الوصف
نظام تداول أنغورا — شبكة BB + RSI Range Grid cBot
--------------------------------------------------
نظرة عامة
نظام تداول أنغورا هو cBot يعتمد على الارتداد إلى المتوسط. يبحث عن السعر الممتد إلى حافة نطاق بولينجر بينما يؤكد مؤشر RSI حالة تشبع الشراء أو البيع، ويتداول الحركة عائدًا نحو النطاق الأوسط. يحدد مؤشر ADX ما إذا كان السوق يتراوح أو يتجه، لذا يتداول الروبوت فقط عندما تكون الظروف مناسبة لهذا النهج. يمكن لشبكة اختيارية تعتمد على ATR إضافة مراكز إلى السلة عندما يتحرك السعر عكس الدخول الأول. كل ساق تشترك في وقف خسارة واحد للسلة، يتم إرساله إلى الوسيط مع كل أمر.
تم تصميم الروبوت واختباره على BTCUSD، US30، XAUUSD، EURUSD، GBPUSD و USDJPY على إطار زمني M15. يعمل على أي رمز وإطار زمني، لكن يجب عليك اختبار الأداء وضبط المعلمات لكل أداة.
المؤشرات المستخدمة
- نطاقات بولينجر: مناطق الدخول (النطاق العلوي والسفلي) وهدف الخروج (النطاق الأوسط أو النطاق المقابل).
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يؤكد حالات تشبع الشراء والبيع للدخول وإضافات الشبكة.
- ADX مع +DI / -DI (نظام الحركة الاتجاهية): يحدد نظام السوق (تراوح أو اتجاه) واتجاه الاتجاه، ويشغل خروج كسر الاتجاه.
- ATR (المتوسط الحقيقي المدى): يضبط كل شيء حسب التقلب الحالي، بما في ذلك تباعد الشبكة، مسافة وقف السلة، فلتر عرض النطاق، فلتر مسافة الهدف وفلتر السبريد.
جميع الإشارات تستخدم الأشرطة المغلقة فقط، لذا فهي لا تعيد الرسم.
كيف يتداول
1) نظام السوق (ADX)
- ADX أقل من "ADX Max Entry" (الافتراضي 25) = نطاق. يتداول الروبوت انعكاسات النطاق في كلا الاتجاهين.
- ADX بين "ADX Max Entry" و "Trend ADX Max" (الافتراضي 25-45) = اتجاه، إذا كان وضع محاذاة الاتجاه مفعّل. يتداول الروبوت التراجعات في اتجاه الاتجاه فقط: يشتري من النطاق السفلي في اتجاه صعودي (+DI > -DI) ويبيع من النطاق العلوي في اتجاه هبوطي (-DI > +DI).
- ADX فوق "Trend ADX Max" = لا توجد إدخالات جديدة (حركة متطرفة أو بارابولية).
- في وضع النطاق، يتم تخطي الإدخالات أثناء ارتفاع ADX بسرعة، لأن اتجاهًا جديدًا قد يبدأ.
2) إشارة الدخول
- وضع إعادة الدخول (الافتراضي): الشمعة السابقة لمست أو أغلقت خارج النطاق، والشمعة الأخيرة أغلقت مرة أخرى داخله. يجب أن يكون RSI في حالة تشبع بيع (شراء) أو تشبع شراء (بيع) في إحدى الشمعتين الأخيرتين.
- وضع اللمس: شمعة تلمس النطاق بالإضافة إلى شرط RSI تكفي.
- الفلاتر: الحد الأدنى لعرض نطاق بولينجر (لتجنب الانضغاط وظروف ما قبل الاختراق)، الحد الأدنى للمسافة إلى الهدف (يجب أن تكون الحركة كبيرة بما يكفي لتغطية التكاليف)، السبريد، الجلسة وحراس الحساب.
3) الشبكة (اختياري)
- عندما يتحرك السعر عكس السلة بمقدار "خطوة الشبكة" × ATR، يضيف الروبوت ساقًا جديدة في نفس الاتجاه، حتى "أقصى مستويات الشبكة" من الأرجل إجمالاً. الأرجل المغلقة تُحتسب أيضًا ضمن هذا الحد.
- إضافة الشبكة تتطلب أن يكون RSI لا يزال قريبًا من المنطقة القصوى وأن يبقى ADX تحت حد الشبكة. في وضع الاتجاه، يجب أن يشير DI لا يزال في اتجاه السلة.
- جميع الأرجل تشترك في وقف خسارة واحد للسلة موضوع خلف آخر مستوى شبكة ممكن. يتم إرساله مع كل أمر، لذا لا توجد مركز مفتوح بدون وقف خسارة.
- لا تتم إضافات الشبكة بمجرد تفعيل حماية الربح.
4) الخروج
- الهدف: يصل السعر إلى النطاق الأوسط (أو النطاق المقابل) ويكون ربح السلة على الأقل "الحد الأدنى لربح السلة عند الهدف".
- حماية الربح: قفل نقطة التعادل وأرضية ربح متحركة (انظر أدناه).
- الحد الأقصى للخسارة في السلة (بالنسبة R)، بالإضافة إلى وقف خسارة السلة على جانب الوسيط.
- خروج زمني ناعم (إغلاق عند نقطة التعادل أو أفضل بعد N شمعات) وخروج زمني صلب (إغلاق بعد N شمعات).
- خروج كسر الاتجاه: يغلق سلة خاسرة عندما يرتفع ADX فوق العتبة ويتجه DI عكس السلة.
ما هو "R"؟
يقيس الروبوت المخاطرة والربح بوحدة R:
- 1R (السلة) = المبلغ الإجمالي المفقود إذا تم ملء جميع مستويات الشبكة وضرب وقف خسارة السلة.
- Rp (الحماية) = مخاطرة الساق الأولى حتى وقف خسارة السلة. تستخدم عتبات حماية الربح Rp بشكل افتراضي، لذا تبقى معقولة عند تفعيل الشبكة. مع إيقاف الشبكة، يكون R و Rp متساويين.
المعلمات
[التداول]
- استخدام حجم ثابت: تشغيل = كل ساق يستخدم "حجم ثابت لكل ساق". إيقاف = يتم حساب حجم المركز من "نسبة مخاطرة السلة".
- حجم ثابت لكل ساق (اللوت): حجم اللوت لكل ساق عند تشغيل الحجم الثابت. الافتراضي 0.01.
- نسبة مخاطرة السلة: نسبة من رأس المال المفقود إذا تم ملء كل مستوى شبكة وضرب وقف السلة (1R). تستخدم عند إيقاف الحجم الثابت. الافتراضي 2.
- الحد الأقصى للحجم لكل ساق (اللوت): حد أقصى لحجم أي ساق منفردة. الافتراضي 1.0.
- فترة تبريد الخسارة (الشموع): عدد الشموع للانتظار بعد سلة خاسرة. الافتراضي 4.
- أقصى انزلاق (النقاط): فوق 0، يتم إرسال الأوامر كأوامر سوق بنطاق مع حد الانزلاق هذا. 0 = أمر سوق عادي.
- تسمية / لاحقة التسمية التلقائية: تسمية المركز. مع تفعيل اللاحقة، تصبح التسمية Label_Symbol_Timeframe، بحيث يمكن تشغيل عدة نسخ دون تعارض.
[بولينجر و RSI]
- فترة BB / الانحراف المعياري BB / نوع MA BB: إعدادات نطاق بولينجر. الافتراضيات 20 / 2.0 / بسيط.
- فترة RSI: الافتراضي 14.
- RSI تشبع بيع (شراء) / RSI تشبع شراء (بيع): عتبات RSI في وضع النطاق. الافتراضيات 30 / 70.
[الدخول]
- وضع الدخول: إعادة الدخول (الافتراضي) أو اللمس.
- الحد الأدنى لعرض النطاق (xATR): يجب أن تكون النطاقات على الأقل هذه المسافة من ATR. الافتراضي 2.0.
- الحد الأدنى لمسافة الهدف (xATR): يجب أن تكون المسافة من الدخول إلى الهدف على الأقل هذه المسافة من ATR. الافتراضي 0.8.
- السماح بالشراء / السماح بالبيع: تفعيل أو تعطيل كل اتجاه.
[وضع الاتجاه]
- استخدام وضع محاذاة الاتجاه: يسمح بإدخالات تراجع في اتجاه الاتجاه عندما يكون ADX فوق عتبة النطاق. الافتراضي تشغيل.
- الحد الأقصى لـ ADX في الاتجاه: لا إدخالات جديدة فوق هذه القيمة لـ ADX. الافتراضي 45.
- الحد الأدنى لفارق DI في الاتجاه: الحد الأدنى للفارق بين +DI و -DI لتأكيد اتجاه الاتجاه. الافتراضي 5.
- RSI تشبع بيع / شراء في الاتجاه: عتبات RSI أرخى للتراجعات. الافتراضيات 40 / 60.
