Penunjuk Struktur OrderFlow SMC

Manual parameter penuh:

Saya membina ini kerana setiap penunjuk SMC yang saya cuba menganggap pengesanan struktur sebagai masalah yang sudah selesai. Mereka melukis label BoS sebaik sahaja harga melintasi tahap ayunan dan menganggapnya selesai. Itu mungkin berfungsi enam puluh peratus masa pada carta tren yang bersih dan gagal di tempat lain. Masalahnya bukan logik pivot. Masalahnya ialah pecahan struktur secara berasingan tidak memberitahu anda sama ada pergerakan itu mempunyai penyertaan sebenar di belakangnya, dan kebanyakan pengesanan "sweep" dalam alat runcit berlaku pada sumbu sebelum pembalikan bermula.

Penunjuk ini adalah usaha saya untuk membetulkan kedua-dua masalah pada satu carta.

Apa yang dianalisis

Penunjuk membaca tiga perkara dari data bar: struktur pivot, tingkah laku sumbu pada tahap ayunan yang tidak pecah, dan skor aliran yang diperoleh daripada pulangan log piawai yang diimbangi oleh jumlah tik.

Struktur berjalan pada dua aliran bebas. Aliran Dalaman menggunakan panjang pivot pendek (lalai 5) dan menangkap pergeseran mikro dalam harga. Aliran Ayunan menggunakan panjang lebih lama (lalai 25) dan menjejaki konteks jangka masa lebih tinggi. Setiap aliran mengekalkan keadaan tren sendiri, jadi pecahan yang sama boleh menjadi BoS pada satu aliran dan CHoCH pada aliran lain jika anda mahukan ketelitian itu.

Sapu kecairan memerlukan dua peringkat. Pertama, sumbu bar mesti melebihi tahap ayunan yang tidak pecah sekurang-kurangnya sebahagian daripada ATR, penutupan mesti kembali ke dalam tahap itu, dan penolakan sumbu mesti mengambil kira sekurang-kurangnya separuh julat bar. Itu mendaftar sapuan tertunda. Pengesahan hanya berlaku apabila harga benar-benar berbalik melalui titik tengah bar sapuan dalam beberapa bar. Jika pembalikan tidak berlaku, sapuan tertunda tamat tempoh dan tiada isyarat dicetak.

Penilaian aliran menggunakan Klasifikasi Jumlah Isipadu, model dari kertas Easley, Lopez de Prado dan O'Hara 2012 mengenai toksisiti aliran. Penunjuk menstandardkan pulangan log setiap bar terhadap tetingkap volatiliti terkini, menjalankannya melalui CDF normal untuk mendapatkan anggaran pecahan beli, mengimbangi dengan jumlah tik, dan mengumpul merentasi tetingkap pendek. Keputusannya adalah indeks aliran arah antara minus satu dan plus satu, dipaparkan sebagai nisbah peratus beli / peratus jual. Apabila acara pecahan berlaku, skor aliran dibandingkan dengan arah pecahan dan lencana dicetak di sebelah label.

Cara membaca isyarat

Acara struktur muncul sebagai garis mendatar dengan label teks:

• BoS adalah pecahan struktur mengikut arah tren sedia ada. Isyarat sambungan.
• CHoCH adalah perubahan watak. Tren baru sahaja berubah. Anggap ini sebagai amaran pembalikan, bukan pembalikan yang disahkan lagi.
• iBoS dan iCHoCH adalah acara yang sama pada aliran Dalaman, dilukis dengan warna emas.
• SWEEP kotak menandakan pengambilan kecairan yang disahkan dan pembalikan. Kotak menunjukkan sumbu sebenar yang melakukan sapuan.
• EQH dan EQL adalah paras tinggi dan rendah yang sama dalam toleransi ATR, jenis kolam hentian yang cenderung dikunjungi semula oleh harga.

