Descripción
Esta estrategia fue diseñada por un estudiante universitario que estudia Tecnología Financiera, transformando la teoría académica del arbitraje estadístico en un bot de trading real y rentable.
El sistema aplica trading de pares entre oro (XAUUSD) y plata (XAGUSD), capitalizando su fuerte correlación y patrones de reversión a la media.
📊 Resultados del Backtest (capital inicial de 5,000 USD y backtest en los últimos tres años)
- Ganancia Neta: +439,768 USD
- Factor de Ganancia: 1.66
- Total de Operaciones: 1,298
- Operaciones Ganadoras: 801 (61.7%)
- Máximo de Victorias Consecutivas: 13
- Resultado Promedio por Operación: +338.80 USD
⚙️ Características Clave
- Arbitraje Estadístico: Operaciones de cobertura entre XAUUSD y XAGUSD
- Señales de Divergencia Z-Score: Detecta desviación del spread respecto al equilibrio
- Stop Dinámico y Take-Profit: Estrategia de salida ajustada a la volatilidad
- Filtros de Correlación y ATR: Opera solo en condiciones fuertes y líquidas
- Enfoque Neutral al Mercado: No sigue tendencias, no usa martingala ni grid
👨🎓 Sobre el Autor
Construido por un estudiante universitario de Tecnología Financiera, este bot es una implementación práctica de conceptos avanzados de finanzas cuantitativas.
Representa el puente entre la investigación académica y la ejecución en el mercado en vivo.
⚠️ Descargo de responsabilidad
- Capital mínimo recomendado: 2,800–5,000 USD
- Los resultados del backtest son históricos y no garantizan rendimiento futuro
- El bot no utiliza martingala ni grid — lógica puramente de reversión a la media
TODOS LOS PARÁMETROS ESTÁN OPTIMIZADOS.
Resumen
Backtested over three years with a starting capital of $5,000, the bot achieved a net profit of approximately $439,768, a profit factor of 1.66, and a win rate of 61.7% across 1,298 trades. The average trade result was $338.80, with a maximum of 13 consecutive winning trades. All parameters are optimized for performance. Recommended minimum capital ranges from $2,800 to $5,000. This bot represents a practical application of academic quantitative finance concepts to live market execution.