- مضاعف خطوة الشبكة في الاتجاه: يضاعف خطوة الشبكة لسلال الاتجاه. الافتراضي 1.5.
- الحد الأقصى لمستويات الشبكة في الاتجاه: أقصى عدد أرجل لسلة الاتجاه. الافتراضي 3.
[ADX و ATR]
- فترة ADX: الافتراضي 14.
- الحد الأقصى لإدخال ADX: عتبة النطاق / الاتجاه. الافتراضي 25.
- فترة ميل ADX / الحد الأقصى لميل ADX الصاعد: يتخطى إدخالات النطاق إذا ارتفع ADX أكثر من هذا المقدار خلال الفترة. الافتراضيات 3 شمعات / 3.0 (0 = إيقاف).
- فترة ATR: الافتراضي 14.
[الشبكة]
- استخدام الشبكة: تفعيل أو تعطيل إضافات الشبكة. الافتراضي تشغيل.
- خطوة الشبكة (xATR): المسافة العكسية بين أرجل الشبكة. الافتراضي 1.0.
- الحد الأقصى لمستويات الشبكة: أقصى عدد أرجل لكل سلة، بما في ذلك الدخول الأول. الافتراضي 4.
- مضاعف حجم الشبكة: مضاعف اللوت لكل مستوى. 1.0 = لوتات متساوية (موصى به). القيم فوق 1.3 تثير تحذير مارتينجال.
- مخزن وقف (xATR): مسافة وقف السلة خلف آخر مستوى شبكة. الافتراضي 1.5.
- إضافة الشبكة تتطلب RSI / مخزن RSI لإضافة الشبكة: تضاف ساق الشبكة فقط بينما يكون RSI ضمن العتبة بالإضافة إلى هذا المخزن. الافتراضيات تشغيل / 10.
- الحد الأقصى لـ ADX في الشبكة: لا إضافات شبكة فوق هذه القيمة لـ ADX (سلال النطاق). الافتراضي 30.
- الحد الأدنى لفاصل إضافة الشبكة (ثواني): الحد الأدنى للوقت بين محاولات الشبكة. الافتراضي 60.
[الخروج]
- هدف الخروج: النطاق الأوسط (الافتراضي) أو النطاق المقابل.
- الحد الأدنى لربح السلة عند الهدف (R): يتم تنفيذ الخروج الهدف فقط إذا كان ربح السلة على الأقل هذا القدر. الافتراضي 0.05.
- الحد الأقصى للخسارة في السلة (R): يغلق السلة عند هذه الخسارة. الافتراضي 1.0 (0 = إيقاف).
- خروج زمني ناعم (الشموع): بعد هذا العدد من الشموع، يغلق بمجرد أن تكون السلة عند نقطة التعادل أو أفضل. الافتراضي 32.
- خروج زمني صلب (الشموع): يغلق دائمًا بعد هذا العدد من الشموع. الافتراضي 96.
- استخدام خروج كسر الاتجاه / ADX كسر الاتجاه: يغلق سلة خاسرة عندما يصل ADX إلى هذا المستوى ويكون DI ضد المركز. الافتراضيات تشغيل / 35.
[حماية الربح]
- استخدام حماية الربح: الافتراضي تشغيل.
- قاعدة R للحماية: الساق الأولى (الافتراضي، موصى به مع الشبكة) أو السلة الكاملة.
- مشغل نقطة التعادل / قفل نقطة التعادل (R): بمجرد أن يصل الربح الأقصى إلى المشغل، يتم تأمين ربح أدنى يساوي القفل. الافتراضيات 0.75 / 0.1.
- بداية التتبع / نسبة الاحتفاظ بالتتبع: بمجرد أن يصل الربح الأقصى إلى بداية التتبع، يحتفظ الروبوت بهذه النسبة من الربح الأقصى. الأرضية تتحرك للأعلى فقط. الافتراضيات 2.0 / 0.5.
- نقل وقف الخسارة إلى الأرضية: يحول الربح المحمي إلى سعر وينقل وقف خسارة كل ساق هناك، بحيث يتم حماية الربح على جانب الوسيط أيضًا. الافتراضي تشغيل.
- استخدام جني أرباح جزئي / جني أرباح جزئي (R) / نسبة الإغلاق الجزئي: يغلق جزءًا من السلة عند ربح معين. الافتراضي إيقاف.
- جني أرباح ثابت (R): يغلق السلة كاملة عند ربح ثابت، بغض النظر عن النطاقات. 0 = إيقاف.
