🤖 AI 回归区 — 知道何时交易和何时停止的 cBot

📊 什么是 AI 回归区？

AI 回归区是一种下一代自动交易系统。它结合了线性回归的力量和内置的人工智能，实时分类市场。这个机器人不仅仅寻找入场点：它首先分析市场条件是否有利，然后决定是否以及如何交易。

核心策略是均值回归：机器人计算每日收盘价的均衡线，并围绕它构建动态入场区。当价格远离均值时，它进入仓位，预期价格回归。但与经典均值回归机器人不同，AI 回归区有“头脑”：它能识别市场趋势，并且不会逆势开仓。

🧠 让差异化的智能

大多数均值回归机器人亏损是因为它们在任何条件下盲目交易。AI 回归区通过五层智能协同工作解决了这个问题。

🔍 AI 体制过滤器 — 最重要的模块。通过分析 ADX 和回归斜率自动将市场分类为震荡、趋势或波动。在趋势市场中阻止可能亏损的入场。在波动市场中完全停止。仅在条件有利于策略时操作。可选连接外部 AI 服务器进行高级机器学习分类。

💰 智能仓位大小 — 忘掉固定手数。AI 回归区根据您的权益和当前波动自动计算仓位大小。无论市场平静还是爆发，您每笔交易始终承担相同比例的风险。回撤变得可预测且可控。

📈 自适应波动率 — 入场区、止损和止盈自动根据14天的平均或中位 ATR 适应真实市场波动。避免了波动市场中止损过紧或平静市场中止损过宽。所有参数自动校准。

🔎 多时间框架确认 — 每次入场前，机器人检查 H4 的 RSI 以确认时机。只有当 H4 确认超卖时才执行买入，确认超买时才执行卖出。大幅减少过早入场。

🤖 外部 AI 集成 — 面向高级交易者：连接机器学习体制分类服务器。机器人发送市场数据，接收分类结果并用于过滤交易。完全可选：机器人无需此功能即可完美运行。

🛡️ 360° 资金保护

AI 回归区不仅在入场时智能，而且在保护资金方面无情。

⛔ 最大每日亏损百分比 — 达到阈值后，机器人停止交易直到第二天。⛔ 初始权益最大总亏损 — 保护累计回撤。⛔ 峰值权益最大回撤 — 如果权益从高点下跌过多，全部锁定。⛔ 连续止损锁定 — 连续3次止损（可配置）后机器人停止交易。无情绪波动。🔒 自动保本 — 当仓位盈利时，止损移至入场价。📉 跟踪止损 — 跟随价格保护利润，同时允许交易继续。📶 保护性金字塔加仓 — 仅当首仓盈利且止损已移至保本时才加仓。

⚙️ 完整参数指南

🏷️ 01) 基础 — 核心设置

📌 标签 — 分配给该机器人打开的每个仓位的唯一标记。如果在同一品种上运行多个实例，请使用不同标签以区分。默认：RegOscZones。

📌 交易启用 — 全局开关。设置为 false 时，机器人继续计算水平、管理跟踪止损和监控风险，但不打开新仓位。适用于重大新闻事件期间。默认：true。

📌 入场模式 — 定义机器人如何入场交易。三种选项。ZoneEntry 在价格触及买入或卖出区时开仓。RegressionCrossClose 需要回归线的完整日线收盘穿越。CrossCloseWithZoneFilter 结合两者：穿越收盘信号且价格必须在区间内。CrossCloseWithZoneFilter 最保守且推荐。默认：RegressionCrossClose。

📌 仓位大小模式 — 选择仓位体积的计算方式。FixedLots 使用您设置的静态手数。RiskPercent 根据权益×风险%除以止损点数×每手点值自动计算手数。RiskPercent 强烈推荐用于专业风险管理。默认：RiskPercent。

📌 手数 — 仅当仓位大小模式设置为 FixedLots 时使用的固定手数。1 标准手等于 100,000 单位。 0.01 是 1,000 单位的微型手。默认： 0.01。

📌 每笔交易风险百分比 — 每笔交易风险的权益百分比。仅用于 RiskPercent 模式。机器人根据止损距离和账户权益自动调整手数。0.5-1% 保守，1-2% 适中，超过 2% 激进。默认：1.0%。

