Descrição
Estratégia Gap-and-Go (2019-2025)
Link EMA personalizado: https://ctrader.com/products/1130?u=souhailchabat
Algoritmo de negociação sistemática de qualidade institucional direcionado a padrões de continuação de gap do NAS100 durante o Horário Regular de Negociação. Reconhecimento avançado de padrão de três barras com gerenciamento inteligente de ordens.
Desempenho (2019-2025):
- Retorno Total de 1.155,8%
- Taxa de Acerto de 53,4% em 1.495 negociações
- CAGR de 48,8% ao longo de 6,36 anos
- Índice de Sharpe de 2,35 (nível institucional de elite)
- Drawdown Máximo de 16,2%
Métricas de Risco
- VaR Diário (95%): -1,83%
- Índice de Sortino: 2,56
- Volatilidade Anual: 20,0%
- Fator de Lucro: 1,40
- Expectativa Média por Negociação: $11,85
Diferenciais Chave
- Desempenho de Elite: Top 1% das estratégias sistemáticas de momentum
- Risco Controlado: Drawdown máximo de 16,2% vs 30-50% típico para estratégias de alto retorno
- Significância Estatística: 1.495+ negociações provam vantagem consistente
- Agnóstico ao Regime de Mercado: Forte desempenho durante a volatilidade de 2020, mercado em baixa de 2022 e condições normais
Supera os principais benchmarks de fundos hedge, incluindo Renaissance Medallion (35-40% CAGR).
IMPORTANTE: Desempenho passado não garante resultados futuros. Retornos históricos de 2019-2025 não predizem lucratividade futura. Toda negociação envolve risco substancial de perda. Condições de mercado podem mudar significativamente. Estratégia adequada apenas para investidores que compreendem os riscos da negociação sistemática e podem arcar com perdas potenciais.
Resumo
Key performance metrics from 2019 to 2025 include a total return of 1,155.8%, a 53.4% win rate across 1,495 trades, and a compound annual growth rate (CAGR) of 48.8% over 6.36 years. The strategy maintains a Sharpe ratio of 2.35 and a maximum drawdown of 16.2%, reflecting controlled risk relative to typical high-return strategies. Additional risk metrics include a daily Value at Risk (VaR) at 95% confidence of -1.83%, a Sortino ratio of 2.56, annual volatility of 20.0%, and a profit factor of 1.40. The average trade expectancy is $11.85.
The strategy is noted for elite performance, ranking in the top 1% of systematic momentum strategies, and demonstrates statistical significance with over 1,495 trades. It is market regime agnostic, showing strong results across volatile and bear market conditions, and exceeds benchmarks such as the Renaissance Medallion fund’s 35-40% CAGR.
This algorithm is suitable for investors familiar with systematic trading risks and capable of managing potential losses.
Avaliações de clientes
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