Descrizione della Strategia

Minimo Deposito per avere i migliori risultati 1k sempre profitto e Tf Minuti 1 migliore settaggio

Versione possibile anche per solo BTCUSd vedi pannello di controllo allegato

La strategia implementata si basa su una combinazione di crossover di medie mobili esponenziali (EMA) e la gestione dinamica del rischio tramite l’indicatore ATR (Average True Range). L’obiettivo è seguire i trend di mercato, filtrando i segnali falsi e adattando automaticamente i livelli di stop loss e take profit alla volatilità corrente del mercato. La logica è adatta sia per il trading automatizzato che per l’analisi sistematica multi-asset.

Componenti Chiave della Strategia

1. Crossover di Medie Mobili

• Vengono utilizzate due medie mobili (una veloce e una lenta) per identificare i cambiamenti di trend.
• Un segnale di acquisto (long) si genera quando la media mobile veloce supera quella lenta e il prezzo di chiusura è superiore alla media veloce.
• Un segnale di vendita (short) si genera quando la media mobile veloce scende sotto quella lenta e il prezzo di chiusura è inferiore alla media veloce.
• Questo approccio riduce la probabilità di operare contro il trend principale e filtra molti falsi segnali tipici dei mercati laterali.

2. Gestione del Rischio Dinamica con ATR

• L’ATR misura la volatilità corrente e viene usato per calcolare la distanza dinamica di stop loss e take profit.
• Lo stop loss viene impostato a un multiplo dell’ATR (ad esempio, 2x ATR), mentre il take profit viene impostato a un multiplo maggiore (ad esempio, 3x ATR), garantendo così un rapporto rischio/rendimento favorevole.
• Questo permette di adattare la strategia sia a fasi di alta volatilità che a fasi di mercato più tranquille, riducendo il rischio di stop prematuri e migliorando la protezione del capitale.

3. Calcolo della Size della Posizione

• La dimensione della posizione viene calcolata in base al rischio percentuale scelto (ad esempio, 1% del capitale per trade) e alla distanza dello stop loss, così da mantenere costante il rischio per operazione, indipendentemente dalla volatilità del mercato.

4. Gestione e Logging delle Posizioni

• La strategia monitora la chiusura delle posizioni, registrando dettagli come profit/loss, livelli di SL/TP e altre informazioni utili per l’analisi delle performance e per eventuali strategie di ottimizzazione futura1011.

Vantaggi della Strategia

• Adattabilità: L’uso dell’ATR permette di adattare automaticamente i livelli di rischio alle condizioni di mercato, risultando efficace sia in fasi di trend che in mercati più volatili.
• Disciplina e sistematicità: Le regole chiare di ingresso e uscita riducono l’impatto delle emozioni e degli errori umani, favorendo un approccio disciplinato e replicabile.
• Gestione del rischio avanzata: Il rischio è sempre sotto controllo grazie al calcolo dinamico della size e dei livelli di SL/TP.
• Facilmente ottimizzabile: Parametri come periodi delle medie mobili, multipli ATR e rischio per trade possono essere ottimizzati per diversi strumenti o timeframe.

Limiti e Considerazioni

• Mercati laterali: Come tutte le strategie basate su crossover di medie mobili, può soffrire in fasi di mercato senza trend, generando falsi segnali e possibili perdite consecutive.
• Lag dei segnali: Le medie mobili sono indicatori ritardati e possono non cogliere i punti di svolta più rapidi del mercato5.
• Ottimizzazione parametri: La scelta dei parametri (periodi delle MA, multipli ATR) è cruciale e va adattata allo strumento e al timeframe per evitare overfitting5.