📌 最大手数上限 — 单笔交易的最大手数，无论风险计算如何。保护大型账户或非常紧止损下的超大仓位。默认：5.0。

📐 02) 回归 — 线性回归设置

📌 回归周期 — 用于计算线性回归的每日蜡烛数量（D1）。周期越长，线条越平滑，捕捉基础趋势。周期越短，反应越快但噪音更多。外汇主流推荐15-25，指数推荐30-50。默认：20天。

📌 预测柱数 — 将回归线向未来投射的天数。这会移动用于构建区间的参考点（LR 预测）。0 表示使用最后计算值，1 表示向前预测一天。超过3的值变得具有投机性。默认：1。

✋ 03) 入场逻辑 — 穿越和触碰设置

📌 触碰容差（点） — 回归线周围被视为“触碰”的范围。如果价格进入此距离内，则视为触碰。防止蜡烛错过线几点导致的假阴性。外汇主流3-7点，指数10-20点。默认：5。

📌 确认收盘（点） — 日线收盘必须超过回归线相反方向的最小距离以确认穿越。买入时收盘必须在回归线加此值以上。过滤犹豫蜡烛。值越高信号越少但更可靠。默认：10。

📌 需要开盘在对侧 — 启用时，日线开盘必须在回归线的交易方向相反侧。买入时开盘必须低于回归线。为完整穿越增加额外确认。默认：false。

🟩🟥 04) 区间 — 振荡和交易区间

📌 振荡回溯 — 用于计算振荡值（ATR、区间等）的日线数量。回溯越长，值越稳定，但对近期波动变化反应越慢。稳定性用10-20，反应性用5-7。默认：14天。

📌 振荡模式 — 振荡（基础波动率测量）的计算方式。五种选项。RangeHighLow 取回溯期内最高-最低最大区间。TrueRange 取最大真实区间。MaxDeviationFromRegression 测量收盘价偏离回归线的最大偏差。ATR_Average 计算回溯期内平均真实区间，推荐用于稳定性。ATR_Median 使用中位真实区间，对异常日最稳健。默认：ATR_Average。

📌 外部乘数 — 对称模式下区间外缘的乘数。买入区间从回归线减去振荡×外部乘数到回归线减去振荡×内部乘数。值越高区间越宽，入场需更大波动。典型值0.8-1.2。默认：1.0。

📌 内部乘数 — 对称模式下区间内缘的乘数。定义区间最靠近回归线的边界。值越低区间越宽，值越高区间越窄。默认： 0.25。

📌 启用非对称区间 — 启用时，允许买入区间和卖出区间使用不同乘数。适用于有方向偏斜的品种，如倾向上涨的股票指数。仅在统计分析后启用。默认：false。

📌 买入区间外部/内部乘数 — 仅买入区间的特定乘数。非对称区间启用时生效。对看涨品种收紧买入区间。默认：1.0 / 0.25。

📌 卖出区间外部/内部乘数 — 仅卖出区间的特定乘数。非对称区间启用时生效。较宽的卖出区间补偿看涨漂移。默认：1.1 / 0.25。

📌 允许超出外部 — 启用时，即使价格超出区间外缘（远离回归线），机器人也接受入场。禁用时，价格必须严格在内外边界之间。纯均值回归设为 false，捕捉极端波动设为 true。默认：false。

🌡️ 04B) 体制 — 市场体制过滤器

📌 启用体制过滤器 — 体制分类系统的主开关。禁用时，机器人像基本均值回归机器人一样在任何市场条件下操作。生产环境始终保持启用。它是防止趋势亏损的主要保护。默认：true。

📌 体制来源 — 体制分类的来源。Internal 使用机器人内部计算的 ADX 和回归斜率。AI_API 使用外部机器学习服务器结果。两者在 AI 服务器可用且置信度足够时使用 AI 服务器，否则回退到 Internal。默认：Internal。

📌 ADX 周期 — Wilder 平均方向指数的周期，基于 D1 数据。ADX 衡量趋势强度，不考虑方向。14 是行业标准。10 更灵敏。默认：14。

📌 ADX 趋势阈值 — 超过此值市场被分类为趋势。经典值范围20到30。ADX 达到25或更高表示趋势明确，均值回归风险大。外汇20-25，指数25-30。默认：25。

📌 ADX 震荡阈值 — 低于此值市场被分类为震荡，即无方向的噪音。低 ADX 结合低斜率表示无可交易结构。根据品种12-18。默认：15。

📌 斜率趋势阈值（点/天） — 用于将市场分类为趋势的回归斜率阈值。即使 ADX 低，强斜率也表示趋势。与 ADX 共同作为或条件。外汇主流2-4，指数或加密5-10。默认：3.0。

