1. VWAP Anclado Alto y Bajo

• Rastrea dos líneas VWAP ancladas separadas:
• • Ancla Alta → VWAP comenzando desde el punto más reciente de “ruptura alta”.
  • Ancla Baja → VWAP comenzando desde el punto más reciente de “ruptura baja”.
• Los anclajes se reinician cuando:
• • El precio supera el anclaje alto anterior (para el ancla alta) o cae por debajo del anclaje bajo anterior (para el ancla baja).
  • O después de un número establecido de sesiones (por ejemplo, 1 día) si SessionLimited está habilitado.
  • Opcionalmente, los reinicios solo ocurren durante horas de mercado especificadas.
• También puede mostrar una Línea Media = promedio del VWAP anclado alto y bajo.

2. Controles de Sesión y Horas de Mercado

• SessionLimited: Limita cuánto tiempo puede persistir un ancla a través de sesiones (días de trading).
• AnchorMaxSessions: Número máximo de sesiones antes del reinicio automático.
• MarketHoursOnly: Evita reinicios fuera de los horarios de inicio/fin elegidos (por ejemplo, RTH para acciones).
• ExchangeUtcOffsetHours: Ajusta los horarios de mercado a la bolsa que elijas.

3. VWAP Diario para los Últimos 3 Días

• Rastrea el VWAP diario para:
• • Día 1 (hoy)
  • Día 2 (ayer)
  • Día 3 (anteayer)
• Todos estos pueden mostrarse juntos para visualizar niveles VWAP a corto plazo.

4. TWAP (Precio Promedio Ponderado por Tiempo)

• Línea opcional que muestra TWAP basado en diferentes métodos de promedio móvil:
• • SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA o Regresión Lineal.
• Puede reiniciarse cada sesión (modo Sesión) o funcionar continuamente (modo Perpetuo).
• La longitud es ajustable y el tipo de precio fuente es seleccionable.

5. Salidas Visuales

• Dibuja líneas para:
• • VWAP Anclado Alto
  • VWAP Anclado Bajo
  • Línea Media Anclada
  • VWAP Día 1, 2, 3
  • TWAP
• También dibuja etiquetas en la última barra mostrando cuál línea es cuál.

6. Manejo de Volumen

• Usa volumen por ticks por defecto (estándar cTrader).
• Puede preferir volumen real si está disponible.

💡 En términos de trading:
Este indicador es principalmente para rastrear niveles VWAP anclados desde puntos clave de oscilación (máximos/mínimos recientes), mientras también mantiene el historial VWAP a corto plazo y opcionalmente superpone un TWAP. Está diseñado para traders que desean un seguimiento preciso del VWAP basado en sesiones con reglas de reinicio similares a la versión original de Pine, pero con mejoras para el control de horas de mercado y múltiples referencias VWAP/TWAP.

Si tienes alguna pregunta o encuentras algún problema, no dudes en contactarme. ¡Estoy feliz de ayudarte!

Descargo de responsabilidad:

Al usar mis algoritmos, reconoces que el trading implica riesgos inherentes y que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Es esencial que tengas una estrategia sólida de gestión de riesgos y, sobre todo, que mantengas disciplina en adherirte a los niveles de stop-loss. No gestionar el riesgo adecuadamente puede llevar a pérdidas significativas. No soy responsable de ningún resultado financiero derivado del uso de estos algoritmos. Opera con responsabilidad y siempre sigue prácticas adecuadas de gestión de riesgos.

¡Bendiciones! 🙌