Chiến lược Gap-and-Go (2019-2025)

Liên kết EMA tùy chỉnh: https://ctrader.com/products/1130?u=souhailchabat

Thuật toán giao dịch hệ thống chất lượng tổ chức nhắm vào các mẫu tiếp tục khoảng trống NAS100 trong Giờ Giao Dịch Thường Lệ. Nhận dạng mẫu ba thanh nâng cao với quản lý lệnh thông minh.

Hiệu suất (2019-2025):

• Tổng lợi nhuận 1.155,8%
• Tỷ lệ thắng 53,4% trên 1.495 giao dịch
• CAGR 48,8% trong 6,36 năm
• Tỷ lệ Sharpe 2,35 (cấp độ tổ chức ưu tú)
• Mức giảm tối đa 16,2%

Chỉ số rủi ro

• VaR hàng ngày (95%): -1,83%
• Tỷ lệ Sortino: 2,56
• Biến động hàng năm: 20,0%
• Hệ số lợi nhuận: 1,40
• Kỳ vọng giao dịch trung bình: $11,85

Điểm khác biệt chính

• Hiệu suất ưu tú: Top 1% các chiến lược động lượng hệ thống
• Rủi ro được kiểm soát: Mức giảm tối đa 16,2% so với 30-50% điển hình của các chiến lược lợi nhuận cao
• Ý nghĩa thống kê: Hơn 1.495 giao dịch chứng minh lợi thế nhất quán
• Không phụ thuộc vào chế độ thị trường: Hiệu suất mạnh mẽ qua biến động năm 2020, thị trường gấu 2022 và điều kiện bình thường

Vượt qua các chuẩn mực hàng đầu của quỹ phòng hộ bao gồm Renaissance Medallion (CAGR 35-40%).

QUAN TRỌNG: Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Lợi nhuận lịch sử từ 2019-2025 không dự đoán lợi nhuận tương lai. Mọi giao dịch đều có rủi ro mất mát đáng kể. Điều kiện thị trường có thể thay đổi đáng kể. Chiến lược chỉ phù hợp với nhà đầu tư hiểu rủi ro giao dịch hệ thống và có khả năng chịu được tổn thất tiềm năng.