To nie jest kolejny robot RSI z losowymi ustawieniami i przetrenowanymi testami historycznymi.

Kupując tego cBota, otrzymujesz również pełen pakiet analityczny, oparty na szeroko zakrojonych testach ilościowych. Przetestowano ponad milion kombinacji parametrów na wykresach japońskich/Heiken Ashi/Renko

Jak działa strategia

Wejście Long

• Sygnał long jest wyzwalany, gdy RSI przebija w górę określony poziom:
  (Przykład: Poziom RSI wynosił 29. Teraz jest 31. Przebija poziom 30 w górę. Tutaj cBot otwiera pozycję Long)

Wyjście Long

• Take Profit (TP) — wyjście po przebiciu w przeciwną stronę
  Wyjście, gdy RSI przebija w dół poziom TP. Przykład: Poziom RSI wynosił 71. Teraz jest 69. Przebija poziom 70 w dół. Tutaj cBot zamyka pozycję Long.

• Wyjście ochronne — wyjście po przebiciu w przeciwną stronę (tylko jeśli transakcja jest zyskowna)
  Wyjście, gdy RSI przebija w dół poziom ochrony, ale tylko jeśli pozycja jest obecnie zyskowna. Przykład: Poziom RSI wzrósł z 30 (poziom wejścia) do 60. Następnie poziom RSI zaczyna spadać i osiąga poziom 50. Jeśli pozycja jest zyskowna, transakcja zostanie zamknięta.

• Stop Loss (SL) — zatrzymanie na poziomie RSI (nie wymaga przebicia)
  Natychmiastowe wyjście, jeśli poziom RSI dotknie SL. Przykład: Wejście w pozycję Long na poziomie RSI 30, SL wynosi 25. Gdy RSI dotknie 25, pozycja Long zostanie zamknięta.

Odwrotnie dla pozycji Short

 Zarządzanie pozycją

•          Robot utrzymuje tylko jedną pozycję na raz na symbol.

Czas sygnału

•          Sygnały są oceniane dopiero po zamknięciu świecy.
•          Jeśli pojawi się sygnał, wejście jest realizowane na OTWARCIU następnej świecy (bez zgadywania w trakcie świecy i umożliwia prawidłową ocenę strategii).

Jak weryfikuję ustawienia

Nie „wybieram parametrów na oko” ani nie stosuję losowych wartości. Testuję szerokie przestrzenie parametrów za pomocą algorytmu genetycznego (GA):

•          Automatycznie oceniane są tysiące kombinacji parametrów
•          Selekcja zachowuje różnorodność, nie tylko najlepszych wykonawców (aby zmniejszyć ryzyko nadoptymalizacji)
•          Testy przeprowadzane są na wielu okresach, interwałach czasowych oraz typach wykresów (japońskie / Heiken Ashi / Renko)

To generuje dużą bazę wyników i pomaga zidentyfikować stabilne obszary parametrów, a nie tylko jedną szczęśliwą konfigurację. Po pierwszym przebiegu GA wykonuję drugi etap optymalizacji skoncentrowany na najbardziej stabilnych i dochodowych obszarach parametrów.

Metryki (krótka lista)

W analizach śledzę między innymi:

•          Zysk netto, maksymalne obsunięcie kapitału
•          współczynnik zysku, procent wygranych, wartość oczekiwana
•          Sharpe, Sortino, Calmar
•          MAE / MFE (odchylenia)

Moje wyniki GA i testy historyczne cTrader mogą się nieznacznie różnić (i jest to normalne)

Porównując moje wyniki optymalizacji genetycznej (GA) z testem historycznym cTrader, możesz zauważyć niewielkie różnice w zysku, cenie wejścia/wyjścia lub kilku pochodnych metrykach.

Te różnice są spodziewane i wynikają z dwóch kontrolowanych czynników:

1) Wymuszone zamknięcie pozycji na końcu testu (brak „otwartych transakcji”)

Mój silnik GA zawsze zamyka każdą otwartą pozycję na ostatniej świecy okna testowego. Zapobiega to „zawieszonym” lub pływającym pozycjom i sprawia, że wyniki są w pełni zrealizowane i porównywalne między przebiegami.

W cTrader, w zależności od ustawień, test historyczny może:

•          pozostawić pozycję otwartą na końcu, lub
•          zamknąć ją inaczej (czas/cena), lub
•          obsłużyć wykonanie ostatniej świecy z nieco inną mechaniką.

To samo może spowodować niewielką różnicę w końcowym kapitale/zysku.

2) Efekty spreadu/poślizgu podczas skoków zmienności

Rzeczywiste rynki (i realistyczne symulacje) mogą wykazywać okazjonalne skoki zmienności, gdzie:

•          spready się rozszerzają,
•          poślizg się zwiększa,
•          ceny wykonania różnią się nieznacznie.

Mój model GA uwzględnia spread + opcjonalny poślizg + prowizję, a w rzadkich segmentach o wysokiej zmienności może to przesunąć realizacje o niewielką wartość. Nawet drobna zmiana ceny może nieznacznie zmienić metryki takie jak zysk netto, obsunięcie kapitału, współczynnik zysku i inne

Pomimo tych drobnych różnic na poziomie wykonania, zachowanie strategii i wyniki są bezpośrednio porównywalne:

•          wejścia/wyjścia podążają tą samą logiką,
•          transakcje występują w tych samych obszarach,
•          a kluczowe metryki wydajności pozostają zgodne.

Jeśli chcesz:

•          pełen pakiet analityczny (T + interaktywny pulpit),
•          zalecane ustawienia dla Twojego aktywa/interwału,
•          lub niestandardowe badania / rozwój strategii,

Skontaktuj się ze mną poprzez link w moim profilu, aby otrzymać Analizy

Zastrzeżenie ryzyka: Ten robot służy celom edukacyjnym i badawczym. Handel wiąże się z ryzykiem, a wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów.