ZScore Momentum Bot — Visão Geral do Sistema de Negociação

• Suporte para Conta Proprietária & Financiada

O bot utiliza uma função de fitness personalizada. Passagens que ultrapassam a Perda Máxima são excluídas. Todas as outras passagens são classificadas pelo lucro líquido. Isso significa que a grade de otimização exibe apenas combinações de parâmetros que teriam negociado dentro dos limites do desafio — configurações que foram lucrativas sem violar o stop-loss da conta, independentemente de terem atingido um limite diário no caminho.

Exemplo de Parâmetros Otimizados para XAU, intervalo de backtest Jan 2025 - Março 2026

Filtro de Drawdown Ativado

Exemplo de Parâmetros Otimizados para XAU, com Proteção de DD para Conta Proprietária / Desafio Ativada ( ! )

Intervalo de backtest Jan 2026 - Março 2026

• O Que Este Sistema Faz

Este bot combina um detector de regime Z-Score, um detector de sequência de Amplitude-Momentum (AMP) e um filtro direcional de Viés — e só abre negociações quando os três concordam. Nenhuma negociação é realizada a menos que todas as camadas estejam alinhadas.

Também inclui uma camada dedicada de Limites de Risco construída para desafios de contas proprietárias e financiadas, aplicando automaticamente regras de perda diária, perda máxima e meta de lucro usando a mesma metodologia de cálculo dos principais provedores de desafios

• As Três Camadas Analíticas

Regime Z-Score mede o quão longe o preço se moveu de sua média estatística recente. Quando a variação excede um limite configurável, um regime direcional está ativo — Alta se o preço estiver significativamente acima da média, Baixa se significativamente abaixo, Neutro caso contrário. Dentro de um regime, o bot distingue entre a primeira barra que o acionou (novo sinal) e as barras onde o regime simplesmente continua — essa distinção gera dois dos três tipos de sinal.

Viés conta quantas das barras mais recentes foram de cor alta versus cor baixa em uma janela de observação configurável. A direção com mais barras define o viés. Atua como um portão de sincronização: uma posição longa só é permitida quando o Viés é Alta e o Z-Score está em Regime de Alta; uma posição curta apenas quando ambos apontam Baixa. Se discordarem, nada é aberto independentemente do que o AMP indicar.

Sequência AMP analisa retornos acumulados de preço para identificar movimentos direcionais sustentados acima de um limite mínimo de amplitude, confirmados por regressão OLS. Distingue entre uma sequência que está em progresso ativo e uma que acabou de terminar — ambos os estados são usados, mas para tipos de entrada diferentes.

• Tipos de Sinal

Existem três tipos independentes de sinal, cada um habilitado ou desabilitado separadamente.

Tipo 1 — Dispara quando um novo regime Z-Score começa no mesmo momento em que uma sequência AMP está ativa naquela direção. A entrada mais precoce possível — dispara uma vez por início de regime e não se repete.

Tipo 2 — Dispara em qualquer barra onde um regime Z-Score estabelecido e uma sequência AMP ativa apontam na mesma direção. Mais frequente que o Tipo 1 — útil para entradas de continuação e escalonamento durante uma tendência forte.

Tipo 3 — Dispara quando o regime está estabelecido e uma sequência AMP contra-movimento acabou de confirmar seu fim. Esta é uma negociação de retomada, não uma reversão — o regime fornece a direção, a sequência contra-movimento finalizada sinaliza que o recuo está completo.

Todos os três tipos se aplicam simetricamente a posições longas e curtas.

• Lógica de Entrada de Negociação

Cada nova barra avalia primeiro os limites de risco, depois a sincronização Viés/Z-Score, depois as condições AMP, depois o filtro de sessão e a contagem de posições. Um sinal deve ser recém-acionado — a condição deve ter sido falsa na barra anterior e verdadeira na barra atual. Alinhamento parcial em qualquer etapa não gera negociação.

• Dimensionamento de Volume

Tamanho Fixo de Lote usa um lote constante para cada negociação independentemente do tamanho da conta — simples e previsível.