📌 趋势中阻止均值回归 — 启用时，当体制为趋势时阻止所有均值回归入场。这是关键保护：防止逆势开仓。生产环境切勿禁用。默认：true。

📌 震荡中阻止交易 — 启用时，当体制为震荡时阻止所有交易。无方向市场均值回归优势低且点差成本高。推荐启用。仅在极低点差品种禁用。默认：true。

🔎 04C) 多时间框架确认

📌 启用多时间框架确认 — 激活多时间框架过滤器。禁用时，入场仅依赖 D1 逻辑和体制。保持启用以减少错误信号。默认：true。

📌 多时间框架周期 — 确认 RSI 计算的时间框架。接受值：m1, m5, m15, m30, h1, h4, h8, h12, d1, w1。H4 在噪音和时机之间取得良好平衡，适合 D1 摆动交易。H1 用于更激进的剥头皮。默认：Hour4。

📌 多时间框架 RSI 周期 — 在多时间框架周期上计算的 RSI 周期。14 是 Wilder 标准。9-10 更灵敏。默认：14。

📌 多时间框架 RSI 超卖 — 低于此 RSI 阈值允许买入。均值回归时，我们希望在多时间框架 RSI 确认超卖时买入。值越高越宽松，允许更多交易。最大选择性为30，更多交易为45。默认：40。

📌 多时间框架 RSI 超买 — 高于此 RSI 阈值允许卖出。我们希望在 RSI 确认超买时卖出。值越低越宽松。推荐60-70，最大选择性70。默认：60。

📌 多时间框架结构回溯 — 用于高点和低点市场结构分析的多时间框架柱数。回溯分为两半，比较枢轴点。15-25 捕捉有意义结构。默认：20。

📌 需要结构确认 — 启用时，除了 RSI，还需要结构确认。买入时结构不能看跌（无低高点和低低点）。卖出时结构不能看涨。可显著减少交易数量。默认：false。

🤖 04D) AI — 人工智能集成

📌 启用 AI — 激活对 AI 端点的 HTTP 调用。为 false 时不发出网络请求，体制仅由内部 ADX 和斜率计算确定。机器人无需 AI 也能完全运行。默认：false。

📌 AI 端点 URL — 接收市场数据（POST）并返回包含体制、置信度和偏差的 JSON 响应的完整端点 URL。使用 cTrader 原生 Http API 和 AccessRights.None. 默认： http://127.0.0.1:8000/regime。

📌 AI 超时（毫秒） — 等待 HTTP 响应的最长时间。如果服务器未在此时间内响应，机器人忽略该周期的 AI 并使用内部回退。典型2000-5000，VPS 上1000。默认：3000。

📌 AI 刷新间隔（分钟） — 机器人查询 AI 端点的频率。由于体制基于 D1 变化缓慢，无需频繁更新。推荐30-120分钟。默认：60。

📌 AI 覆盖置信度阈值 — 接受 AI 分类的最低置信度。低于此阈值时，机器人使用内部计算的体制。防止不确定预测。 0.65-0.80 推荐。默认：0.7。

🚫 05) 限制 — 过滤器和操作限制

📌 交易买入 — 启用或禁用开多仓。用于在强方向偏斜品种上强制机器人仅单向操作。默认：true。

📌 交易卖出 — 启用或禁用开空仓。与交易买入互补。稳定牛市期间股指禁用。默认：true。

📌 最大仓位总数 — 同时打开的最大仓位数（多仓加空仓），针对该机器人实例和品种。保守为1-3，启用金字塔加仓为4-5。默认：2。

📌 最大多仓数 — 最大同时多仓数。包括基础仓位和任何加仓。无金字塔为1，启用为2-3。默认：1。

📌 最大空仓数 — 最大同时空仓数。逻辑同多仓。默认：1。

📌 每日最大交易数 — 每日新开仓最大次数。UTC午夜重置。防止波动时段过度交易。摆动交易2-4，激进日内5-10。默认：2。

📌 最大点差（点） — 开仓可接受的最大点差。当前点差超过此值时机器人不交易。防止滑点和流动性不足时段。EUR/USD 为1.5-2.5，异国交叉为3-5。默认：2.1。

