설명
# 마이더스 스캘퍼: 기관용 금(XAUUSD) 정밀 전략
cTrader의 스팟 금(XAUUSD) 시장 전용으로 설계된 **마이더스 전략**은 기관급 고정밀 스캘핑 알고리즘입니다. 자본 보존 원칙을 중심으로 설계된 이 시스템은 선택적 평균회귀 엔진으로 작동합니다. 통제된 범위 내 시장 상황에서 미세한 하락과 상승을 식별하고, 알고리즘 기반 이익 고정 메커니즘을 통해 국부적 이익을 확보하며, 다중 계층 변동성 킬 스위치를 통해 엄격한 위험 관리를 시행합니다.
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## 성능 및 과거 백테스트 벤치마크
이 전략은 cTrader 내에서 기관용 리플레이 틱 데이터, 현실적인 랜덤 스프레드 모델링 및 전체 수수료 시뮬레이션을 포함한 광범위한 과거 스트레스 테스트를 거쳤습니다.
| 지표 | 검증된 벤치마크 결과 |
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| **거래 심볼** | XAUUSD (스팟 금) |
| **차트 시간 프레임** | M1 (1분) |
| **테스트 기간** | 1년 3개월 21일 (2025/12/05 – 2026/02/09) |
| **시작 잔액** | $10,000.00 USD |
| **순 실현 이익** | +$2,846.58 USD |
| **투자 수익률 (ROI)** | **+28.47%** |
| **최종 자본 / 잔액** | $12,846.58 USD |
| **시뮬레이션 스프레드** | 동적 랜덤 스프레드 (30~50 핍) |
| **수수료 공제** | 백만 달러당 $30.00 |
| **계좌 레버리지** | 1:400 (헤징 계좌 유형) |
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## 핵심 거래 철학 및 실행 논리
### 1. 평균회귀 실행
알고리즘은 실시간 최고 매도호가와 최저 매수호가를 추적합니다. 가격이 극단치에서 설정된 임계값만큼 되돌아오면 진입을 엽니다:
* **하락 매수 (롱):** 추적된 최고가에서 `Buy Dip Threshold`만큼 가격이 하락할 때 작동합니다.
* **상승 매도 (숏):** 추적된 최저가에서 `Sell Rise Threshold`만큼 가격이 상승할 때 작동합니다.
* **슬리피지 제한:** 주문은 `MarketRange` 주문으로 라우팅됩니다. 유동성이 부족해 지정된 슬리피지 허용 범위 내에서 체결이 불가능하면, 불리한 가격으로 진입하는 대신 주문이 거부됩니다.
### 2. 알고리즘 이익 고정
표준 이익 실현 또는 트레일링 스톱을 수동으로 기다리는 대신:
* 포지션이 **Lock Trigger** (예: +3.5 핍)와 동일한 부동 이익에 도달하면, 브로커 측 손절매가 **Lock Level** (예: +2.0 핍)로 조정됩니다.
* 수익 중인 거래는 갑작스러운 반전으로부터 보호되며, 전체 이익 실현 목표(예: +10.0 핍)를 달성할 여지를 남깁니다.
### 3. 다중 시간 프레임 추세 일관성 필터
심한 하락세에 매수하거나 급등하는 상승세에 숏 포지션을 잡지 않도록, 봇은 최대 네 개의 상위 시간 프레임(M1, M5, M10, M15)을 교차 검증합니다. 활성화된 시간 프레임 중 하나라도 임계값을 초과하는 방향성 모멘텀 움직임을 보이면, 추세 반대 방향 진입은 움직임이 안정될 때까지 차단됩니다.
### 4. 동적 트레일링 로트 스케일링
활성화 시, 순수 전략 이익이 누적됨에 따라 포지션 크기가 단계 함수(+정의된 이익 임계값당 1 기준 로트)로 조정됩니다. 손실이 발생하면 대칭적으로 축소되며, 기본 로트 이하로는 떨어지지 않습니다.
