이것은 단순히 임의의 설정과 과적합된 백테스트를 가진 또 다른 RSI 로봇이 아닙니다.

이 cBot을 구매하면, 대규모 정량적 테스트를 기반으로 구축된 완전한 분석 패키지도 함께 받게 됩니다. 일본식/헤이켄 아시/렌코 차트에서 100만 개 이상의 매개변수 조합을 테스트했습니다.

전략 작동 방식

롱 진입

• RSI가 정의된 수준을 상향 돌파할 때 롱 신호가 발생합니다:
  (예: RSI 레벨이 29였습니다. 이제 31입니다. 30 레벨을 상향 돌파합니다. 여기서 cBot이 롱 포지션을 엽니다)

롱 청산

• 이익 실현(TP) — 역돌파 청산
  RSI가 TP 레벨을 하향 돌파할 때 청산합니다. 예: RSI 레벨이 71이었고 이제 69입니다. 70 레벨을 하향 돌파합니다. 여기서 cBot이 롱 포지션을 닫습니다.

• 보호 청산 — 역돌파 청산 (거래가 이익일 때만)
  RSI가 보호 레벨을 하향 돌파할 때, 포지션이 현재 이익 상태일 때만 청산합니다. 예: RSI 레벨이 30(진입 레벨)에서 60으로 상승했습니다. 이후 RSI 레벨이 하락하여 50 레벨에 도달합니다. 포지션이 이익 상태라면 거래가 종료됩니다.

• 손절매(SL) — RSI 레벨 스톱 (돌파 불필요)
  RSI 레벨이 SL에 닿으면 즉시 청산합니다. 예: RSI 레벨 30에서 롱 포지션 진입, SL은 25입니다. RSI가 25에 닿으면 롱 포지션이 닫힙니다.

숏 포지션은 반대입니다

 포지션 관리

•         로봇은 심볼당 한 번에 하나의 포지션만 보유합니다.

신호 타이밍

•         신호는 바가 닫힌 후에만 평가됩니다.
•         신호가 나타나면 진입은 다음 바의 시가에 실행됩니다 (바 내부 추측 없이 전략을 제대로 평가할 수 있습니다).

내가 설정을 검증하는 방법

나는 “눈대중으로 매개변수를 선택”하거나 단순히 임의의 값을 사용하지 않습니다. 나는 유전 알고리즘(GA)을 사용하여 광범위한 매개변수 공간을 테스트합니다:

•         수천 개의 매개변수 조합이 자동으로 평가됩니다
•         선택은 다양성을 유지하며, 최고 성과자만 고르지 않습니다 (과최적화 위험 감소를 위해)
•         테스트는 여러 기간, 타임프레임, 그리고 차트 유형(일본식 / 헤이켄 아시 / 렌코)에서 수행됩니다

이것은 방대한 결과 데이터셋을 생성하며, 단순히 운이 좋은 하나의 구성만이 아니라 안정적인 매개변수 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다. 첫 번째 GA 패스 후, 나는 가장 안정적이고 수익성 있는 매개변수 영역에 집중한 두 번째 최적화 단계를 실행합니다.

지표 (간략 목록)

분석에서 나는 다음을 포함한 여러 항목을 추적합니다:

•         순이익, 최대 낙폭
•         이익률, 승률, 기대값
•         샤프, 소르티노, 칼마
•         MAE / MFE (변동폭)

내 GA 결과와 cTrader 백테스트는 약간 다를 수 있습니다 (이는 정상입니다)

내 유전 최적화(GA) 결과와 cTrader 백테스트를 비교할 때, 수익, 진입/청산 가격 또는 몇 가지 파생 지표에서 작은 차이를 발견할 수 있습니다.

이러한 차이는 예상된 것이며 두 가지 통제된 요인에서 비롯됩니다:

1) 테스트 종료 시 강제 포지션 청산 (“열린 거래” 없음)

내 GA 엔진은 테스트 창의 마지막 바에서 모든 열린 포지션을 항상 청산합니다. 이는 “걸린” 또는 미결 포지션을 방지하고 결과를 완전히 실현 가능하며 실행 간 비교 가능하게 만듭니다.

cTrader에서는 설정에 따라 백테스트가 다음과 같이 수행될 수 있습니다:

•         종료 시 포지션을 열어두거나,
•         다르게 청산하거나 (타이밍/가격),
•         마지막 바 실행을 약간 다른 메커니즘으로 처리할 수 있습니다.

이것만으로도 최종 자본/수익에 작은 차이를 만들 수 있습니다.

2) 변동성 급증 시 스프레드/슬리피지 영향

실제 시장(및 현실적인 시뮬레이션)은 가끔 변동성 급증을 보이며, 이때:

•         스프레드가 넓어지고,
•         슬리피지가 증가하며,
•         실행 가격이 약간 다를 수 있습니다.

내 GA 모델은 스프레드 + 선택적 슬리피지 + 수수료를 포함하며, 드문 고변동 구간에서 체결 가격이 약간 변동할 수 있습니다. 아주 작은 가격 변동도 순이익, 낙폭, 이익률 등 지표에 약간의 변화를 줄 수 있습니다.

이러한 작은 실행 수준 차이에도 불구하고, 전략의 동작과 결과는 직접 비교 가능합니다:

•         진입/청산은 동일한 논리를 따르고,
•         거래는 동일한 구간에서 발생하며,
•         주요 성과 지표도 일치합니다.

원하신다면:

•         완전한 분석 패키지 (T + 인터랙티브 대시보드),
•         자산/타임프레임에 맞는 권장 설정,
•         또는 맞춤형 연구 / 전략 개발,

내 프로필의 링크를 통해 연락 주시면 분석 자료를 받으실 수 있습니다.

위험 고지: 이 로봇은 교육 및 연구 목적으로만 사용됩니다. 거래에는 위험이 따르며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다.