Lima salinan pertama akan dijual pada 44.

kemudian akan naik menjadi 78. Dikembangkan pada Desember 2025

1. Ringkasan Eksekutif

Temporal Volatility Alpha adalah algoritma mean-reversion kuantitatif yang dirancang untuk menangkap ketidakefisienan jangka pendek pada pasangan EURUSD. Strategi ini beroperasi berdasarkan premis inti bahwa deviasi harga di luar norma statistik (didefinisikan oleh envelope volatilitas) menghadirkan peluang pembalikan dengan probabilitas tinggi, asalkan terjadi selama jendela waktu likuiditas tinggi tertentu.

2. Logika & Metodologi Operasional

Algoritma ini menggunakan proses penyaringan berlapis untuk mengisolasi entri berkualitas tinggi:

• Pembatasan Temporal (Filter Waktu): Perdagangan dibatasi secara ketat pada tumpang tindih pasar dengan volume tinggi (misalnya sesi London/New York). "Segmentasi waktu" ini menyaring kebisingan likuiditas rendah dan pelebaran spread yang tidak dapat diprediksi selama jam tidak aktif.
• Pembalikan Volatilitas: Entri dipicu berdasarkan ekstrem deviasi standar (Bollinger Bands periode 24, deviasi 2). Sistem mengidentifikasi kondisi jenuh beli/jual di mana harga secara statistik cenderung kembali ke rata-rata.
• Konfirmasi Momentum: Filter RSI (Relative Strength Index) mencegah perdagangan melawan tren impulsif yang kuat, memastikan entri hanya diambil saat momentum melemah.

3. Arsitektur Manajemen Risiko

Sistem memprioritaskan pelestarian modal melalui kerangka risiko yang ketat:

• Ekspektasi Positif: Strategi menggunakan Rasio Risiko terhadap Imbal Hasil 1:2 yang tetap (Stop Loss: ~25 pips / Take Profit: ~50 pips). Ini memastikan algoritma tetap menguntungkan bahkan dengan tingkat kemenangan serendah 35%.
• Pertahanan Perdagangan Aktif: Trailing Stop yang Disesuaikan dengan Volatilitas diaktifkan segera setelah posisi bergerak 9 pips ke dalam keuntungan. Mekanisme "Pertahanan Titik Impas" ini dengan cepat menghilangkan risiko, mengamankan "perdagangan gratis" dan melindungi ekuitas mengambang.

4. Metrik Kinerja (Fase Tantangan)

Selama fase evaluasi yang berlangsung 7 bulan, strategi ini menunjukkan ketahanan statistik yang luar biasa:

• ROI Bersih: Strategi mencapai total ROI Bersih sebesar 73%, secara signifikan melampaui target keuntungan standar yang diperlukan untuk pendanaan.
• Faktor Keuntungan: Algoritma mempertahankan Faktor Keuntungan sebesar 3, menunjukkan bahwa untuk setiap $1 risiko yang direalisasikan, sistem menghasilkan $4 dalam keuntungan kotor.
• Tingkat Kemenangan & Konsistensi: Sistem mempertahankan Tingkat Kemenangan 69% (56 transaksi menang dari 81). Ketika dipadukan dengan rasio Risiko terhadap Imbal Hasil 1:2 yang tetap dari strategi, tingkat keberhasilan tinggi ini menghasilkan kurva ekuitas yang sangat stabil dan parabola dengan stagnasi minimal.

5. Rasio Risiko Lanjutan

• Rasio Sharpe (> 3): Menunjukkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko "Sangat Baik", mengonfirmasi strategi menghasilkan keuntungan tinggi dengan volatilitas yang sangat rendah.
• Rasio Calmar (> 5): Dengan laju tahunan sekitar ~120% dan drawdown maksimum diperkirakan di bawah 5%, rasio ini membuktikan strategi sangat tahan terhadap kerugian besar.
• Rasio Sortino (> 4): Mengonfirmasi bahwa "volatilitas sisi bawah" hampir tidak ada; risiko mengalami rentetan kerugian signifikan secara statistik tidak berarti.

Strategi ini telah berhasil melewati tantangan prop firm.