ASRB – 自适应交易时段区间突破

ASRB 是一种 基于交易时段的突破策略，旨在仅在有效的积累期后交易 市场扩张阶段。
交易仅在 经过筛选的高质量区间上执行，且仅当 趋势和波动性条件支持参与时才进行。

市场逻辑

• 市场阶段： 积累 → 扩张 → 再平衡
• ASRB 仅在 扩张阶段运行
• 突破仅取自 经过验证的交易时段区间，而非原始的交易时段高点/低点

交易时段区间构建

• 参考交易时段： 亚洲时段
• 时间窗口： 00:00 – 06:00 UTC
• 区间计算时间框架： M15

计算值：

• 交易时段高点
• 交易时段低点
• 交易时段区间 = 高点 − 低点

仅适用于小数点后有4位数字的货币对，如 EURUSD。

筛选器 1 – 区间质量筛选器

目的：消除低质量噪音和滞后走势。

• 波动性参考： H1 上的 ATR(14)
• 有效区间条件：

0.5 × ATR(H1) ≤ 交易时段区间 ≤ 2 × ATR(H1)

您可以使用“交易时段管理”组中的参数修改这些阈值。

• 低于下限 → 积累不足（噪音）
• 高于上限 → 走势可能已耗尽

区间外不允许交易。

筛选器 2 – 趋势确认（多时间框架）

目的：确保与更高时间框架结构的方向一致性。

• 时间框架： H1
• 指标：
• • EMA 50
  • EMA 200

方向规则：

• 仅做多，条件是：
• • EMA50 > EMA200
  • 价格 > EMA50
• 仅做空，条件是：
• • EMA50 < EMA200
  • 价格 < EMA50

该策略 仅单方向交易，不进行对冲。

筛选器 3 – 波动性扩张确认

目的：避免假突破和低参与度的走势。

• 指标： M15 上的 ATR(14)
• 条件：

当前 ATR(M15) > 最近 20 根 K 线的平均 ATR(M15)

如果波动性未扩张，则忽略突破信号。

交易激活窗口

• 仅允许在以下时间段交易：

07:00 – 11:00 UTC

该时间窗口涵盖 伦敦时段及伦敦-纽约早期重叠，此时突破更具延续性。

入场逻辑

多头设置

• M15 K 线 收盘价高于交易时段高点
• 突破 K 线要求：
• • 实体 ≥ K 线区间的 60%
  • 收盘价高于该水平（非仅影线突破）

空头设置

• 对称条件：
• • M15 收盘价低于交易时段低点
  • 相同的 K 线结构和筛选条件

该策略仅执行 首次突破。
不允许续仓或重新入场交易。

风险管理

止损

• 结构性止损：

止损 = 0.5 × 交易时段区间

止盈

基于风险：

• • TP1 = 1R（部分平仓，50%）
  • TP2 = 2R（全部平仓）

保本逻辑

• 当价格达到 +1R （50%部分平仓）
• 止损移至 入场价
  
  使用“部分平仓 + 保本”参数来启用或禁用此设置。

保护筛选器

满足以下条件时不执行交易：

• 点差 > 1.5
• 当天已执行过一次交易

该策略执行 严格的交易频率控制，避免过度交易。

主要特点

• 单次入场突破逻辑
• 多时间框架上下文筛选
• 波动性确认的执行
• 无网格，无马丁格尔，无均值回归
• 在低质量市场条件下故意保持不活跃

由 AlgoBuilderX 开发。

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此示例用于演示 AlgoBuilderX 功能，并作为构建自定义策略的起点。
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