Apprentissage automatique : Classification lorentzienne

Un classificateur k-plus proches voisins approximatif qui mesure la similarité entre les états du marché en utilisant la distance lorentzienne au lieu de la distance euclidienne. La géométrie lorentzienne compresse l'influence des valeurs aberrantes et des chocs de volatilité, de sorte que les analogues historiques restent comparables à travers différents régimes de marché. Chaque barre est évaluée par rapport à un ensemble de voisins espacés chronologiquement, et la prédiction résultante est confirmée par une régression à noyau de Nadaraya-Watson avant qu'un signal ne soit émis.

MOTEUR PRINCIPAL

- Recherche approximative des plus proches voisins avec un espacement minimum de 4 barres entre voisins, évitant le suréchantillonnage de l'action des prix adjacente

- Métrique de distance lorentzienne sur jusqu'à 5 dimensions de caractéristiques

- Nombre de voisins ajustable de 1 à 100 (par défaut 8)

- Max Bars Back jusqu'à l'historique complet du graphique, plus un mode Inclure l'historique complet pour les motifs historiques rares

- Valeur de prédiction imprimée sur chaque barre, de -N à +N, où N est le nombre de voisins

INGÉNIERIE DES CARACTÉRISTIQUES

- Cinq emplacements de caractéristiques configurables, chacun sélectionnable comme RSI normalisé, WaveTrend, CCI ou ADX

- Paramètres indépendants de longueur et de lissage par caractéristique

- Nombre de caractéristiques réduisible de 5 à 2 pour des modèles plus rapides et plus grossiers

FILTRES

- Filtre de volatilité (ATR récent vs historique)

- Filtre de régime basé sur une estimation adaptative de pente de type Kalman, avec seuil ajustable

- Filtre ADX avec seuil configurable

- Filtres de tendance EMA et SMA optionnels

- Filtre à noyau : signaux uniquement dans la direction de l'estimation du noyau

RÉGRESSION À NOYAU

- Noyau quadratique rationnel pour l'estimation principale, noyau gaussien pour la détection de croisement

- Fenêtre de retour ajustable, pondération relative, niveau de régression et retard de croisement

- Mode de lissage amélioré pour moins de transitions de couleur et plus de signaux d'entrée

- Ligne de noyau tracée en deux couleurs, haussière et baissière

SIGNALS ET ALERTES

- Flèches ACHAT et VENTE avec étiquettes en texte gras, positionnées par ATR pour qu'elles s'adaptent à tous les instruments

- Texte d'étiquette et espacement configurables, pour que le visuel s'adapte à tout style de graphique

- Marqueurs de sortie optionnels, soit fixes à 4 barres, soit dynamiques via la logique du noyau

- Alertes sonores, popup et email sur nouveaux signaux

- Alerte à la clôture de la barre par défaut, ou intrabar pour une réaction plus rapide

- Une alerte par barre, sans rafale d'alertes lorsque l'indicateur est attaché

PANNEAU SUR LE GRAPHIQUE

- Panneau sombre semi-transparent, rétractable depuis l'en-tête

- Direction en direct, valeur de prédiction, confiance, état du noyau, état du filtre de tendance et passage/échec du filtre

- Bloc de statistiques de trading : taux de réussite, nombre de trades, ratio gain/perte et inversions précoces de signaux

- Boutons bascule pour la coloration des barres et la visibilité des signaux

AFFICHAGE

- Coloration des barres selon la force de la prédiction, en mode dégradé ou solide

- Dégradé de confiance qui ajuste l'intensité de la couleur selon la conviction du modèle

- Plage visuelle ajustable pour garder les grands graphiques réactifs

NOTES

- Les statistiques de trading sont une aide à la calibration pour régler les caractéristiques et les filtres. Elles ne constituent pas un backtest et ne tiennent pas compte du spread, des commissions, du slippage ou de la taille des positions. Validez toute configuration dans un backtest approprié avant de trader.

- Comme l'original, le modèle évalue la barre en formation en temps réel. Les valeurs se stabilisent une fois la barre clôturée. Utilisez Alerte à la clôture de la barre si vous souhaitez uniquement des signaux confirmés.

- Points de départ recommandés : unités de temps de 5m à 4h, 8 voisins par défaut, les 5 caractéristiques, filtres de volatilité et de régime activés.

Basé sur l'indicateur open-source Lorentzian Classification de jdehorty, publié sous la licence publique Mozilla 2.0.

Cet indicateur est un outil d'analyse technique. Il ne constitue pas un conseil financier, et le comportement passé de toute configuration ne prédit pas les résultats futurs.