Это не просто ещё один робот RSI с случайными настройками и переобученными бэктестами.

При покупке этого cBot вы также получаете полный пакет аналитики, построенный на основе масштабного количественного тестирования. Более 1 миллиона комбинаций параметров протестировано на японских/Хейкен Аши/Ренко графиках

Как работает стратегия

Вход в лонг

• Сигнал на покупку возникает, когда RSI пересекает уровень вверх:
  (Пример: уровень RSI был 29. Теперь 31. Он пересекает уровень 30 вверх. Здесь cBot открывает лонг позицию)

Выход из лонга

• Тейк Профит (TP) — выход при обратном пересечении
  Выход при пересечении RSI вниз ниже уровня TP. Пример: уровень RSI был 71. Теперь 69. Он пересекает уровень 70 вниз. Здесь cBot закрывает лонг позицию.

• Защитный выход — выход при обратном пересечении (только если сделка в прибыли)
  Выход при пересечении RSI вниз ниже уровня защиты, но только если позиция в данный момент прибыльна. Пример: уровень RSI вырос с 30 (уровень входа) до 60. После этого уровень RSI начал снижаться и достиг уровня 50. Если позиция прибыльна, сделка закроется.

• Стоп Лосс (SL) — стоп по уровню RSI (пересечение не требуется)
  Выход немедленно, если уровень RSI достигает SL. Пример: вход в лонг на уровне RSI 30, SL равен 25. Когда RSI достигает 25, лонг позиция закрывается.

Обратное для короткой позиции

Управление позицией

• Робот удерживает только одну позицию одновременно по каждому символу.

Время сигнала

• Сигналы оцениваются только после закрытия бара.
• Если появляется сигнал, вход выполняется на открытии следующего бара (без угадывания внутри бара, что позволяет корректно оценить стратегию).

Как я проверяю настройки

Я не «выбираю параметры на глаз» или просто случайные значения. Я тестирую большие пространства параметров с помощью генетического алгоритма (GA):

• Тысячи комбинаций параметров оцениваются автоматически
• Отбор сохраняет разнообразие, а не только лучших исполнителей (чтобы снизить риск переоптимизации)
• Тестирование проводится на нескольких периодах, таймфреймах и типах графиков (Японские / Хейкен Аши / Ренко)

Это даёт большой набор данных результатов и помогает выявить стабильные области параметров, а не просто одну удачную конфигурацию. После первого прохода GA я запускаю второй этап оптимизации, сосредоточенный на самых стабильных и прибыльных областях параметров.

Метрики (краткий список)

В аналитике я отслеживаю, среди прочего:

• Чистая прибыль, Максимальная просадка
• Фактор прибыли, Процент побед, Ожидаемое значение
• Шарп, Сортино, Калмар
• MAE / MFE (экскурсии)

Мои результаты GA и бэктесты cTrader могут немного отличаться (и это нормально)

При сравнении моих результатов генетической оптимизации (GA) с бэктестом cTrader вы можете заметить небольшие различия в прибыли, цене входа/выхода или некоторых производных метриках.

Эти различия ожидаемы и обусловлены двумя контролируемыми факторами:

1) Принудительное закрытие позиции в конце теста (нет «открытых сделок»)

Мой GA движок всегда закрывает любую открытую позицию на последнем баре тестового окна. Это предотвращает «зависание» или плавающие позиции и делает результаты полностью реализованными и сопоставимыми между запусками.

В cTrader, в зависимости от настроек, бэктест может:

• оставлять позицию открытой в конце, или
• закрывать её иначе (по времени/цене), или
• обрабатывать исполнение последнего бара с немного другой механикой.

Это само по себе может создать небольшое различие в итоговом капитале/прибыли.

2) Влияние спреда/проскальзывания во время всплесков волатильности

Реальные рынки (и реалистичные симуляции) могут показывать случайные всплески волатильности, при которых:

• спреды расширяются,
• увеличивается проскальзывание,
• цены исполнения немного отличаются.

Моя модель GA включает спред + опциональное проскальзывание + комиссию, и в редких сегментах с высокой волатильностью это может сдвигать цены исполнения на небольшую величину. Даже небольшой сдвиг цены может слегка изменить такие метрики, как чистая прибыль, просадка, фактор прибыли и другие

Несмотря на эти небольшие различия на уровне исполнения, поведение стратегии и результаты напрямую сопоставимы:

• входы/выходы следуют одной логике,
• сделки происходят в тех же зонах,
• и ключевые показатели эффективности остаются согласованными.

Если вы хотите:

• полный пакет аналитики (T + интерактивная панель),
• рекомендуемые настройки для вашего актива/таймфрейма,
• или индивидуальные исследования / разработку стратегии,

Свяжитесь со мной через ссылку в моём профиле, чтобы получить аналитику

Отказ от ответственности по рискам: Этот робот предназначен для образовательных и исследовательских целей. Торговля связана с риском, и прошлые результаты не гарантируют будущих.