Temporal_Volatility_Alpha_forPropFirm
cBot
Versione 1.0, Jan 2026
Windows, Mac, Mobile, Web
4.0
Recensioni: 4
2
Fattore di profitto
8%
Drawdown massimo
10M
Volume negoziato
10.64K
Profitto in pip
23
Vendite
1.31K
Installazioni gratuite
Descrizione
Le prime cinque copie saranno vendute a 44.
in seguito aumenteranno fino a 78. Sviluppato a dicembre 2025
1. Sommario Esecutivo
Temporal Volatility Alpha è un algoritmo quantitativo di mean-reversion progettato per catturare inefficienze a breve termine nella coppia EURUSD. La strategia opera sul presupposto fondamentale che le deviazioni di prezzo oltre le norme statistiche (definite da involucri di volatilità) presentano opportunità di inversione ad alta probabilità, a condizione che si verifichino durante specifiche finestre temporali ad alta liquidità.
2. Logica Operativa e Metodologia
L'algoritmo utilizza un processo di filtraggio multilivello per isolare ingressi di alta qualità:
- Temporal Gating (Filtri Temporali): Il trading è strettamente confinato alle sovrapposizioni di mercato ad alto volume (ad esempio, sessioni Londra/New York). Questa "segmentazione temporale" filtra il rumore a bassa liquidità e l'allargamento imprevedibile dello spread durante le ore di chiusura.
- Reversione della Volatilità: Gli ingressi sono attivati in base agli estremi della deviazione standard (Bande di Bollinger a 24 periodi, 2 deviazioni). Il sistema identifica condizioni di ipercomprato/ipervenduto dove è statisticamente probabile che il prezzo ritorni alla media.
- Conferma del Momentum: Un filtro RSI (Relative Strength Index) impedisce il trading contro forti trend impulsivi, assicurando che gli ingressi vengano effettuati solo quando il momentum sta diminuendo.
3. Architettura di Gestione del Rischio
Il sistema dà priorità alla conservazione del capitale attraverso un rigido quadro di rischio:
- Aspettativa Positiva: La strategia utilizza un rapporto rischio/ricompensa fisso di 1:2 (Stop Loss: ~25 pips / Take Profit: ~50 pips). Questo garantisce che l'algoritmo rimanga redditizio anche con un tasso di vincita basso come il 35%.
- Difesa Attiva del Trade: Un Trailing Stop adeguato alla volatilità viene attivato immediatamente dopo che la posizione si sposta di 9 pips in profitto. Questo meccanismo di "difesa del pareggio" elimina rapidamente il rischio, assicurando "trade gratuiti" e proteggendo l'equity flottante.
4. Metriche di Performance (Fase di Sfida)
Durante la fase di valutazione durata 7 mesi, la strategia ha dimostrato un'eccezionale robustezza statistica:
- ROI Netto: La strategia ha raggiunto un ROI Netto del 73%, superando significativamente gli obiettivi di profitto standard richiesti per il finanziamento.
- Fattore di Profitto: L'algoritmo ha mantenuto un alto Fattore di Profitto di 3, dimostrando che per ogni $1 di rischio realizzato, il sistema ha generato $4 di profitto lordo.
- Tasso di Vincita e Coerenza: Il sistema ha mantenuto un 69% di tasso di vincita (56 operazioni vincenti su 81). Abbinato al rapporto rischio/ricompensa fisso di 1:2 della strategia, questo alto tasso di successo ha prodotto una curva di equity altamente stabile e parabolica con minima stagnazione.
5. Rapporti di Rischio Avanzati
- Rapporto Sharpe (> 3): Indica un rendimento aggiustato per il rischio "Eccellente", confermando che la strategia genera alti profitti con volatilità estremamente bassa.
- Rapporto Calmar (> 5): Con un ritmo annualizzato di ~120% e un drawdown massimo stimato sotto il 5%, questo rapporto dimostra che la strategia è altamente resistente a perdite profonde.
- Rapporto Sortino (> 4): Confermando che la "volatilità al ribasso" è praticamente inesistente; il rischio di una significativa serie di perdite è statisticamente insignificante.
La strategia ha superato con successo la sfida della prop firm.
Riepilogo
Riepilogo AI
Temporal Volatility Alpha forPropFirm is a quantitative mean-reversion trading bot focused on the EURUSD currency pair. It identifies short-term price inefficiencies by detecting deviations beyond volatility envelopes during high-liquidity periods, specifically the London/New York market overlap. The algorithm employs a multi-layered filtering approach including temporal gating (time filters), volatility reversion signals based on 24-period Bollinger Bands at 2 standard deviations, and momentum confirmation via the Relative Strength Index (RSI) to avoid trading against strong trends.
Risk management features include a fixed 1:2 risk-to-reward ratio with approximately 25 pips stop loss and 50 pips take profit, and a volatility-adjusted trailing stop activated after 9 pips profit to secure gains and minimize losses. During a 7-month evaluation phase, the strategy achieved a net ROI of 73%, a profit factor of 3, and a 69% win rate, demonstrating stable and consistent performance. Advanced risk metrics show a Sharpe ratio above 3, Calmar ratio above 5, and Sortino ratio above 4, indicating excellent risk-adjusted returns and low downside volatility. The strategy has successfully passed a prop firm challenge (The5ers).
Risk management features include a fixed 1:2 risk-to-reward ratio with approximately 25 pips stop loss and 50 pips take profit, and a volatility-adjusted trailing stop activated after 9 pips profit to secure gains and minimize losses. During a 7-month evaluation phase, the strategy achieved a net ROI of 73%, a profit factor of 3, and a 69% win rate, demonstrating stable and consistent performance. Advanced risk metrics show a Sharpe ratio above 3, Calmar ratio above 5, and Sortino ratio above 4, indicating excellent risk-adjusted returns and low downside volatility. The strategy has successfully passed a prop firm challenge (The5ers).
Profilo di trading
Recensioni dei clienti
4.0
Recensioni: 4
5 | 25 % | |
4 | 50 % | |
3 | 25 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
Recensioni dei clienti
March 26, 2026
So far, optimization and execution are very promising. Low-frequency trades combined with a lot of patience give this strategy a real edge, which I am willing to test long-term. After a couple of weeks, only one trade has fired, but it was a successful one. So far, I am happy with this bot.
March 9, 2026
The strategy presents a clean mean-reversion concept using Bollinger Bands, RSI filtering and time-segmented trading windows. However the long-term backtest shows negative performance and optimization logs reveal extremely unrealistic stop-loss values, suggesting a potential parameter overflow or optimization bug. The strategy concept is sound but the current implementation appears unstable.
February 3, 2026
January 26, 2026
Discussioni
Domande frequenti
Indices
EURUSD
RSI
Bollinger
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Prezzo
10M
Volume negoziato
10.64K
Profitto in pip
23
Vendite
1.31K
Installazioni gratuite