ZScore Momentum Bot — Aperçu du système de trading

• Support des comptes Prop & financés

Le bot utilise une fonction d'adaptation personnalisée. Les passes qui dépassent la perte maximale sont exclues. Toutes les autres passes sont classées par profit net. Cela signifie que la grille d'optimisation ne présente que des combinaisons de paramètres qui auraient été tradées dans les limites du challenge — des configurations rentables sans violer le stop-loss du compte, qu'elles aient atteint ou non une limite quotidienne en cours de route.

Exemple de paramètres optimisés pour XAU, intervalle de backtest Jan 2025 - Mars 2026

Filtre de drawdown activé

Exemple de paramètres optimisés pour XAU, avec protection DD pour compte Prop / Challenge activée ( ! )

Intervalle de backtest Jan 2026 - Mars 2026

• Ce que fait ce système

Ce bot combine un détecteur de régime Z-Score, un détecteur de séquence Amplitude-Momentum (AMP), et un filtre directionnel de biais — et n'ouvre des trades que lorsque les trois sont d'accord. Aucun trade n'est placé à moins que chaque couche soit alignée.

Il inclut également une couche dédiée Limites de risque conçue pour les challenges de prop firm et comptes financés, appliquant automatiquement les règles de perte quotidienne, perte maximale et objectif de profit en utilisant la même méthodologie de calcul que les principaux fournisseurs de challenges

• Les trois couches analytiques

Régime Z-Score mesure à quelle distance le prix s'est éloigné de sa moyenne statistique récente. Lorsque la déviation dépasse un seuil configurable, un régime directionnel est actif — haussier si le prix est significativement au-dessus de la moyenne, baissier s'il est significativement en dessous, neutre sinon. Dans un régime, le bot distingue entre la première barre qui l'a déclenché (nouveau signal) et les barres où le régime continue simplement — cette distinction génère deux des trois types de signaux.

Biais compte combien des barres les plus récentes étaient colorées en haussier par rapport à celles en baissier sur une fenêtre de retour configurable. La direction avec le plus de barres définit le biais. Il agit comme une porte de synchronisation : un long n'est autorisé que lorsque le biais est haussier et que le Z-Score est en régime haussier ; un short uniquement lorsque les deux pointent vers le baissier. S'ils ne sont pas d'accord, rien ne s'ouvre, quel que soit le signal AMP.

Séquence AMP analyse les rendements cumulés du prix pour identifier des mouvements directionnels soutenus au-dessus d'un seuil d'amplitude minimum, confirmés par une régression OLS. Elle distingue entre une séquence en cours et une qui vient de se terminer — les deux états sont utilisés, mais pour différents types d'entrée.

• Types de signaux

Il y a trois types de signaux indépendants, chacun pouvant être activé ou désactivé séparément.

Type 1 — se déclenche lorsqu'un nouveau régime Z-Score commence au même moment qu'une séquence AMP est active dans cette direction. L'entrée la plus précoce possible — se déclenche une fois par début de régime et ne se répète pas.

Type 2 — se déclenche sur toute barre où un régime Z-Score établi et une séquence AMP active pointent tous deux dans la même direction. Plus fréquent que le Type 1 — utile pour la continuation et l'entrée par paliers durant une forte tendance.

Type 3 — se déclenche lorsque le régime est établi et qu'une séquence AMP contre-mouvement vient de confirmer sa fin. Il s'agit d'un trade de reprise, pas d'un renversement — le régime fournit la direction, la séquence contre-mouvement terminée signale que le repli est terminé.

Les trois types s'appliquent symétriquement aux positions longues et courtes.

• Logique d'entrée en trade

Chaque nouvelle barre évalue d'abord les limites de risque, puis la synchronisation Bias/Z-Score, ensuite les conditions AMP, puis le filtre de session et le nombre de positions. Un signal doit être nouvellement déclenché — la condition devait être fausse à la barre précédente et vraie à la barre actuelle. Un alignement partiel à n'importe quelle étape ne produit aucun trade.

• Dimensionnement du volume

Taille de lot fixe utilise un lot constant pour chaque trade, indépendamment de la taille du compte — simple et prévisible.

