Strategi ini dibina berdasarkan pemerhatian bahawa harga intrahari sering menyerang kecairan melebihi ekstrem sesi atau julat sebelumnya yang jelas, kemudian kembali ke arah rujukan nilai adil seperti VWAP sesi. Objektifnya bukan untuk meramalkan setiap pergerakan. Ia adalah untuk secara selektif menyediakan kecairan pada tahap yang lebih dalam yang telah ditetapkan di mana ganjaran kepada risiko bertambah baik, sambil menolak untuk mengurangkan keadaan yang menyerupai penetapan harga arah yang berterusan.

Aliran Keputusan Lengkap

cBot menilai pasaran dalam urutan berikut:

1.          Tetapan semula hari/minggu New York; inisialisasi pembukaan tengah malam NY, julat sesi dan pengumpul VWAP.

2.          Kemas kini konteks jangka masa lebih tinggi yang disahkan dari data Harian dan H4.

3.          Kira Bias Harian Institusi dan rejim/persistensi Markov.

4.          Kemas kini tinggi/rendah hari sebelumnya, julat Asia, VWAP tengah malam, VWAP mingguan dan tahap tangga adaptif.

5.          Tentukan sama ada mod pengembangan L4/L5 aktif dari perpindahan yang dinormalisasi ATR.

6.          Nilai keadaan hari tren, cerun VWAP, keadaan VWAP mingguan dan keadaan lelongan gagal.

7.          Kira skor institusi Beli dan Jual.

8.          Terapkan perlindungan keras: suis bunuh kecemasan, kerugian/hambatan harian, perdagangan maksimum, kerugian berturut-turut, sesi, spread, pelanggaran L4.

9.          Terapkan polisi HTF: tekanan tren bertentangan yang kuat dan berterusan boleh menolak sisi.

10.     Terapkan ambang skor sisi: Beli lalai >= 70, Jual >= 75.

11.     Tempatkan pesanan had L3/L4 yang layak, tertakluk kepada kelulusan had risiko.

12.     Selepas pengisian: pasang/sahkan SL/TP mutlak di pihak broker, urus penutupan separa, titik pulang modal dan henti susulan pilihan.

Pokok keputusan yang dipermudahkan

SESI AKTIF?
  TIDAK -> batalkan pesanan tertunda bot (jika diaktifkan)
  YA
   |
RISIKO / SPREAD / HAD HARIAN LULUS?
   TIDAK -> HALANG
   YA
   |
TAHAP L3/L4 SEDIA?
   TIDAK -> TUNGGU
   YA
   |
BIAS HARIAN + KONTEKS MARKOV
   |
TEKANAN TREND BERTERUSAN MENENTANG PERDAGANGAN?
   YA -> HALANG KERAS
   TIDAK
   |
POLISI VWAP / TREND / SKOR / LELONGAN GAGAL LULUS?
   TIDAK -> HALANG
   YA -> TEMPATKAN PESANAN HAD -> SEMAK RISIKO -> PESANAN BROKER

Bias Harian Institusi

Bias Harian v7.5 adalah ramalan harian berterusan yang disahkan dari kira-kira -100 hingga +100. Ia bukan konvensyen runcit yang hanya membandingkan harga dengan purata bergerak tunggal. Tujuannya adalah untuk menganggarkan asimetri arah menggunakan tren yang dinormalisasi volatiliti dan struktur harian terkini.

Enjin Rejim Markov

Lapisan Markov memodelkan pasaran sebagai urutan keadaan ekonomi dan menganggarkan betapa kemungkinan keadaan semasa berterusan berdasarkan peralihan harian yang diperhatikan. Ia direka khusus untuk membezakan persekitaran pembalikan purata yang boleh didagangkan daripada pengembangan arah yang berterusan yang berbahaya

Bagaimana keadaan diukur

·       Nisbah Kecekapan gaya Kaufman mengukur persistensi arah sepanjang tetingkap harian yang dikonfigurasikan.

·       Volatiliti yang direalisasikan dikira dari pulangan log harian yang disahkan.

·       Volatiliti yang direalisasikan semasa diberi peringkat terhadap taburan peratusan sejarah bergulung.

·       Matriks peralihan mengira berapa kerap setiap keadaan bergerak ke setiap keadaan lain.

·       Persistensi adalah kebarangkalian empirikal keadaan semasa beralih kepada dirinya sendiri.

·       Keadaan dianggap layak hanya apabila kiraan sampel dan ambang persistensi kedua-duanya lulus.

Tangga Kecairan L3/L4

Enjin pelaksanaan membina had beli dan jual berlapis menggunakan struktur julat hari sebelumnya, tahap pecahan gaya Goldbach, pembukaan tengah malam NY, VWAP tengah malam, ekstrem sesi Asia dan penampan ATR. Konfigurasi penyelidikan langsung lalai memfokuskan pada L3 dan L4.

Penilaian dan Kelayakan Perdagangan

V7.5 memisahkan skor daripada veto. Penilaian mengatur kualiti persediaan; veto keras dikhaskan untuk keadaan yang secara material mengancam kelebihan strategi atau modal.

Pelaksanaan, TP, Penutupan Sebahagian dan Titik Pulang Modal

Perlindungan awal

Pesanan had tertunda dihantar dengan harga stop-loss dan take-profit mutlak di pihak broker. Selepas pengisian, cBot mengesahkan bahawa perlindungan wujud dan memasang semula henti yang hilang jika perlu.

Take-profit VWAP dinamik

Apabila diaktifkan, cBot menggunakan VWAP tengah malam sebagai sasaran nilai adil pilihan, tertakluk kepada kekangan jarak TP minimum dan maksimum. Ini membolehkan pengurangan dalam yang menguntungkan keluar pada nilai adil dinamik daripada memaksa setiap perdagangan ke sasaran tetap.

Pengurusan posisi

·       Penutupan separa 50% pada 50% jarak TP aktif.

·       Pindahkan henti ke titik pulang modal selepas penutupan separa berjaya.

·       Penampan titik pulang modal positif yang boleh dikonfigurasikan.

·       Henti susulan pilihan (dinyahaktifkan secara lalai).

·       Perlindungan mutlak di pihak broker kekal sebagai lapisan keselamatan utama.

Timbunan Perlindungan dan Kawalan Risiko

V7.5 menambah pemeriksaan risiko kewangan berorientasikan pengeluaran sebelum pesanan tertunda dihantar.

Risiko per pesanan

Risiko simbol sisi sama maksimum

Risiko terbuka bot maksimum

Lot maksimum per pesanan

Toleransi kewarasan risiko

Kehilangan berturut-turut maksimum

Perdagangan harian maksimum

Suis bunuh kecemasan

Penapis spread

Suis bunuh pelanggaran L4