VERSI LENGKAP (frekuensi tinggi dan parameter yang lebih dioptimalkan) dikembangkan pada Sep 2025
Strategi ini dirancang oleh seorang mahasiswa universitas yang mempelajari Teknologi Keuangan, mengubah teori arbitrase statistik akademik menjadi bot trading nyata dan menguntungkan.
Sistem ini menerapkan pairs trading antara emas (XAUUSD) dan perak (XAGUSD), memanfaatkan korelasi kuat dan pola mean-reversion mereka.
📊 Hasil Backtest (modal awal 5.000 USD dan backtest dalam tiga tahun terakhir)
- Kinerja Keseluruhan
- Laba Bersih: $439,768.00
- Faktor Keuntungan: 1.3+
- Total Perdagangan: 1,298
- Tingkat Kemenangan: 801 (61.7%)
- Kemenangan Beruntun Maksimal: 13
- Rata-rata Perdagangan: $338.80
Perdagangan Long (Beli)
- Laba Bersih: ~$432,725.42
- Faktor Keuntungan: 2
- Total Perdagangan: 654
- Perdagangan Menang: 410
Perdagangan Short (Jual)
- Laba Bersih: $7,042.58
- Faktor Keuntungan: 1.0+
- Total Perdagangan: 644
- Perdagangan Menang: 391
⚙️ Fitur Utama
- Arbitrase Statistik: Perdagangan lindung nilai antara XAUUSD dan XAGUSD
- Sinyal Divergensi Z-Score: Mendeteksi penyimpangan spread dari keseimbangan
- Stop & Take-Profit Dinamis: Strategi keluar yang disesuaikan dengan volatilitas
- Filter Korelasi & ATR: Perdagangan hanya dalam kondisi kuat dan likuid
- Pendekatan Netral Pasar: Bukan mengikuti tren, bukan martingale/grid
👨🎓 Tentang Penulis
Dibuat oleh seorang mahasiswa universitas Teknologi Keuangan, bot ini adalah implementasi praktis dari konsep keuangan kuantitatif lanjutan.
Ini mewakili jembatan antara riset akademik dan eksekusi pasar langsung.
SEMUA PARAMETER TELAH DIOPTIMALKAN.
5 | 33 % | |
4 | 33 % | |
3 | 33 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