Risco % do Patrimônio dimensiona cada negociação para que um hit completo do Stop Loss custe exatamente a porcentagem configurada do patrimônio atual. O tamanho da posição aumenta conforme a conta cresce e diminui conforme encolhe.

• Escalonamento de Drawdown

Disponível no modo % do Patrimônio. Quando a conta sofre drawdown a partir do seu pico, os tamanhos de lote são reduzidos proporcionalmente entre dois limites configuráveis — um nível inicial onde o escalonamento começa e um nível mínimo onde o fator mínimo se aplica. O bot nunca para de negociar; o dimensionamento simplesmente se comprime até um piso (ex.: 25% do normal) e se recupera conforme a conta melhora. O pico usa apenas o saldo realizado, então lucros flutuantes abertos não o inflacionam.

• Outros Controles de Negociação

Stop Loss e Take Profit são definidos em pips e aplicam-se a todas as negociações em todos os tipos de sinal.

Múltiplas Posições podem ser habilitadas por direção, com um limite configurável. Posições de diferentes tipos de sinal possuem etiquetas independentes.

Fechar Oposto no Sinal fecha todas as posições na direção oposta antes de abrir uma nova, garantindo compromisso de direção única a qualquer momento.

Filtro de Sessão restringe entradas a uma janela horária configurável com suporte a deslocamento GMT. Sessões que cruzam a meia-noite funcionam corretamente. Toda análise continua fora da sessão — apenas a etapa final de execução é limitada.

• Limites de Risco — Suporte para Conta Proprietária & Financiada

Cada limite pode ser ativado ou desativado independentemente. Todos os três são avaliados em cada barra fechada antes de qualquer lógica de entrada ser executada, e atualizam o painel do gráfico em tempo real.

Perda Diária Máxima (1%–10%) bloqueia negociações pelo resto do dia do calendário CE(S)T uma vez que o drawdown diário atinge o limite. O orçamento de perda é um valor monetário fixo — calculado como a porcentagem configurada do saldo inicial da conta — subtraído do saldo de abertura de cada dia. Isso corresponde à forma como as principais firmas proprietárias definem a regra: o orçamento permanece constante independentemente do crescimento da conta. Quando ultrapassado, todas as posições abertas são fechadas e as entradas são bloqueadas até o reset da meia-noite CE(S)T. No reset, o saldo de abertura do novo dia é registrado e a flag de violação é limpa. Alcançar este limite é tratado como uma passagem válida de otimização — o dia foi corretamente restringido, a conta não foi reprovada.

Perda Máxima (5%–50%) é o stop-loss a nível de conta. O patrimônio não deve cair abaixo da porcentagem configurada do saldo inicial em nenhum momento. Quando ultrapassado, todas as posições são fechadas e nenhuma nova entrada é feita. Violações intra-barra — onde um Stop Loss dispara no meio da barra e o patrimônio cai abaixo do piso antes do fechamento da barra — são capturadas durante a otimização usando a própria figura de drawdown máximo da plataforma, não apenas o patrimônio no fechamento da barra. Qualquer passagem onde o drawdown máximo registrado atinja ou exceda este limite recebe uma pontuação de fitness de −1 e é excluída dos resultados de otimização.

Lucro Máximo (5%–20%) trava um resultado concluído. Quando o patrimônio atinge a meta, todas as posições são fechadas e nenhuma nova entrada é feita. Isso se aplica em todos os modos — ao vivo, demo, backtest e otimização — e evita a devolução dos ganhos após o objetivo do desafio ser alcançado. Alcançar este limite é uma passagem válida de otimização.

• Otimização

O bot utiliza uma função de fitness personalizada. Passagens que ultrapassam a Perda Máxima são excluídas. Todas as outras passagens são classificadas pelo lucro líquido. Isso significa que a grade de otimização exibe apenas combinações de parâmetros que teriam negociado dentro dos limites do desafio — configurações que foram lucrativas sem violar o stop-loss da conta, independentemente de terem atingido um limite diário no caminho.