📶 06) 金字塔加仓 — 盈利中加仓

📌 启用金字塔加仓 — 激活金字塔加仓系统。禁用时机器人仅开基础仓位。仅在日内跟随良好的品种上启用。默认：true。

📌 最大多仓加仓数 — 最大额外多仓数。2次加仓加1个基础仓最多3个多仓。保守为1-2，激进为3或更多。默认：2。

📌 最大空仓加仓数 — 空仓加仓数同上。默认：2。

📌 金字塔突破（点） — 价格必须向有利方向突破最后入场价至少这么多点以“激活”金字塔。确认交易有效后加仓。外汇20-40，指数50-80。默认：30。

📌 金字塔回撤（点） — 突破后，价格必须从峰值或谷值回撤这么多点以触发加仓。回撤是续航的最佳入场点。突破值的一半是良好起点。默认：15。

📌 金字塔最小利润（点） — 基础仓位必须盈利至少这么多点后才激活加仓。防止过早加仓。生产环境切勿设为0。默认：10。

📌 金字塔要求止损 — 基础仓位必须设置止损才能允许加仓。无止损风险不确定，加仓不明智。始终保持 true。默认：true。

📌 金字塔要求止损保本或更好 — 基础仓位止损必须在保本（入场价）或更好位置。确保基础仓位本质上“免费”后再加仓。始终保持 true。默认：true。

📌 金字塔最小锁定利润（点） — 基础仓位止损锁定的最小盈利点数。例如5点时，止损至少在入场价加5点。比简单保本更严格。推荐0-10。默认：0。

🎯 07) 止损 — 止损和止盈

📌 止损模式 — 定义止损和止盈的计算方式。三种选项。None 表示无止损或止盈，非常危险。FixedPips 使用分别为多空设置的静态点数。OscMultiplier 根据当前振荡值的倍数计算止损和止盈，自动适应波动。强烈推荐 OscMultiplier。默认：OscMultiplier。

📌 多仓止损/止盈（点） — 多仓固定止损和止盈点数。仅 FixedPips 模式使用。设为0禁用该级别。止盈/止损比至少保持1.5。默认：200 / 300。

📌 空仓止损/止盈（点） — 空仓固定止损和止盈点数。允许多空不对称。默认：200 / 300。

📌 多仓止损乘数（x 振荡） — 多仓止损的振荡乘数。止损点数等于振荡×乘数除以点大小。振荡100点，乘数1.0，止损100点。标准0.8-1.2，低于0.5紧，超过1.5宽。默认：1.0。

📌 多仓止盈乘数（x 振荡） — 多仓止盈乘数。止盈/止损比等于止盈乘数除以止损乘数。默认1.5和1.0时，奖励风险比为1.5:1。止盈乘数应高于止损乘数。默认：1.5。

📌 空仓止损乘数（x 振荡） — 空仓止损的振荡乘数。可与多仓不同以补偿市场不对称。默认：1.0。

📌 空仓止盈乘数（x 振荡） — 空仓止盈乘数。设为0表示无止盈，由跟踪止损管理退出。推荐1.5-2.0，启用跟踪时可为0。默认：1.5。

🔒 08) 保本 — 移动止损至入场价

📌 启用多仓保本 — 激活多仓自动保本。生产环境始终保持 true。默认：true。

📌 多仓保本触发（点） — 多仓止损移动至保本前必须达到的盈利点数。过低会因噪音触发过早止损，过高会延迟保护。外汇20-40，指数40-80。默认：30。

📌 多仓保本偏移（点） — 移动止损至保本时加到入场价的点数。覆盖点差和手续费。偏移2时止损移至入场价加2点，保证触发时小幅盈利。外汇1-3，指数3-5。默认：2。

