Visão geral

PSRC Aurum AI é uma estrutura sistemática de momentum e rompimento desenvolvida para testes futuros no XAUUSD usando o gráfico de cinco minutos.

O indicador identifica velas de deslocamento baixista de alta qualidade e emite alertas unificados quando o momentum, a estrutura de timeframe superior, o viés direcional diário, as condições de execução e os controles de risco estão alinhados.

O modelo beta atual é apenas para posições vendidas. Você pode testar a funcionalidade completa do cbot acessando o código do Tradingview que possui a mesma funcionalidade, mas sem negociação automática.

A versão do Tradingview é gratuita em nosso site.

Lógica Principal

1. Detecção de Vela de Momentum

O indicador procura por velas M5 confirmadas exibindo deslocamento no estilo institucional.

Uma vela qualificadora deve demonstrar:

• Expansão de alcance relativa ao ATR.
• Forte dominância do corpo baixista.
• Fechamento próximo à mínima da vela.
• Pavio oposto limitado.
• Rompimento abaixo da estrutura recente de curto prazo.
• Condições aceitáveis de volume e volatilidade.

Os sinais são avaliados somente após o fechamento da vela. Sinais intrabar não são usados.

2. Alinhamento de Timeframe Superior

A configuração M5 deve estar alinhada com a estrutura de tendência H1 confirmada.

O modelo padrão considera:

• Preço relativo à EMA20 do H1.
• EMA20 do H1 relativa à EMA200.
• Confirmação opcional da inclinação da EMA do H1.
• Apenas dados confirmados de timeframe superior.

Este filtro tem a intenção de evitar entradas contra a estrutura direcional estabelecida.

3. Confirmação do Viés Diário

O modelo beta principal requer uma pontuação exata de Viés Diário PSRC de:

-3

Isso representa o máximo acordo baixista dentro do modelo de viés diário.

A pontuação pode incluir:

• Posicionamento na área de valor do dia anterior.
• Comportamento de varredura de liquidez.
• Alinhamento VWAP.
• Direção do delta de volume acumulado.
• Confirmação estrutural intradiária.

Pesquisas históricas mostraram que pontuações baixistas mais fracas de -1 e -2 não forneciam a mesma qualidade de continuação.

4. Monitoramento do Regime de Markov

O Filtro de Confiança do Regime de Markov estima se o estado atual do mercado diário mostrou persistência histórica suficiente.

Ele avalia:

• Razão de Eficiência de Kaufman.
• Classificação do regime BULL, BEAR ou CHOP.
• Probabilidades de transição de estado contínuas.
• Adequação mínima da amostra.
• Probabilidade de persistência do regime.

O modelo beta principal registra informações de Markov de forma diagnóstica, mas não as exige como condição rígida de entrada.

O modelo desafiador requer que a persistência de Markov seja aprovada.

5. Processo de Entrada

Um sinal de venda é gerado somente quando todas as condições necessárias são satisfeitas no fechamento da vela M5 confirmada.

O indicador então calcula:

• Preço de referência de entrada.
• Stop de proteção.
• Alvo de lucro parcial.
• Alvo final.
• Tamanho da posição.
• Equivalente em lotes do corretor.
• Identificadores de campanha e evento.

O modelo padrão de gerenciamento de trade usa:

• Lucro parcial em 1R.
• Alvo final em 2R.
• Proteção no ponto de equilíbrio após o alvo parcial.
• Período máximo rígido de manutenção.
• Controle de força-flat da sessão.

Alertas Unificados

O indicador usa um fluxo de alerta unificado para eventos operacionais.

Tipos de alerta incluem:

• Comando de entrada vendida.
• Evento de lucro parcial.
• Evento de alvo final.
• Evento de stop de proteção.
• Comando de saída do mercado.
• Diagnóstico de rejeição de configuração.
• Sinal de vida da conexão.

Cada alerta pode conter:

• ID do evento.
• ID da campanha.
• Modelo de estratégia.
• Rota do corretor.
• Apelido da conta.
• Símbolo.
• Lado.
• Quantidade em unidades.
• Quantidade em lotes.
• Preço de entrada.
• Preço do stop.
• Preços TP1 e TP2.
• Timestamp do sinal.
• Idade máxima permitida do sinal.

Para implantação no TradingView, crie um alerta usando:

Qualquer chamada da função alert()

A ponte externa deve gerenciar o reconhecimento de ordens, colocação de stops pelo corretor, colocação de take-profits, comportamento OCO e modificação de break-even.

Ativos e Timeframes Recomendados

Ativo Validado

XAUUSD — Ouro versus Dólar Americano

O modelo beta foi desenvolvido especificamente em torno da volatilidade, liquidez e comportamento de sessão do ouro à vista.

Não deve ser assumido que se transfira diretamente para:

• Prata.
• Pares Forex.
• Índices de ações.
• Criptomoedas.
• Futuros.
• Ações individuais.

Cada mercado adicional requer pesquisa e validação independentes.

Timeframe de Gráfico Requerido

M5

A lógica de entrada, os limites das velas, o comportamento da sessão, as distâncias dos stops e a pesquisa histórica foram projetados para o gráfico de cinco minutos.

Timeframes de Suporte

• M5: timeframe de sinal e execução.
• H1: confirmação de tendência e estrutura.
• Diário: viés direcional e análise do regime de Markov.

Condições de Negociação Preferidas

O modelo é projetado para períodos intradiários líquidos, particularmente durante a sessão de negociação de Nova York.

As melhores condições geralmente incluem:

• Forte expansão direcional.
• Volatilidade elevada, mas controlada.
• Alinhamento diário baixista claro.
• Distância adequada da liquidez oposta.
• Spread executável normal.
• Conectividade estável com o corretor.
• Nenhum anúncio econômico de alto impacto iminente.

A estratégia deve evitar:

• Condições de rollover fracas.
• Spreads anormalmente amplos.
• Picos de notícias descontrolados.
• Sessões de feriado ilíquidas.
• Exaustão de preço em estágio avançado.
• Entradas repetidas após perdas consecutivas.

Estrutura de Risco e Proteção

O indicador inclui controles de segurança no estilo institucional, tais como:

• Perda máxima diária.
• Máximo de perdas consecutivas.
• Máximo de negociações por dia.
• Restrições de sessão.
• Filtro de spread.
• Filtro de volatilidade ATR.
• Bloqueio de drawdown.
• Período de cooldown.
• Dimensionamento consciente da margem.
• Exposição máxima nominal.
• Interruptor de emergência.
• Validação da atualidade do sinal.
• Braço de execução manual.
• Portão de prontidão da ponte do corretor.

O risco por campanha deve permanecer conservador durante os testes beta.

Melhores Práticas

Use Contas Demo Primeiro

O cbot deve permanecer em execução demo ou em papel até que uma amostra estatisticamente significativa tenha sido coletada.

Recomenda-se um mínimo de 60 campanhas independentes. Uma amostra maior de 100 campanhas é preferida.

Mantenha os Parâmetros Congelados

Não altere os limites de entrada, regras de viés, sessões, distâncias de stop ou alvos durante o período de validação futura.

Alterar configurações após perdas invalida o teste e cria risco de ajuste excessivo.

Use Custos Realistas

A avaliação futura e histórica deve incluir:

• Comissão real do corretor.
• Spread realista.
• Slippage.
• Arredondamento de quantidade.
• Limitações de passo de lote.
• Atraso na execução do corretor.

Monitore Campanhas, Não Pernas de Saída

Saídas parciais e saídas finais pertencem a uma única campanha de trade.

O desempenho deve ser avaliado com base em campanhas flat-to-flat, em vez de tratar cada perna de saída como um trade independente separado.

Revise a Concentração Mensal

A lucratividade deve ser distribuída ao longo de vários meses e condições de mercado.

O modelo não deve ser promovido se a maior parte dos lucros for gerada por um episódio isolado de volatilidade.

Mantenha a Proteção do Lado do Corretor

Stops e take profits devem ser colocados no corretor imediatamente após a confirmação da entrada.

A ponte externa não deve depender exclusivamente da conexão contínua com o TradingView.

Limitações Atuais

Os resultados históricos são promissores com PF de 1,6 a 2,2 em diferentes regimes, mas não estatisticamente conclusivos.

O desempenho histórico mais forte foi concentrado em um regime limitado de ouro em 2026, com uma parte substancial do lucro gerada durante um mês.

Arquitetura Apenas para Venda

O modelo aprovado atual não emite entradas compradas.

Testes históricos mostraram que a implementação do lado comprado reduziu o desempenho geral.

Especificidade do Ativo

O sistema não foi validado em ativos além do XAUUSD.

Aplicá-lo a outro símbolo sem recalibração pode alterar materialmente a frequência do sinal, risco e expectativa.

Especificidade do Timeframe

A estratégia é projetada para execução em M5.

Seus limites ATR, lógica de estrutura, controles de sessão e modelo de risco podem não permanecer válidos em outros timeframes de gráfico.

Atraso do Modelo de Markov

O filtro de Markov é uma ferramenta de confirmação, não um indicador líder.

Pode reagir lentamente durante mudanças rápidas de regime e não deve ser tratado como um sinal de entrada independente.

Atraso do Viés Diário

O modelo de Viés Diário pode confirmar a direção após um movimento significativo já ter se desenvolvido.

Isso pode causar entradas iniciais perdidas ou entradas durante expansões maduras.

Dependência da Fonte do Corretor

Preço do ouro à vista, spread, volume de ticks, limites de sessão e construção de velas variam entre corretores.

Os resultados podem diferir entre feeds de dados do TradingView e plataformas de corretores.

Dependência da Execução

Alertas do TradingView não confirmam preenchimentos pelo corretor.

A ponte de execução externa deve gerenciar independentemente:

• Reconhecimento de preenchimento.
• Colocação de stop.
• Colocação de take-profit.
• Cancelamento OCO.
• Modificação de break-even.
• Proteção contra mensagens duplicadas.
• Gerenciamento de desconexão.

Risco de Notícias

O indicador não pode garantir execução segura durante grandes divulgações econômicas.

O ouro pode experimentar expansão severa de spread, slippage e gaps de preço durante eventos de alto impacto.

O indicador é uma ferramenta de pesquisa e suporte à execução.

Desempenho passado, simulações históricas e resultados demo não garantem lucratividade futura.

Configuração Beta Recomendada

• Símbolo: XAUUSD.
• Gráfico: M5.
• Modelo: Principal — Viés Diário Exato -3.
• Direção: Apenas venda.
• Risco: 0,25% a 0,35%.
• Execução: Conta demo.
• Ordens de proteção: Lado do corretor.
• Tipo de alerta: Qualquer chamada da função alert().
• Alterações de parâmetro: Proibidas durante a validação.
• Ciclo de revisão: Revisão operacional semanal e revisão de desempenho mensal.

Status

Estágio de desenvolvimento: Beta de validação futura

Uso aprovado: Alertas do TradingView e execução em conta demo

Status de capital ao vivo: no cBot

Nome do projeto: PSRC Aurum Pulse BetaReferência interna: PSRC-APB-01