Risque en % d'équité dimensionne chaque trade de sorte qu'un hit complet du Stop Loss coûte exactement le pourcentage configuré de l'équité actuelle. La taille de la position augmente à mesure que le compte croît et diminue lorsqu'il décroît.

• Mise à l'échelle du drawdown

Disponible en mode % d'équité. Lorsque le compte subit un drawdown par rapport à son pic historique, les tailles de lots diminuent proportionnellement entre deux seuils configurables — un niveau de départ où la mise à l'échelle commence et un niveau plancher où le facteur minimum s'applique. Le bot ne cesse jamais de trader ; la taille se compresse simplement jusqu'à un plancher (par exemple 25 % de la normale) et récupère à mesure que le compte remonte. Le pic historique utilise uniquement le solde réalisé, donc les profits flottants ouverts ne l'influent pas.

• Autres contrôles de trading

Stop Loss et Take Profit sont définis en pips et s'appliquent à chaque trade pour tous les types de signaux.

Positions multiples peuvent être activées par direction, avec un plafond configurable. Les positions issues de différents types de signaux portent des étiquettes indépendantes.

Fermeture opposée sur signal ferme toutes les positions dans la direction opposée avant d'en ouvrir une nouvelle, assurant un engagement à sens unique à tout moment.

Filtre de session restreint les entrées à une fenêtre horaire configurable avec support du décalage GMT. Les sessions traversant minuit fonctionnent correctement. Toute l'analyse continue en dehors de la session — seule l'exécution finale est filtrée.

• Limites de risque — Support Prop & comptes financés

Chaque limite peut être activée ou désactivée indépendamment. Les trois sont évaluées à chaque barre fermée avant toute logique d'entrée, et mettent à jour le panneau du graphique en temps réel.

Perte quotidienne maximale (1 %–10 %) bloque le trading pour le reste de la journée calendaire CE(S)T une fois que le drawdown quotidien atteint le seuil. Le budget de perte est un montant monétaire fixe — calculé comme le pourcentage configuré du solde initial du compte — soustrait du solde d'ouverture de chaque jour. Cela correspond à la définition des principales prop firms : le budget reste constant indépendamment de la croissance du compte. En cas de dépassement, toutes les positions ouvertes sont fermées et les entrées bloquées jusqu'à la réinitialisation à minuit CE(S)T. À la réinitialisation, le solde d'ouverture du nouveau jour est enregistré et le drapeau de dépassement est levé. Atteindre cette limite est considéré comme un passage d'optimisation valide — la journée a été correctement restreinte, le compte n'a pas échoué.

Perte maximale (5 %–50 %) est le stop-loss au niveau du compte. L'équité ne doit jamais descendre en dessous du pourcentage configuré du solde initial à aucun moment. En cas de dépassement, toutes les positions ferment et aucune nouvelle entrée n'est effectuée. Les dépassements intra-barres — où un Stop Loss se déclenche en milieu de barre et l'équité descend sous le plancher avant la clôture de la barre — sont détectés lors de l'optimisation en utilisant la propre mesure de drawdown maximal de la plateforme, pas seulement l'équité à la clôture de barre. Toute passe où le drawdown maximal enregistré atteint ou dépasse cette limite reçoit un score d'adaptation de −1 et est exclue des résultats d'optimisation.

Profit maximal (5 %–20 %) verrouille un résultat complété. Lorsque l'équité atteint l'objectif, toutes les positions sont fermées et aucune nouvelle entrée n'est placée. Cela s'applique dans tous les modes — live, démo, backtest et optimisation — et empêche de restituer les gains après avoir atteint l'objectif du challenge. Atteindre cette limite est un passage d'optimisation valide.

• Optimisation

Le bot utilise une fonction d'adaptation personnalisée. Les passes qui dépassent la perte maximale sont exclues. Toutes les autres passes sont classées par profit net. Cela signifie que la grille d'optimisation ne présente que des combinaisons de paramètres qui auraient été tradées dans les limites du challenge — des configurations rentables sans violer le stop-loss du compte, qu'elles aient atteint ou non une limite quotidienne en cours de route.