Die ersten fĂŒnf Exemplare werden verkauft zu 44.
spÀter wird auf 78 erhöht. Entwickelt im Dezember 2025
1. Zusammenfassung
Temporal Volatility Alpha ist ein quantitativer Mean-Reversion-Algorithmus, der darauf ausgelegt ist, kurzfristige Ineffizienzen im EURUSD-Paar zu erfassen. Die Strategie basiert auf der Kernannahme, dass Preisabweichungen ĂŒber statistische Normen hinaus (definiert durch VolatilitĂ€tsbĂ€nder) hochwahrscheinliche Umkehrmöglichkeiten bieten, vorausgesetzt, sie treten wĂ€hrend spezifischer Zeitfenster mit hoher LiquiditĂ€t auf.
2. Betriebslogik & Methodik
Der Algorithmus verwendet einen mehrstufigen Filterprozess, um hochwertige Einstiege zu isolieren:
- Zeitliche Steuerung (Zeitfilter): Der Handel ist strikt auf MarktĂŒberschneidungen mit hohem Volumen beschrĂ€nkt (z. B. London/New York-Sitzungen). Diese "Zeitsegmentierung" filtert LiquiditĂ€tsrauschen und unvorhersehbare Spread-Ausweitungen wĂ€hrend der Nebenzeiten heraus.
- VolatilitĂ€tsumkehr: Einstiege werden basierend auf Extremwerten der Standardabweichung ausgelöst (24-Perioden Bollinger-BĂ€nder, 2 Abweichungen). Das System identifiziert ĂŒberkaufte/ĂŒberverkaufte ZustĂ€nde, bei denen der Preis statistisch wahrscheinlich zum Mittelwert zurĂŒckkehrt.
- Momentum-BestÀtigung: Ein RSI (Relative Strength Index)-Filter verhindert den Handel gegen starke impulsive Trends und stellt sicher, dass Einstiege nur erfolgen, wenn das Momentum nachlÀsst.
3. Risikomanagement-Architektur
Das System priorisiert den Kapitalschutz durch einen strikten Risikorahmen:
- Positive Erwartung: Die Strategie verwendet ein festes 1:2 Risiko-Ertrags-VerhÀltnis (Stop Loss: ca. 25 Pips / Take Profit: ca. 50 Pips). Dies stellt sicher, dass der Algorithmus auch bei einer Gewinnrate von nur 35 % profitabel bleibt.
- Aktive Handelsverteidigung: Ein volatilitĂ€tsangepasster Trailing Stop wird sofort aktiviert, nachdem die Position 9 Pips in den Gewinn gelaufen ist. Dieser "Breakeven-Verteidigungs"-Mechanismus eliminiert schnell das Risiko, sichert "kostenlose Trades" und schĂŒtzt das schwebende Eigenkapital.
4. Leistungskennzahlen (Challenge-Phase)
WĂ€hrend der Bewertungsphase von 7 Monaten zeigte die Strategie auĂergewöhnliche statistische Robustheit:
- Nettorendite (ROI): Die Strategie erzielte eine Gesamtnettorendite von 73 %, was die ĂŒblichen Gewinnziele fĂŒr die Finanzierung deutlich ĂŒbertrifft.
- Profitfaktor: Der Algorithmus hielt einen hohen Profitfaktor von 3, was zeigt, dass fĂŒr jeden realisierten Risiko-Dollar das System 4 Dollar Bruttogewinn generierte.
- Gewinnrate & Konsistenz: Das System hielt eine 69% Gewinnrate (56 Gewinntrades von 81). In Kombination mit dem festen 1:2 Risiko-Ertrags-VerhÀltnis der Strategie erzeugte diese hohe Trefferquote eine sehr stabile und parabolische Eigenkapitalkurve mit minimaler Stagnation.
5. Erweiterte Risikoquoten
- Sharpe Ratio (> 3): Zeigt eine "ausgezeichnete" risikobereinigte Rendite an und bestÀtigt, dass die Strategie hohe Gewinne bei extrem niedriger VolatilitÀt erzielt.
- Calmar Ratio (> 5): Mit einer annualisierten Rendite von ca. 120 % und einem maximalen Drawdown von geschÀtzt unter 5 % beweist diese Kennzahl, dass die Strategie sehr widerstandsfÀhig gegen tiefe Verluste ist.
- Sortino Ratio (> 4): BestÀtigt, dass die "AbwÀrtsvolatilitÀt" praktisch nicht vorhanden ist; das Risiko einer signifikanten Verlustserie ist statistisch unbedeutend.
Die Strategie hat die Prop-Firm-Challenge erfolgreich bestanden.
5 | 25 % | |
4 | 50 % | |
3 | 25 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |