用于M5上US30的多模块自动执行框架

它将两个内部策略结合在一个实例中：

1. LONDON

一个伦敦区间突破模块，使用马德里交易时段时间、突破缓冲验证、点差控制、每月方向性风险分配、基于日期的风险乘数，以及用于卖出侧过滤的纽约开盘保护规则。

2. RRL

一个独立的区间与突破执行模块，具有独立的买入和卖出交易时段范围、专用交易窗口、每月方向性风险表、工作日乘数、周五中性/延迟处理，以及选择性低风险确认层。

保护层包括：

- 硬性最大回撤控制

- 硬性最大每日亏损控制

- 在纽约交易时段结束前强制平仓

- 阻止的日历日

- 基于事件的NewsGuard Lite阻断

- 用于低风险条件的ATR和成交量验证

- 基于回撤的风险调整

性能和结果解读

该系统显示的历史结果基于2020年01月01日至2025年12月31日的6年回测，应在动态资本分配的背景下进行解读。

该策略使用基于复利的风险模型，意味着随着账户权益的变化，仓位大小可以增加或减少。

此外，系统不会永远应用相同的静态风险水平。风险分配通过其内部配置框架按周期重新校准，包括每月方向性设置、工作日权重和基于回撤的调整逻辑。

因此，历史收益不是基于固定手数模型。它们反映了一个结构化的资本进展模型，其中风险敞口根据该阶段激活的内部风险规则定期更新和调整。

为透明起见：

- 显示的结果来自6年的历史回测

- 绩效基于复利，而非固定手数

- 在有利时期，风险敞口可以增加

- 在回撤阶段，风险敞口可以减少

- 报告的结果反映了执行逻辑和动态风险管理

此cBot适用于希望获得结构化执行逻辑、可配置内部控制以及更强风险控制重点的交易者。