquidità a livelli più profondi predefiniti dove il rapporto rischio/ricompensa migliora, rifiutando di contrastare condizioni che assomigliano a una rivalutazione direzionale persistente.

Flusso decisionale completo

Il cBot valuta il mercato nel seguente ordine:

1.          Reset giorno/settimana di New York; inizializza apertura a mezzanotte NY, range della sessione e accumulatori VWAP.

2.          Aggiorna il contesto confermato a timeframe superiore dai dati Daily e H4.

3.          Calcola il Bias Istituzionale Giornaliero e il regime/persistenza di Markov.

4.          Aggiorna massimo/minimo del giorno precedente, range asiatico, VWAP di mezzanotte, VWAP settimanale e livelli adattivi della scala.

5.          Determina se la modalità di espansione L4/L5 è attiva dal dislocamento normalizzato ATR.

6.          Valuta lo stato della giornata di trend, la pendenza del VWAP, lo stato del VWAP settimanale e lo stato di asta fallita.

7.          Calcola i punteggi istituzionali di Acquisto e Vendita.

8.          Applica protezioni rigide: interruttore di emergenza, perdita/giro di capitale giornaliero, massimo scambi, perdite consecutive, sessione, spread, violazione L4.

9.          Applica politica HTF: un forte contro-bias persistente Trend-Stress può veto il lato.

10.     Applica soglia del punteggio lato: default Acquisto >= 70, Vendita >= 75.

11.     Posiziona ordini limite L3/L4 idonei, soggetti ad approvazione del limite di rischio.

12.     Dopo il riempimento: attiva/verifica SL/TP assoluti lato broker, gestisci chiusura parziale, break-even e stop trailing opzionale.

Albero decisionale semplificato

SESSIONE ATTIVA?
  NO -> annulla ordini pendenti del bot (se abilitato)
  SÌ
   |
PASSANO RISCHIO / SPREAD / LIMITI GIORNALIERI?
   NO -> BLOCCA
   SÌ
   |
LIVELLI L3/L4 PRONTI?
   NO -> ASPETTA
   SÌ
   |
BIAS GIORNALIERO + CONTESTO MARKOV
   |
TREND-STRESS PERSISTENTE CONTRO IL TRADE?
   SÌ -> BLOCCO FORTE
   NO
   |
PASSA POLITICA VWAP / TREND / PUNTEGGIO / ASTA FALLITA?
   NO -> BLOCCA
   SÌ -> POSIZIONA ORDINE LIMITE -> CONTROLLO RISCHIO -> ORDINE BROKER

Bias Istituzionale Giornaliero

Il Bias Giornaliero v7.5 è una previsione continua, confermata giornalmente, da circa -100 a +100. Non è la convenzione retail di confrontare semplicemente il prezzo con una singola media mobile. Il suo scopo è stimare l'asimmetria direzionale usando la tendenza normalizzata per volatilità e la struttura giornaliera recente.

Motore di Regime Markov

Il livello Markov modella il mercato come una sequenza di stati economici e stima quanto è probabile che lo stato attuale persista basandosi sulle transizioni giornaliere osservate. È progettato specificamente per distinguere un ambiente di mean-reversion commerciabile da un'espansione direzionale persistente pericolosa

Come viene misurato lo stato

·       Il Rapporto di Efficienza in stile Kaufman misura la persistenza direzionale sulla finestra giornaliera configurata.

·       La volatilità realizzata è calcolata dai rendimenti logaritmici giornalieri confermati.

·       La volatilità realizzata attuale è classificata rispetto a una distribuzione percentilica storica mobile.

·       Una matrice di transizione conta quante volte ogni stato si sposta a ogni altro stato.

·       La persistenza è la probabilità empirica che lo stato attuale transiti in se stesso.

·       Lo stato è considerato qualificato solo quando sia il conteggio del campione che la soglia di persistenza sono superati.

Scala di Liquidità L3/L4

Il motore di esecuzione costruisce limiti di acquisto e vendita stratificati utilizzando la struttura del range del giorno precedente, livelli frazionari in stile Goldbach, apertura a mezzanotte NY, VWAP di mezzanotte, estremi della sessione asiatica e buffer ATR. La configurazione di ricerca live predefinita si concentra su L3 e L4.

Punteggio e Qualificazione del Trade

La versione 7.5 separa il punteggio dai veti. Il punteggio classifica la qualità dell'impostazione; i veti rigidi sono riservati a condizioni che minacciano materialmente il vantaggio della strategia o il capitale.

Esecuzione, TP, Chiusura Parziale e Break-Even

Protezione iniziale

Gli ordini limite pendenti sono inviati con prezzi assoluti di stop-loss e take-profit lato broker. Dopo il riempimento, il cBot verifica che la protezione esista e riattiva gli stop mancanti se necessario.

Take-profit VWAP dinamico

Quando abilitato, il cBot usa il VWAP di mezzanotte come obiettivo di valore equo preferito, soggetto a vincoli di distanza minima e massima del TP. Questo permette alle fade profonde profittevoli di uscire a valore equo dinamico invece di forzare ogni trade a un obiettivo fisso.

Gestione della posizione

·       Chiusura parziale al 50% alla metà della distanza TP attiva.

·       Sposta lo stop al break-even dopo una chiusura parziale riuscita.

·       Buffer break-even positivo configurabile.

·       Stop trailing opzionale (disabilitato di default).

·       La protezione assoluta lato broker rimane il livello di sicurezza principale.

Stack di Protezione e Controlli di Rischio

La versione 7.5 aggiunge controlli di rischio monetario orientati alla produzione prima che un ordine pendente venga inviato.

Rischio per ordine

Rischio massimo per simbolo sullo stesso lato

Rischio massimo aperto del bot

Massimo lotti per ordine

Tolleranza di sanità del rischio

Massimo perdite consecutive

Massimo scambi giornalieri

Interruttore di emergenza

Filtro spread

Interruttore di emergenza per violazione L4