📌 启用空仓保本 — 同多仓保本，但针对空仓。始终保持 true。默认：true。

📌 空仓保本触发（点） — 空仓保本触发点数。与多仓相同标准。默认：30。

📌 空仓保本偏移（点） — 空仓保本偏移。止损移至入场价减去偏移。默认：2。

📉 09) 跟踪止损

📌 启用多仓跟踪止损 — 激活多仓跟踪止损。若想捕捉延续行情，务必启用。默认：true。

📌 多仓跟踪触发（点） — 激活跟踪止损的盈利点数。应大于或等于保本触发点数以避免冲突。默认：40。

📌 多仓跟踪距离（点） — 当前价格与跟踪止损的距离。止损位于买价减去距离。距离越紧保护利润越多，但风险过早止损。外汇15-30，指数30-60。默认：25。

📌 多仓跟踪步长（点） — 每次更新止损的最小移动距离。防止频繁微调。只有新止损位置比当前高至少步长点数时才移动。典型1-3，连续更新为0。默认：2。

📌 启用空仓跟踪止损 — 空仓跟踪止损。默认：true。

📌 空仓跟踪触发（点） — 空仓跟踪触发点数。默认：40。

📌 空仓跟踪距离（点） — 空仓跟踪距离。止损位于卖价加上距离。默认：25。

📌 空仓跟踪步长（点） — 空仓跟踪最小步长。默认：2。

⛔ 10) 风险 — 风险控制

📌 启用风险控制 — 启用所有风险保护。禁用时不应用自动限制，但单独止损仍有效。生产环境切勿禁用。默认：true。

📌 最大每日亏损百分比 — 以当日开始权益百分比计的最大每日亏损。亏损达到此阈值时，机器人停止交易直到第二天。保守3-5%，适中5-8%。默认：5%。

📌 最大总亏损百分比 — 以机器人启动时初始权益百分比计的最大总亏损。保护累计回撤。推荐8-15%，超过20%恢复困难。默认：10%。

📌 最大权益回撤百分比（相对于峰值） — 机器人运行期间权益从历史最高点下跌的最大百分比，达到则锁定交易。即使权益曾增长也能捕捉亏损。推荐8-15%。默认：10%。

📌 风险违规动作 — 达到风险限制时的动作。StopNewTrades 阻止新开仓但保留现有仓位。CloseAllAndStop 平仓所有仓位并阻止新开仓。CloseAllAndStop 提供最大保护。默认：CloseAllAndStop。

📌 风险锁定重置模式 — 风险锁定解除方式。Never 表示需手动重启才解除。NextDayDailyLossOnly 仅当因每日亏损限制导致锁定时，第二天解除。NextDayAnyBreach 不论原因，第二天解除。NextDayDailyLossOnly 是最佳折中。默认：NextDayDailyLossOnly。

📌 解锁时重置峰值权益 — 风险锁解除时，峰值权益重置为当前权益。防止旧峰值导致立即重新锁定。默认：true。

📌 启用止损连锁锁定 — 连续亏损止损达到配置次数后，交易锁定至第二天。防止连败和情绪失控。始终保持 true。默认：true。

📌 最大连续止损次数 — 触发锁定前的连续亏损止损次数。任何盈利交易后计数器重置。最大谨慎为2，更宽容为4。默认：3。

📌 将爆仓计为止损 — 启用时，爆仓（因保证金不足被经纪商强制平仓）也计入连续止损。始终保持 true。默认：true。

📌 止损锁定时平仓所有仓位 — 止损连锁锁定触发时，平掉所有剩余仓位。false 时，现有仓位保持止损和跟踪止损。默认：false。

📊 11) 图表 — 可视化显示

📌 绘制区间矩形 — 在图表上绘制半透明彩色矩形，表示买入区（绿色）和卖出区（红色）。帮助可视化机器人寻找入场点的位置。默认：true。

📌 区间矩形透明度 — 区间矩形的透明度。0 完全透明，255 不透明。40-80 适合大多数设置。默认：60。

📌 绘制体制标签 — 在图表左上角显示当前体制、ADX 值、斜率、多时间框架 RSI 标签。启用 AI 时还显示 AI 体制和置信度。默认：true。

🐛 12) 调试 — 诊断和日志记录

📌 启用调试 — 在 cTrader 日志中启用调试消息。false 时仅打印关键消息如执行和错误。测试时用 true，生产环境用 false 或等级1。默认：true。

📌 调试等级 — 冗长度。等级1仅显示重要事件如启动、停止、交易、风险锁。等级2添加过滤器、区间、阻止信号。等级3添加逐笔评估、每次区间检查、每次跟踪调整。默认：2。

📌 调试节流（秒） — 同类型调试消息的最小间隔。防止日志因每个tick重复消息而泛滥。0 禁用节流，打印所有。测试时10-30，生产环境60或更多。默认：10。

📌 重新计算时打印区间 — 启用时，每次重新计算日线数据时打印所有计算水平（LR、OSC、买卖区、ADX、斜率、体制、RSI）。验证计算用，生产环境设为 false。默认：true。

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✅ 技术规格

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⚠️ 免责声明

AI 回归区是一款自动交易工具。过去的表现不保证未来结果。建议至少用2-3年数据进行回测，并从模拟账户开始。上线前务必配置风险控制。交易涉及重大资本损失风险。