### 5. 상태 지속성
봇은 실현 이익, 최고점, 최대 손실 한도, 쿨다운 타이머를 cTrader의 `LocalStorage`에 직접 저장합니다. VPS가 재부팅되거나 cTrader가 재시작되더라도, 봇은 이전 계산과 안전 타이머를 유지하며 작업을 계속합니다.
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## 다중 계층 위험 및 자본 보호
```
[ 들어오는 가격 틱 ]
│
┌────────────────────────────┴───────────────────────────┐
▼ ▼
[ 0a 단계: 하드 킬 스위치 ] [ 0b 단계: 바닥 보호 ]
격렬한 변동 감지? 전략 자본이 바닥 이하인가?
──> 전량 청산 후 7일 휴식 ──> 진입 차단, 최악 손실 포지션 축소
│
▼
[ 0c 단계: 이익 목표 ]
목표 도달?
──> 종료 단계 진입: 수익 실현, 미결 포지션 회복 허용
│
▼
[ 0d 단계: 소프트 위험 구역 ]
급격한 국부 변동?
──> 소규모 손실 컷 (< 종료 한도), 깊은 포지션 유지, 쿨다운 트리거
│
▼
[ 1 & 2 단계: 진입 게이트 ]
세션 활성? 스프레드 정상? 뉴스 클리어? 추세 일치?
──> 제한된 MarketRange 실행 발송
```
* **세션 경계 시행 (`CloseAllOnSessionEnd`):** 조용한 시간대(예: 아시아 세션)로 진입을 제한합니다. 운영 세션 창이 닫히면, 변동성이 큰 유럽 및 미국 유동성 교차 시간대를 피하기 위해 열린 포지션을 즉시 청산할 수 있습니다.
* **자본 바닥 보호:** 기초 예치금을 보호합니다. 부동 및 실현 전략 손익 합계가 임계값 아래로 떨어지면, 봇은 신규 거래를 중단하고 손실을 막기 위해 최악의 포지션을 틱 단위로 청산합니다.
* **이익 목표 및 종료 프로토콜:** 세션 이익 목표 달성 시 신규 진입이 즉시 중단됩니다. 봇은 수익 중인 포지션에서 이익을 실현하고, 남은 미결 포지션이 개별 목표에 도달할 때까지 작업한 후 휴식 주기를 시작합니다.
* **소프트 위험 구역:** 짧은 기간 내 급격한 국부 변동성 급증을 감지합니다. 손실이 누적되기 전에 신규 포지션을 축소하며, 일시적 가격 극단에서 공황 청산을 방지하기 위해 깊은 포지션은 유지합니다.
* **하드 킬 스위치:** 궁극의 비상 정지 장치입니다. 지정된 기간 내 주요 경제 충격으로 극단적 가격 변동이 발생하면, 모든 매수 및 매도 포지션을 즉시 청산하고 봇은 다일간 쿨다운 기간 동안 거래를 중단합니다.
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## 권장 트레이더 프로필 및 계좌 요구사항
* **최소 권장 자본:** $1,000 ~ $10,000 USD (또는 동등 통화).
* **권장 레버리지:** 1:100 ~ 1:500.
* **브로커 계좌 유형:** XAUUSD에 대해 빠른 실행과 최소 슬리피지를 제공하는 저스프레드 ECN / 원시 스프레드.
* **플랫폼:** cTrader 데스크톱 또는 웹 (cBot 자동화 가능).
* **호스팅:** 브로커 거래 서버 근처의 저지연 윈도우 VPS (런던 LD4 또는 뉴욕 NY4 권장).
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## 테스트된 기본 매개변수 참조
아래는 검증된 15개월 벤치마크와 일치하는 기본 설정입니다:
### 1. 일반 및 트레일링 로트 스케일링
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| `Volume (Lots)` | `0.01` | 실행당 기본 포지션 크기 |
| `Enable Trailing Lot Scaling` | `true` | 순이익 기반 동적 포지션 크기 조정 활성화 |
| `Reference Capital ($ profit per step)` | `1000.0` | 포지션 크기 증가를 위한 순이익 기준 |
| `Reference Lots (base size AND step size)` | `0.01` | 이익 단계당 추가되는 로트 크기 |
### 2. 매수 및 매도 실행 설정
| 매개변수 | 매수 측 | 매도 측 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| `Enable Grid` | `true` | `true` | 방향성 거래 활성화 토글 |
| `Take Profit (Pips)` | `10.0` | `10.0` | 브로커 측 고정 이익 실현 목표 |
| `Stop Loss (Pips)` | `5.0` | `5.0` | 주문 체결 시 설정되는 고정 손절매 |
| `Lock SL Trigger (Pips)` | `3.5` | `3.5` | 이익 고정을 트리거하는 부동 이익 |
| `Lock SL Level (Pips)` | `2.0` | `2.0` | 트리거 후 손절매가 고정되는 수준 |
| `Dip / Rise Threshold (Pips)` | `10.0` | `10.0` | 거래 개시를 위한 필요한 되돌림 거리 |
| `Max Positions` | `1` | `1` | 방향별 최대 동시 오픈 포지션 수 |
### 3. 타이밍, 세션 및 추세 필터
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| `Min Time Between Trades (Seconds)` | `0.0` | 연속 거래 간 최소 실행 지연 |
| `Enable AsianSession (01:00-08:00 UTC)` | `true` | 조용한 아시아 거래 시간에 집중 |
| `Other Session Presets (Dead Zone, London, NY)` | `false` | 고변동성 세션 방지를 위해 비활성화 |
| `Close All Positions When Session Ends` | `true` | 세션 종료 시 즉시 노출 포지션 청산 |
| `Auto-Block NFP (First Friday Blackout)` | `true` | 미국 비농업 고용지수 발표 시 진입 중단 |
| `Check 1M / 5M / 10M / 15M Trend` | `true` (전체) | 진입 전 다중 시간 프레임 추세 일치 필요 |
| `Trend Lookback (Bars)` | `100` | 추세 확인을 위한 과거 바 깊이 |
| `Min Move To Count As Trend (Pips)` | `100.0` | 추세 정의를 위한 최소 가격 이동 |
### 4. 실행 가드레일 및 이익 목표
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| `Max Acceptable Slippage (Pips)` | `100.0` | 불리한 가격 슬리피지에 대한 주문 거부 임계값 |
| `Max Acceptable Spread (Pips)` | `100.0` | 진입 중단 전 허용 최대 스프레드 |
| `Profit Goal ($)` | `200.0` | 종료 단계 진입 전 사이클당 목표 이익 |
| `Auto-Resume After Goal` | `true` | 이익 목표 달성 후 재설정 및 재시작 |
| `Rest Before Next Goal Leg (Hours)` | `0.0` | 목표 완료 후 휴식 시간 |
### 5. 다중 계층 보호용 킬 스위치
| 매개변수 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| `Capital Floor - Min Total P&L ($)` | `-200.0` | 방어적 청산 전 최대 전략 손실 한도 |
| `Min Loss Before Eligible (Pips)` | `1000.0` | 바닥 보호가 거래를 축소하기 위한 최소 손실 |
| `Reference Capital for Drawdown % ($)` | `1000.0` | 전략 손실 비율 확인을 위한 기준 자본 |
| `Max Drawdown From Peak (%)` | `200.0` | 최고점 대비 손실 임계값 |
| `Danger Zone Swing (Pips)` | `5000.0` | 소프트 변동성 감지를 위한 국부 변동 임계값 |
| `Danger Zone Window (Minutes)` | `40` | 위험 구역 평가를 위한 조회 기간 |
| `Max Acceptable Closure Loss (Pips)` | `100.0` | 위험 구역 발동 시 최대 손실 컷 |
| `Danger Zone Cooldown (Minutes)` | `120` | 위험 구역 발동 후 쿨다운 기간 |
| `Hard Kill Switch Swing (Pips)` | `10000.0` | 시장 충격 청산을 위한 극단적 변동 임계값 |
| `Hard Kill Switch Window (Minutes)` | `60` | 하드 스톱 계산을 위한 조회 기간 |
| `Rest Period After Hard Stop (Days)` | `7.0` | 하드 스톱 청산 후 쿨다운 휴식 기간 |
| `Override Hard Stop Rest` | `false` | 하드 스톱 후 거래 재개 수동 토글 |
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## 단계별 사용자 설정 가이드
1. **cBot 설치:**
* `.algo` 파일을 다운로드합니다. 더블 클릭하면 자동으로 **cTrader**에 가져와지며, 또는 cTrader를 열고 **Automate** 탭에서 **Add**를 클릭해 파일을 선택합니다.
