Angora 交易系统 — BB + RSI 区间网格 cBot

--------------------------------------------------

概述

Angora 交易系统是一个均值回归 cBot。它寻找价格拉伸至布林带边缘，同时 RSI 确认超买或超卖状态，并交易回归中间带的走势。ADX 指标决定市场是区间还是趋势，因此机器人仅在条件适合此方法时交易。基于 ATR 的可选网格可以在价格逆向首次入场时向篮子中添加仓位。每条腿共享一个篮子止损，该止损随每个订单发送给经纪商。

该机器人设计并测试于 BTCUSD、US30、XAUUSD、EURUSD、GBPUSD 和 USDJPY M15。它适用于任何品种和时间框架，但您应对每个工具进行回测并调整参数。

使用的指标

- 布林带：入场区域（上轨和下轨）及退出目标（中轨或对侧轨）。

- RSI（相对强弱指数）：确认入场和网格加仓的超买和超卖状态。

- ADX 及 +DI / -DI（方向移动系统）：识别市场状态（区间或趋势）及趋势方向，并触发趋势突破退出。

- ATR（平均真实波幅）：将所有参数按当前波动率缩放，包括网格间距、篮子止损距离、带宽过滤器、目标距离过滤器和点差过滤器。

所有信号仅使用已收盘的K线，因此不会重绘。

交易方式

1) 市场状态（ADX）

- ADX 低于“ADX 最大入场值”（默认25）= 区间。机器人双向交易带反转。

- ADX 在“ADX 最大入场值”和“趋势 ADX 最大值”（默认25-45）之间 = 趋势，如果趋势对齐模式开启。机器人仅在趋势方向交易回调：上涨趋势中（+DI > -DI）买入下轨，下跌趋势中（-DI > +DI）卖出上轨。

- ADX 高于“趋势 ADX 最大值”= 不新开仓（极端或抛物线行情）。

- 区间模式下，ADX 快速上升时跳过入场，因为可能新趋势正在形成。

2) 入场信号

- 再入场模式（默认）：前一根K线触及或收盘于带外，最后一根K线收盘回到带内。RSI 必须在最近两根K线之一超卖（买入）或超买（卖出）。

- 触及模式：K线触及带且满足 RSI 条件即可。

- 过滤器：最小布林带宽度（避免挤压和突破前状态）、最小目标距离（移动必须足够覆盖成本）、点差、交易时段和账户保护。

3) 网格（可选）

- 当价格逆向篮子移动“网格步长”×ATR时，机器人在相同方向加仓，最多加到“最大网格层数”。已平仓的腿也计入此限制。

- 加仓需 RSI 仍接近极端区且 ADX 低于网格限制。趋势模式下，DI 必须仍指向篮子方向。

- 所有腿共享一个篮子止损，置于最后可能的网格层之外。每个订单均发送止损，因此无仓位无止损。

- 利润保护激活时不再加仓。

4) 退出

- 目标：价格达到中轨（或对侧轨），且篮子利润至少为“目标时最小篮子利润”。

- 利润保护：保本锁定和跟踪利润底线（见下文）。

- 篮子最大亏损（以R计），加上经纪商端的篮子止损。

- 软时间退出（N根K线后在保本或更好时平仓）和硬时间退出（N根K线后强制平仓）。

- 趋势突破退出：当 ADX 超过阈值且 DI 反向篮子时，平掉亏损篮子。

什么是“R”？

机器人以 R 来衡量风险和利润：

- 1R（篮子）= 如果所有网格层被填满且篮子止损被触发时的总亏损金额。

- Rp（保护）= 第一条腿到篮子止损的风险。利润保护阈值默认使用 Rp，因此启用网格时更合理。关闭网格时，R 和 Rp 相同。

参数

[交易]

- 使用固定手数：开启 = 每条腿使用“每腿固定手数”。关闭 = 按“篮子风险百分比”计算仓位大小。

- 每腿固定手数（手）：固定手数开启时每条腿的手数。默认 0.01.

- 篮子风险百分比：如果所有网格层被填满且篮子止损被触发，损失的权益百分比（1R）。固定手数关闭时使用。默认 2。

- 每腿最大手数（手）：单条腿的最大手数限制。默认 1.0。

- 亏损冷却（K线）：亏损篮子后等待的K线数量。默认 4。

- 最大滑点（点）：大于0时，订单作为市场限价单发送，滑点限制为此值。0 = 普通市价单。

- 标签 / 自动标签后缀：仓位标签。启用后标签变为 Label_Symbol_Timeframe，多个实例可同时运行且互不干扰。

[布林带 & RSI]

- BB 周期 / BB 标准差 / BB 移动平均类型：布林带设置。默认 20 / 2.0 / 简单。

- RSI 周期：默认 14。

- RSI 超卖（买入）/ RSI 超买（卖出）：区间模式下的 RSI 阈值。默认 30 / 70。

[入场]

- 入场模式：再入场（默认）或触及。

- 最小带宽（xATR）：带宽必须至少相隔此ATR倍数。默认 2.0。

- 最小目标距离（xATR）：入场到目标的距离必须至少为此ATR倍数。默认 0.8。

- 允许买入 / 允许卖出：启用或禁用各方向。

[趋势模式]

