Năm bản sao đầu tiên sẽ được bán với giá 44.

sau đó sẽ tăng lên đến 78. Phát triển vào tháng 12 năm 2025

1. Tóm tắt điều hành

Temporal Volatility Alpha là một thuật toán đảo chiều trung bình định lượng được thiết kế để nắm bắt các bất hợp lý ngắn hạn trong cặp EURUSD. Chiến lược hoạt động dựa trên giả thuyết cốt lõi rằng các sai lệch giá vượt quá các chuẩn mực thống kê (được định nghĩa bởi các bao bọc biến động) tạo ra các cơ hội đảo chiều có xác suất cao, với điều kiện chúng xảy ra trong các khoảng thời gian thanh khoản cao cụ thể.

2. Logic vận hành & Phương pháp luận

Thuật toán sử dụng một quy trình lọc đa lớp để tách biệt các điểm vào chất lượng cao:

• Khóa thời gian (Bộ lọc thời gian): Giao dịch chỉ giới hạn trong các khoảng thời gian trùng lặp thị trường có khối lượng lớn (ví dụ: phiên London/New York). Việc "phân đoạn thời gian" này loại bỏ nhiễu thanh khoản thấp và sự giãn nở spread không thể đoán trước trong giờ ngoài phiên.
• Đảo chiều biến động: Các điểm vào được kích hoạt dựa trên các cực đoan độ lệch chuẩn (Dải Bollinger 24 kỳ, 2 độ lệch). Hệ thống xác định các điều kiện mua quá mức/bán quá mức nơi giá có khả năng đảo chiều về trung bình theo thống kê.
• Xác nhận động lượng: Bộ lọc RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) ngăn chặn giao dịch ngược xu hướng đẩy mạnh mạnh mẽ, đảm bảo các điểm vào chỉ được thực hiện khi động lượng đang suy yếu.

3. Kiến trúc quản lý rủi ro

Hệ thống ưu tiên bảo toàn vốn thông qua một khung rủi ro nghiêm ngặt:

• Kỳ vọng tích cực: Chiến lược sử dụng Tỷ lệ Rủi ro - Lợi nhuận cố định 1:2 (Dừng lỗ: ~25 pips / Chốt lời: ~50 pips). Điều này đảm bảo thuật toán vẫn có lợi nhuận ngay cả với tỷ lệ thắng thấp đến 35%.
• Phòng thủ giao dịch chủ động: Một Dừng lỗ theo dõi điều chỉnh theo biến động được kích hoạt ngay khi vị thế di chuyển 9 pips vào lợi nhuận. Cơ chế "Phòng thủ hòa vốn" này nhanh chóng loại bỏ rủi ro, bảo vệ các giao dịch "miễn phí" và bảo vệ vốn nổi.

4. Chỉ số hiệu suất (Giai đoạn thử thách)

Trong giai đoạn đánh giá kéo dài 7 tháng, chiến lược đã thể hiện sự vững chắc thống kê xuất sắc:

• Lợi tức ròng (Net ROI): Chiến lược đạt được tổng Lợi tức ròng 73%, vượt trội đáng kể so với các mục tiêu lợi nhuận tiêu chuẩn yêu cầu để được cấp vốn.
• Hệ số lợi nhuận (Profit Factor): Thuật toán duy trì Hệ số lợi nhuận cao 3, cho thấy với mỗi $1 rủi ro thực tế, hệ thống tạo ra $4 lợi nhuận gộp.
• Tỷ lệ thắng & Tính nhất quán: Hệ thống duy trì Tỷ lệ thắng 69% (56 giao dịch thắng trên tổng 81). Khi kết hợp với tỷ lệ Rủi ro - Lợi nhuận cố định 1:2 của chiến lược, tỷ lệ thắng cao này tạo ra đường cong vốn ổn định và parabol với sự trì trệ tối thiểu.

5. Tỷ lệ rủi ro nâng cao

• Tỷ lệ Sharpe (> 3): Chỉ ra lợi nhuận điều chỉnh rủi ro "Xuất sắc", xác nhận chiến lược tạo ra lợi nhuận cao với biến động cực kỳ thấp.
• Tỷ lệ Calmar (> 5): Với tốc độ hàng năm khoảng ~120% và mức giảm tối đa ước tính dưới 5%, tỷ lệ này chứng minh chiến lược có khả năng chống chịu cao với các khoản lỗ sâu.
• Tỷ lệ Sortino (> 4): Xác nhận rằng "biến động giảm" gần như không tồn tại; rủi ro chuỗi thua lỗ đáng kể về mặt thống kê là không đáng kể.

Chiến lược đã thành công vượt qua thử thách của công ty prop firm.