[فلاتر السوق]
- الحد الأقصى للسبريد (النقاط) / الحد الأقصى للسبريد (xATR): يتخطى الإدخالات وإضافات الشبكة عندما يكون السبريد واسعًا جدًا. الافتراضيات إيقاف / 0.2 × ATR.
- استخدام فلتر الجلسة / بداية الجلسة / ساعة النهاية (UTC): التداول فقط ضمن الساعات المحددة. الافتراضي إيقاف.
- حظر إدخالات عطلة نهاية الأسبوع / ساعة قطع الجمعة: حماية اختيارية لعطلة نهاية الأسبوع.
[حارس الحساب]
- الحد الأقصى للخسارة اليومية (% من رأس المال) / إغلاق المراكز عند الحد اليومي: يوقف الإدخالات الجديدة لبقية اليوم ويمكنه إغلاق المراكز المفتوحة. الافتراضيات 5% / تشغيل.
- الحد الأقصى للسحب (% من رأس المال الأعلى) / إيقاف الروبوت عند الحد الأقصى للسحب: يغلق كل شيء ويمكنه إيقاف الروبوت. الافتراضيات 20% / تشغيل.
- الحد الأقصى للصفقات في اليوم: 0 = غير محدود.
- الحد الأقصى للمخاطرة الإجمالية (% من رأس المال): حد أقصى للمخاطرة المفتوحة الكلية حتى وقف الخسارة. الافتراضي 3%. يُطبق دائمًا عند تحديد الحجم بنسبة المخاطرة.
- تطبيق حد المخاطرة في الوضع الثابت: يطبق أيضًا الحد أعلاه عند تشغيل الحجم الثابت. الافتراضي إيقاف.
[السجل]
- مستوى السجل: هادئ، عادي أو مفصل.
- طباعة خطوط تداول CSV: يطبع سطر CSV واحد لكل سلة مكتملة، لتحليل سهل.
السلامة وإعادة التشغيل والتقارير
- بعد إعادة التشغيل أو إعادة الاتصال، يعيد الروبوت بناء السلة المفتوحة (الاتجاه، الأرجل، الوقف، الربح المحقق) من تعليقات المراكز وتاريخ التداول.
- عند توقف الروبوت، يطبع ملخصًا إحصائيًا: الصفقات، معدل الفوز، عامل الربح، متوسط الربح والخسارة، أقصى سحب وسلسلة خسائر، بالإضافة إلى النتائج مجمعة حسب سبب الخروج (مثل النطاق/الهدف، الاتجاه/قفل الربح).
البدء
1. ابدأ باختبار خلفي على رمزك وإطارك الزمني باستخدام المعلمات الافتراضية، مستخدمًا بيانات التيك وفترة لا تقل عن 3-6 أشهر.
2. تحقق من خطوط "الإحصائيات حسب السبب" في السجل لمعرفة أي الخروج يحقق ربحًا أو خسارة.
3. اجعل الشبكة محافظة: لوتات متساوية (مضاعف حجم الشبكة = 1.0) و3-4 مستويات.
4. احتفظ بالمخاطرة لكل سلة (أو لوت ثابت) عند مستوى لا يصل فيه حارس الخسارة اليومية إلى حدوده بواسطة الصفقات العادية.
5. اختبر على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي.
تنبيه المخاطر
التداول في المنتجات ذات الرافعة المالية مثل العقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة يحمل مستوى عاليًا من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يمكن لاستراتيجيات الشبكة والمتوسط زيادة الخسائر خلال الاتجاهات القوية. الأداء السابق، بما في ذلك نتائج الاختبارات الخلفية، لا يضمن النتائج المستقبلية. استخدم هذا cBot على مسؤوليتك الخاصة وفقط برأس المال الذي يمكنك تحمل خسارته.
الملخص
The system supports an optional ATR-based grid that adds positions when the price moves against the initial entry, with all legs sharing a single basket stop loss sent to the broker. Exits include reaching target bands, profit protection via break-even locks and trailing stops, basket max loss limits, time-based exits, and trend-break exits triggered by ADX signals.
Designed and tested on multiple instruments including BTCUSD, US30, XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and USDJPY on the M15 timeframe, it is adaptable to other symbols and timeframes with parameter adjustments. Risk and profit are measured in "R" units, representing the basket risk. The bot includes configurable parameters for trading volume, grid settings, market filters, and risk management tools such as stop loss, take profit, trailing stop, break-even management, and daily loss guards. It supports market orders and reconstructs open positions after restarts for continuity.
مناقشة
تقييمات العملاء
الأسئلة الشائعة
المزيد من هذا المؤلف
السعر