Setiap isyarat membawa lencana aliran:

• [++] bermaksud aliran sangat bersetuju dengan arah pecahan. Secara statistik, persediaan paling bersih berlaku di sini.
• [~] bermaksud aliran bersikap tidak pasti. Pecahan mungkin masih berfungsi, tetapi anda tidak mendapat pengesahan dari penyertaan.
• [!?] bermaksud aliran menentang pecahan. Ini adalah pecahan yang sering menjadi perangkap. Bukan peraturan keras tetapi penapis berguna.

Papan pemuka menunjukkan keadaan semasa kedua-dua aliran (tren ayunan, tren dalaman), nisbah aliran langsung, paras ayunan tinggi dan rendah yang tidak pecah yang dipantau oleh penunjuk, dan kiraan sapuan tertunda yang menunggu pengesahan. Anda boleh menyeretnya ke mana-mana pada carta dan kedudukan akan diingati antara sesi.

Tetapan yang benar-benar penting

Kebanyakan parameter mempunyai nilai lalai yang munasabah dan anda boleh membiarkannya. Yang patut dilaras:

Panjang pivot. Lalai Dalaman ialah 5 dan lalai Ayunan ialah 25. Nilai lebih rendah menjadikan kedua-dua aliran lebih responsif, nilai lebih tinggi lebih lancar. Pada jangka masa lebih rendah saya akan menaikkan Dalaman ke 7 atau 9 untuk mengurangkan bunyi. Pada carta harian saya akan menurunkan Ayunan ke 15.

BoS disahkan oleh penutupan. Lalai dihidupkan. Jika anda mematikannya, pecahan berlaku pada sentuhan sumbu dan bukannya penutupan. Isyarat lebih cepat, lebih banyak positif palsu.

Peratus penolakan sapuan. Lalai 0.5, bermakna sumbu mesti sekurang-kurangnya separuh julat bar. Menaikkannya ke 0.65 menjadikan pengesanan sapuan lebih ketat dan mencetak isyarat yang lebih sedikit tetapi lebih bersih.

Ambang aliran. Kuat ialah 0.60, Lemah ialah 0.40 secara lalai. Mengetatkan Kuat ke 0.65 akan mencetak lebih sedikit lencana [++] tetapi setiap satu bermakna lebih banyak.

Mengesan sapuan. Jika anda tidak berdagang pembalikan sapuan, matikan ini dan carta menjadi kurang sibuk.

Siapa yang sesuai

Pedagang SMC secara budi bicara yang mahukan konteks aliran pesanan yang bukan tekaan perbezaan jumlah tik. Sesiapa yang sudah penat dengan penunjuk yang melukis sapuan pada setiap sumbu dan menganggapnya isyarat. Pedagang runcit yang berfikiran kuantitatif yang mengenali BVC sebagai teknik mikrostruktur sebenar dan bukan kata kunci.

Jika anda berdagang hanya berdasarkan aksi harga tanpa minat pada isyarat yang diperoleh daripada jumlah, lencana aliran akan menjadi bunyi kepada anda. Logik struktur dan sapuan masih berfungsi dengan baik tanpa mereka. Matikan pengesahan aliran dalam tetapan.

Apa yang ini bukan

Ia bukan pembaca buku pesanan Tahap 2. Platform runcit tidak mempunyai data itu dan tiada penunjuk di Kedai cTrader yang benar-benar memilikinya. Skor aliran adalah anggaran daripada data peringkat bar, dikalibrasi terhadap volatiliti terkini. Ia berguna secara arah, bukan setaraf pertukaran.

Ia bukan robot perdagangan automatik. Ia melukis pada carta dan memancarkan amaran. Keputusan perdagangan adalah milik anda.

Ia tidak akan menangkap setiap pergerakan. Pengesahan pivot memerlukan bar di kedua-dua sisi pivot, jadi semasa pergerakan menegak pantas aliran struktur tertinggal secara definisi. Itu adalah ciri bagaimana pengesanan struktur berfungsi, bukan pepijat.