- 使用趋势对齐模式：当 ADX 高于区间阈值时允许趋势方向的回调入场。默认开启。

- 趋势 ADX 最大值：超过此 ADX 值不新开仓。默认 45。

- 趋势最小 DI 差距：+DI 和 -DI 之间确认趋势方向所需的最小差值。默认 5。

- 趋势 RSI 超卖 / 超买：回调时更宽松的 RSI 阈值。默认 40 / 60。

- 趋势网格步长倍数：趋势篮子的网格步长乘数。默认 1.5。

- 趋势最大网格层数：趋势篮子的最大腿数。默认 3。

[ADX & ATR]

- ADX 周期：默认 14。

- ADX 最大入场值：区间/趋势阈值。默认 25。

- ADX 斜率回溯 / ADX 最大上升斜率：如果 ADX 在回溯期间上升超过此值，则跳过区间入场。默认 3 根K线 / 3.0（0 = 关闭）。

- ATR 周期：默认 14。

[网格]

- 使用网格：启用或禁用网格加仓。默认开启。

- 网格步长（xATR）：网格腿之间的逆向距离。默认 1.0。

- 最大网格层数：每个篮子的最大腿数，包括首次入场。默认 4。

- 网格手数倍数：每层的手数乘数。1.0 = 等手数（推荐）。超过1.3会触发马丁格尔警告。

- 止损缓冲（xATR）：篮子止损距离最后网格层的距离。默认 1.5。

- 加仓需 RSI / 加仓 RSI 缓冲：仅当 RSI 在阈值加缓冲范围内时才加仓。默认开启 / 10。

- 网格最大 ADX：超过此 ADX 值不加仓（区间篮子）。默认 30。

- 网格最小加仓间隔（秒）：加仓尝试之间的最短时间。默认 60。

[退出]

- 退出目标：中轨（默认）或对侧轨。

- 目标时最小篮子利润（R）：仅当篮子利润至少达到此值时才触发目标退出。默认 0.05.

- 篮子最大亏损（R）：达到此亏损时平掉篮子。默认 1.0（0 = 关闭）。

- 软时间退出（K线）：经过此数量的K线后，只要篮子达到保本或更好即平仓。默认 32。

- 硬时间退出（K线）：经过此数量的K线后强制平仓。默认 96。

- 使用趋势突破退出 / 趋势突破 ADX：当 ADX 达到此值且 DI 反向仓位时，平掉亏损篮子。默认开启 / 35。

[利润保护]

- 使用利润保护：默认开启。

- 保护 R 基础：第一条腿（默认，启用网格时推荐）或全篮子。

- 保本触发 / 保本锁定（R）：当峰值利润达到触发值时，锁定至少等于保本锁定的利润。默认 0.75 / 0.1。

- 跟踪开始 / 跟踪保持比例：峰值利润达到跟踪开始后，机器人保持此比例的峰值利润。底线仅上移。默认 2.0 / 0.5。

- 将经纪商止损移动到底线：将保护利润转换为价格，并将每条腿的止损移动至此，确保经纪商端也保护利润。默认开启。

- 使用部分止盈 / 部分止盈（R）/ 部分平仓比例：在达到指定利润时部分平仓。默认关闭。

- 固定止盈（R）：无视布林带，在固定利润时平掉整个篮子。0 = 关闭。

[市场过滤器]

- 最大点差（点）/ 最大点差（xATR）：点差过大时跳过入场和网格加仓。默认关闭 / 0.2 x ATR。

- 使用交易时段过滤器 / 交易时段开始 / 结束时间（UTC）：仅在指定时间内交易。默认关闭。

- 阻止周末入场 / 周五截止时间：可选周末保护。

[账户保护]

- 最大日亏损（权益百分比）/ 达到日亏损限制时平仓：停止当天剩余时间的新入场并可平掉持仓。默认 5% / 开启。

- 最大回撤（峰值权益百分比）/ 达到最大回撤时停止机器人：关闭所有仓位并可停止机器人。默认 20% / 开启。

- 每日最大交易次数：0 = 不限。

- 总风险上限（权益百分比）：对所有持仓到止损的总风险上限。默认 3%。按风险百分比计算仓位时始终应用。

- 固定模式下应用风险上限：固定手数开启时也应用上述上限。默认关闭。

[日志]

- 日志级别：静默、普通或详细。

- 打印 CSV 交易行：每个完成的篮子打印一行 CSV，便于分析。

重启安全与报告

- 重启或重新连接后，机器人通过仓位备注和交易历史重建开放篮子（方向、腿数、止损、已实现利润）。

- 机器人停止时打印统计摘要：交易次数、胜率、利润因子、平均盈亏、最大回撤和连败次数，以及按退出原因分组的结果（例如区间/目标，趋势/利润锁定）。

入门指南

1. 在您的品种和时间框架上使用默认参数进行回测，使用tick数据，周期至少3-6个月。

2. 查看日志中的“按原因统计”行，了解哪些退出方式盈利或亏损。

3. 保持网格保守：等手数（网格手数倍数=1.0）和3-4层。

4. 将每篮子风险（或固定手数）保持在正常交易不会触发日亏损保护的水平。

5. 在模拟账户上进行前向测试后再进行实盘交易。

风险声明

交易杠杆产品如差价合约和加密货币风险较高，可能不适合所有投资者。网格和均值策略在强趋势中可能加大亏损。历史表现（包括回测结果）不保证未来收益。请自行承担风险，仅使用您能承受损失的资金使用此 cBot。