2. **차트 열기:**
* **XAUUSD** (금 대 미국 달러) 심볼을 선택합니다.
* 차트 기간을 **m1** (1분 차트)로 설정합니다.
3. **전략 부착:**
* cBots 패널에서 **마이더스 전략**을 활성 XAUUSD m1 차트로 드래그합니다.
4. **계좌 및 매개변수 구성:**
* cBot 매개변수 패널에서 위에 나열된 기본 매개변수를 불러옵니다.
* 실거래 잔액이 $10,000인 경우, `Volume (Lots)`가 위험 허용 범위에 맞는지 확인하세요 (권장: $1,000~$10,000당 0.01 로트).
* **세션 필터** 설정이 브로커의 UTC 시간과 일치하는지 확인하세요.
5. **봇 시작:**
* cTrader에서 녹색 **Start** 버튼을 클릭합니다.
* **Logs** 탭을 열어 초기화를 확인합니다. 다음 메시지가 표시됩니다:
`PRO EXTENDED: Midas Initialized. Buy Grid: ENABLED. Sell Grid: ENABLED.`
6. **VPS 배포:**
* 신뢰할 수 있고 저지연의 VPS에서 cBot을 지속적으로 실행하여 일관된 거래 모니터링과 이익 고정을 유지하세요.
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## 운영 제한 사항 및 사용 지침
* **거래 시간:** 마이더스 전략은 범위 제한 시장 조건에 최적화되어 있습니다. 기본 설정은 아시아 거래 세션(01:00~08:00 UTC)을 대상으로 하며, 런던/뉴욕 중첩 시간대의 높은 변동성은 피합니다.
* **거시경제 충격:** 자동 뉴스 보호는 월간 NFP와 같은 반복 이벤트를 모니터링합니다. 그러나 주요 지정학적 사건, 긴급 금리 발표 또는 급격한 시장 급락 시에는 가격 움직임이 정상화될 때까지 봇을 일시 중지하세요.
* **핍 단위 안내:** XAUUSD 브로커 핍 구성은 다를 수 있습니다. 대부분의 2소수점 및 3소수점 금 피드에서 10핍은 $1.00 가격 이동에 해당합니다. 실거래 자본 투입 전에 데모 거래에서 브로커의 핍 규칙을 확인하세요.
요약
Key features include an algorithmic profit-locking mechanism that adjusts stop-loss levels to secure gains once a floating profit threshold is reached, and a multi-timeframe trend coherence filter that blocks counter-trend trades based on momentum across M1, M5, M10, and M15 charts. Position sizing can dynamically scale with accumulated profits, and the bot maintains state persistence through cTrader’s LocalStorage to survive restarts.
Risk management is multi-layered, featuring session boundary enforcement, capital floor guards that suspend trading and liquidate losing positions when drawdowns exceed limits, profit goal wind-down protocols, soft danger zone volatility detection, and a hard kill switch that liquidates all positions during extreme market shocks and enforces a cooldown period.
The strategy has been backtested over 15 months with institutional tick data, showing a 28.47% ROI on a $10,000 starting balance under realistic spread and commission conditions. It is recommended for use with low-spread ECN/raw spread brokers, leverage between 1:100 and 1:500, and deployment on a low-latency VPS near broker servers.
